Как найти акции в игре

Сегодня рассмотрим трейдерский термин «Акции в игре» или «Stocks in Play». Сразу
скажем, речь идёт вовсе не о ставках или азартных играх. Этот термин больше связан
с волатильностью, о которой мы уже говорили в одной из прошлых статей.

Итак, давайте начнём! Вы узнаете, чем хороши «акции в игре», и как
их находить.

Что такое
«In play»

На фондовом рынке акции оказываются «в игре», когда появляется стимул
для мощного роста или падения их цены. Обычно это важные новости о компании,
которая выпустила акции.

Именно в новостях и кроется ключевой момент. Объясняем, почему.

Цены всех акций на бирже изменяются каждый день. Но, если копнуть
глубже, то окажется, что многие бумаги просто «ходят» вслед за биржевыми
индексами.

Когда индекс S&P 500 растёт на 2% за день, акции большинства компаний
тоже вырастут вслед за ним. Логика простая: почему они должны стоить дешевле,
если рынок в целом сегодня на подъёме? Не должны, поэтому и вырастут. Одни
акции подорожают в этот день чуть больше, другие – чуть меньше. Некоторые прибавят
ровно 2% или около того.

Однако,
есть особый класс бумаг – новостные. Когда у компании в тот же день
выходят существенные новости, её акции могут расти намного сильнее, чем S&P 500. Или
наоборот – не расти, а сильно падать наперекор всему рынку.

Почему так происходит? Всё потому, что инвесторы закладывают в
цену дополнительный внутренний катализатор. Из-за новостей вокруг бизнеса
теперь витают грандиозные ожидания, или наоборот большие страхи. Оценивать эту
компанию и её акции наравне со всем рынком больше невозможно. Начинаются
агрессивные сделки, цена движется мощно и направленно. Это и значит, что акция
теперь «в игре».

Чем хороши
такие бумаги?

«Акциями в игре» активно торгуют внутридневные и среднесрочные
трейдеры. Они любят эти бумаги и ищут именно их по нескольким причинам:

1. Легче
выявить «крупного игрока». Когда акция «в игре», она отделяется от
широкого рынка. Ценой в такие моменты движут внутренние факторы, которые
заставляют крупных инвесторов совершать однонаправленные сделки.

В бумаге появляется серьезная движущая сила, и из-за
новостей она торопится. Крупный игрок спешит войти в позицию, или наоборот
выйти из акции как можно быстрее. И, пока его приказы не исполнят полностью,
либо, пока он их не отменит, по этой бумаге стоит ждать массивных движений.

Трейдеры стараются
найти такие ситуации на ранней стадии. Для этого они анализируют ценовые
графики и смотрят на дополнительные инструменты в торговой платформе. Иногда
трейдеру удаётся обнаружить большого покупателя, который набирает позицию и
постепенно начинает торопиться всё больше. Тогда трейдер может купить акции
вместе с ним и «прокатиться» на дальнейшем импульсе, чтобы заработать.

2. Большие
движения дают много прибыльных возможностей. Новости о
компании повышают волатильность. Если в среднем цена определённых акций растёт
или падает на $2 за день, то в новостной день она может измениться на $4-5, или
даже сильнее.

Эти большие движения
дают трейдерам возможности для заработка. Порой в такой день можно захватить
целый тренд и заработать недельную или даже месячную норму прибыли.

Повышенная
волатильность может сохраняться в течение нескольких дней после выхода новости.
Сделки в последующие дни называются «second day play» или «third day play», то есть «игра на второй день» или «игра на третий день».

3. Движения
становятся «чистыми» и понятными. Высокая активность
в бумаге мешает высокочастотным компьютерным алгоритмам (HFT). При новостях им торговать намного сложнее. Иногда фирмы, которые
специализируются на высокочастотном трейдинге, даже отключают свои программы в
такие моменты. Тогда в акции становится меньше шума от роботов. Движения
формируются за счёт действий реальных инвесторов, поэтому они становятся
намного чище, понятнее и поддаются анализу по классической логике спроса и
предложения

4. Можно торговать быстро, совершать большие
сделки и не переплачивать за них. Возрастают
также объёмы торгов. Если в обычный день инвесторы оборачивают по бумаге,
скажем, 300 тысяч акций, то по этой же бумаге после новостей объём может легко
превысить 1 миллион акций за торговую сессию.

Благодаря этому
трейдеры могут проводить быстрые и большие сделки. Ведь за счёт повышенного
спроса и предложения сужаются «спреды». Это значит, что разница между лучшими
ценами на покупку и продажу становится минимальной. Объясним этот момент подробнее.

Пример: в обычный день средний объём сделок по акциям компании Columbia Sportswear (NASDAQ: COLM) составляет около 350 тысяч акций. Допустим, средний спред при этом –
около 25 центов. Это значит, что в книге заявок на покупку и продажу вы увидите
котировки вроде «98,60 x 98,85». То есть, если вы захотите прямо
сейчас купить акции Columbia по рынку, вы заплатите $98,85 за штуку
и переплатите сразу 25 центов по сравнению с покупателями, которые ждут в
очереди, пока им продадут акции по $98,60.

25 центов –
небольшая сумма сама по себе. Но, если ваша позиция состоит, например, из 5 000
акций, то переплата составит уже 5 000 x 0,25 =
$1250. Фактически, вы сразу отдадите рынку больше 1 000 долларов просто за
право купить акции.

А теперь
представьте, что компания Columbia порадовала инвесторов невероятными
прогнозами на будущий год. Все хотят купить её акции прямо сейчас, дневной
объём вырос в несколько раз. Тогда спреды могут сузится, например, до 5 центов.
В этом случае котировки будут уже «98,60 x 98,65». Теперь
вы можете быстро купить акции по рынку, и доплатите за эту скорость всего лишь
5 центов на акцию. Переплата составит 5 000 x 0,05 =
$250, что для такой огромной позиции совсем не много.

Это и есть основные причины торговать
такими бумагами. Заработать в них активному трейдеру намного проще, чем
угадывать, куда дальше двинется весь рынок.

Как находить
акции в игре?

Первым делом стоит искать новости. Ниже в этой статье мы рассказываем,
на какие события стоит особенно обратить внимание, но сначала давайте узнаем о
способах их находить.

• Бесплатные новостные ленты. Вы
  можете искать интересные бумаги в нашей рубрике «Биржевые новости». Также
  хорошие новостные ленты есть на сайтах Seeking Alpha и Finviz.
  На Seeking Alpha
  интересны разделы «Top News» и «On the Move».
  Также хорошая новостная лента есть на сайте RTTNews в разделах «Business – Latest
  Headlines» и «Business – Breaking
  News».
  Ещё
  важно мониторить Twitter
  или
  Stocktwits. Но это уже тема для отдельной
  статьи.

• Календари квартальных отчётов. Четыре
  раза в год акции большинства компаний движутся в ожидании финансовой отчётности.
  А затем оказываются «в игре» после публикации отчёта.
  Смотреть, какие компании отчитываются в ближайшие дни,
  можно на сайтах Finviz и Briefing.
  Есть, конечно и масса других порталов с отчётными календарями. 

• Платные аналитические ресурсы. Профессиональные
  трейдеры пользуются терминалом Bloomberg или
  подпиской на Trade
  The News. Либо другими платными сайтами. Но это
  довольно дорогие решения, и для новичков они излишни. Чтобы тратить такие
  деньги на поиск идей, нужно сначала научиться стабильно зарабатывать. Причём
  столько, чтобы платная подписка легко отбивалась и не занимала в месячном
  бюджете слишком большую долю.

Кроме новостей находить акции в игре можно по «техническим»
параметрам. Для этого в торговых платформах существуют специальные фильтры.
С их помощью можно искать бумаги, по которым, например:

• Наблюдается повышенный объём сделок на
  пре-маркете – то есть до открытия основных торгов.
• Цена обновляет исторический максимум или исторический
  минимум.

И так далее. В общем, акции, в которых сегодня наблюдается
необычная и повышенная активность.

Какие новости обычно вводят акции «в игру».

На определенные группы новостей
акции часто реагируют похоже. Поэтому опытный трейдер знает список событий, за
которыми стоит следить. На реакции бумаг по некоторым новостям можно и нужно
зарабатывать. Другие события лучше обойти стороной. Познакомимся с первой
группой.

Новости, которые стоит отрабатывать:

✔️ Финансовая отчётность и прогнозы компаний. Это
главные новости для всех активных трейдеров. Особенно актуальны они в сезоны
отчётов четыре раза в год.

О дате и времени выхода отчёта
обычно известно заранее. При этом трейдер понимает: пытаться что-то сделать до
отчёта равносильно ставкам в казино. Реакция на отчёт может быть неожиданной и
«нелогичной». Всё зависит от того, какие ожидания были заложены в цену раньше.
И от расхождения реальных цифр с прогнозами аналитиков.

Хорошо, когда все показатели отчёта
однонаправленно сильные или слабые + компания даёт в том же направлении
прогнозы на будущие периоды. Это усиливает реакцию.

Также важно, когда после отчёта до
открытия торгов бумага показывает «гэп» – собирается открыться выше или ниже
цены последнего закрытия. Но при этом важно, чтобы по ней ещё не был
проторгован большой объём, а заявки покупателей и продавцов не стояли слишком
плотно. Тогда можно ожидать хорошего движения внутри дня.

✔️ События, которые повысили
ценность бизнеса, или наоборот снизили её:

• Компания
  увеличила или сократила долю рынка;
• Сообщила о
  важном стратегическом партнерстве;
• Неожиданно
  объявила о новом продукте. В зависимости от оценки рынком, новость может
  вызвать рост или падение.
• Прекратила
  выплату дивидендов. Это не отвечает долгосрочным стратегиям многих инвесторов.⠀

✔️ Сильные повышения/понижения рекомендаций от крупных
инвест-банков. Хорошо, когда по акциям одной компании их выходит сразу
несколько. Допустим, Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley
рекомендовали УДЕРЖИВАТЬ акции компании. А теперь советуют ПОКУПАТЬ и повышают
целевую цену.

✔️ Особые ситуации при слияниях и поглощениях:

• Стала известна
  цена выкупа компании, но акции открываются ниже этой цены;
• За компанию
  борются сразу несколько претендентов и постепенно повышают цену выкупа.

Новости, которые лучше обойти
стороной:

Некоторые события вызывают
непрогнозируемые движения акций. В таких случаях трейдерам лучше просто
наблюдать за ситуацией и не открывать новых сделок. Вот часть таких новостей:

✔️ Решения Центробанка США по базовой ставке. Заседания Федерального Комитета по
операциям на открытом рынке (FOMC) проходят
примерно раз в шесть недель. Обычно они начинаются во вторник. Итоговое решение
регулятор оглашает в среду – в 14:00 по Нью-Йоркскому времени. После
Председатель Федрезерва проводит пресс-конференцию: делится мнением по
экономической ситуации, даёт прогнозы.

В такие дни торговать можно максимум
до 14:00 по Нью-Йорку. После этого торговый терминал и все позиции нужно
обязательно закрывать. Такая дисциплина может сэкономить вам массу денег и
нервов.

✔️ Сюда же относятся периодические речи
Председателя ФРС и глав Федеральных резервных банков. А ещё выступления главы Европейского ЦБ и крупных
политиков.

Если о выступлении известно
заранее, и оно выпадает на торговые часы, лучше в это время просто наблюдать.
Неизвестно, что могут сказать банкиры, и как на это отреагирует рынок.

✔️ Новости о правительственных расследованиях. Если компанию в чем-то подозревает
или обвиняет Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), либо
другое госучреждение, инвесторы панически сбрасывают акции.
Быть в такой бумаге очень опасно.

✔️ Новости FDA для биотехнологических компаний. На решениях «Управления США по
санитарному надзору» (FDA) акции биотехов могут расти или
падать на десятки процентов. Реакция может быть неожиданной. Сами решения
агентства тоже.

✔️ Новости о техногенных катастрофах, природных катаклизмах
и эпидемиях. Иногда форс-мажор может уничтожить
бизнес или репутацию компании. Либо страхи могут быть чрезмерно раздуты, и
акции обязательно восстановятся. Но открывать по ним позиции в моменте
рискованно.

✔️ Важные макроэкономические отчёты в торговые часы. Обычно статистикой делятся до
открытия или после закрытия рынка. Но, если важные для экономики цифры выйдут
во время торгов, стоит быть аккуратнее.

На этом всё. Напоследок отметим: опытные
трейдеры говорят, что торговля правильными акциями – один из важнейших
факторов успеха. Некоторые даже подчёркивают, что заработать на акции, когда
она в игре, можно с вероятностью около 95%. Поэтому, если вы пытаетесь
торговать внутри дня или удерживать позицию в течение двух-трёх дней, то акции
в игре вам подходят.

В остальных случаях выбор
«правильных акций» зависит от ваших целей и толерантности к риску. Подобрать оптимальные
инструменты для портфеля вам всегда помогут эксперты Freedom Finance.

Stocks in Play — Отбор Акций в игре

22 сентября — вторник

Вчера была лучшая торговая сессия за всю историю акций в игре по количеству реализованных идей, составленных до открытия торгов. К тому же это был лучший день за последний месяц на рынке, шикарные развороты, и временные откаты в опрокинутых Health Care, сильные акции, совсем не обращавшие внимание на рыночное настроение — это был огромный подарок для трейдеров.

Отбор акций на среду

публикуется в

16-00

Researсh: ASML ITCI BIDU BMR CCL HRTX INTC CPRT FUL SCS WOR

ПОЛНЫЙ СПИСОК Акций в игре:  AET ALK CAT CELG DLTR DYN ENDP FB FCX GILD GPRO HZNP KMX LULU SJM UTX LEN ADBE STX LRCX AMBA KLAC SUNE ASH DRI ACN FEYE MOS QRVO TEN JACK ZAYO AGU DLPH LPLA MGA RCL VRTX WDC EXC NRG

Состояние премаркета

Индекс не на шутку всех вчера напугал, но воврмея отскочил под закрытие сессии. А на премаркете он снова вносит неясность пробивая поддержку и тоже разворачиваясь	Нефть планомерно повышает минимумы, намечается рост

 Просмотр графиков торговли на премаркете

Я проанализировал вчерашний день и сделал выводы, какие составляющие должны быть у идеальной торговой сессии для трейдера.

Необходимые условия успешной торговой сессии

Далее на примерах отобранных акций на вчерашний день, я напишу по каким параметрам каждая из них попала на лист, и как реализовалась торговая идея в каждой бумаге.

Акции в игре

Как анализировать акции во f2p играх правильно

Разработчки, запуская внутриигровые акции, часто совершают одни и теже ошибки. Читайте эту книгу, чтобы увидеть эти ошибки, а также систематизировать информацию и наладить свою работу. Зарабатывайте на проведении акций, а не теряйте!

Какие проблемы решает эта бесплатная книга?

• Вы собираетесь провести первую акцию во free-to-play игре, но не знаете, как потом оценить её результативность

• Вы уже не раз проводили акции, но чувствуете, что всё время что-то идёт не так и эффект в денежном выражении далёк от ваших ожиданий

Всё, что вам нужно знать об анализе акций в играх

• На что делать акцию и как её оформлять

• Важные моменты, которые нужно учитывать при проведении акции

• Какие типы акций существуют и как их правильно чередовать, чтобы не нарушить баланс игры

• Как правильно анализировать проведённую акцию

• Как неправильно анализировать проведённую акцию

Мы в devtodev уже проанализировали миллионы акций и знаем о них всё. Следуйте советам, данным в этой книге, и качество акций в вашей free-to-play игре значительно улучшится, а, значит, увеличится и ваш доход

Время прочтения ≈ 9 минут

Трейдеры-новички, как правило, не знают, какие акции подходят для дейтрейдинга и как их искать. Можно ошибочно полагать, что момент для сделки еще не наступил, а значительное количество торговых сессий уходит впустую. Либо трейдеры-новички открывают сделку в неподходящее время и в результате терпят убытки. Будучи розничным трейдерам с довольно ограниченным количеством капитала, вы должны уметь эффективно выбирать акции-в-игре.

Содержание статьи:

• Что такое акции-в-игре
• Флоат и рыночная капитализация
• Сканеры предторговой сессии
• Сканирование внутри дня в режиме реального времени

Что такое акции-в-игре

Акции в игре – это акции, которые пригодны для сделок с точки зрения соотношения риска и прибыли. Трейдер должен постоянно отслеживать акции, которые собираются вырасти или упасть от текущего уровня цены. Каждый день появляется новые акции-в-игре, торговля которыми позволяет трейдеру наиболее эффективно управлять капиталом, а также конкурировать с торговыми алгоритмами.

Рассмотрим некоторые признаки акций-в-игре:

• Акции, по которым выходят значимые новости.

• Акции, цена которых выросла или упала более чем на два процента (2%) до открытия рынка.

• Акции, по которым наблюдается необычная активность на предторговой сессии.

• Акции, цена которых сформировала сильные уровни внутри дня, отталкиваясь от которых можно торговать.

Далеко не все акции подходят для дейтрейдинга, а только те, для которых характерен высокий относительный объем торгов. То есть текущий дневной объем торгов должен заметно превышать средний ежедневный объем. 

Вам нужно искать не просто большой абсолютный объем, а который существенно превышает среднее значение данного показателя для конкретной акции. Когда объем торгов держится на среднем уровне, это означает, что на этом рынке доминируют институциональные трейдеры и их высокочастотные торговые боты. И вам не стоит в этом участвовать. Отсюда вытекает одно из правил дейтрейдинга:

Трейдеры внутри дня торгуют только акциями-в-игре, для которых характерен большой относительный объем торгов, значимые новости и независимость от общих рыночных тенденций.

Учтите, что акции-в-игре должны быть достаточно ликвидным и для того, чтобы вы могли закрыть позицию без неожиданного проскальзывания цены. То есть нужно видеть в своем торговом терминале более чем достаточно заявок на покупку и продажу данной акции. Превращению обычных акций в акции-в-игре способствует выход горячих новостей, о которых мы подробно говорили раньше.

Флоат и рыночная капитализация

Флоат — это общее количество акций, доступных для торговли, то есть циркулирующих на бирже. Рыночная капитализация — это произведение общего количества акций на их текущую цену. 

Например, по состоянию на июнь 2020, на рынке обращалось около четырех миллиардов акций компании Apple. При цене в районе 100 долларов капитализация компании составляла огромную сумму в 400 миллиардов долларов. Обычно для таких акций характерна низкая волатильность в течение дня. Поскольку, чтобы существенно сдвинуть цену, необходим огромный объем сделок на очень крупную сумму. Такие акции плохо подходят для торговли внутри дня, поскольку для нее требуется высокая волатильность.

Дейтрейдеры предпочитают акции с более низкими показателями флоата и капитализации. Котировки таких бумаг могут двигаться очень быстро, так как у них очень маленькое предложение. И при возникновении высокого спроса их цена может очень быстро подняться, и наоборот, существенно упасть в случае одномоментной продажи большого количества акций. 

По уровню флоата и капитализации акции можно разделить на три категории:

• Первая категория — это акции с низким флоатом и капитализацией, цена которых не превышает 10 долларов. Волатильность таких акций могут быть очень высокой, ими часто манипулируют, цена может скакать на десятки и даже сотни процентов. Или могут возникнуть сложности с их продажей из-за низкой ликвидности. Поэтому торговля ими может оказаться слишком сложной для начинающих и привести к большим потерям.

• Вторая категория — это акции со средним уровнем флоата и рыночной капитализации, цена которых находится в диапазоне от 10 до 100 долларов. Многие из них подходят для трейдинга внутри дня. Однако акции, которые стоят больше 100 долларов, не пользуются популярностью среди розничных дейтрейдеров, поскольку их не купишь в большом количестве. 

• Третья категория — это ации таких компаний как Apple, Alibaba, или Microsoft. Капитализация таких компаний обычно превышает 500 миллионов долларов и их котировки приходят в движение только в результате действий крупных институциональных трейдеров. Розничные трейдеры, торгующие на небольшие суммы, не оказывают существенного влияния на их цену. Поэтому трейдеры внутри дня не торгуют эти акции, если по ним нет значимых новостей. 

Важно не забывать, что важнейшими признаками акций-в-игре является большой относительный объем торгов и то, что они торгуются независимо своего рыночного сектора и широкого рынка. Поведение рынка можно отслеживать с помощью индексных фондов, например Dow Jones Industrial Average или тикер DIA. Если его котировка падает, то рынок в целом слабый, и наоборот. 

Для поиска акций-в-игре дейтрейдеры все чаще используют специальное программное обеспечение. 

Сканеры предторговой сессии 

Предторговая сессия – это время работы биржи до открытия основной сессии. В это время исполняются только адресные заявки, когда стороны сделки предварительно согласовывали все условия и используют торговую площадку исключительно для удобства. Безадресные ордера только фиксируются биржей. Другие трейдеры могут выставлять свои заявки, но они могут исполниться только после открытия основной торговой сессии. 

Анализ торгов на предторговой сессии, которая характеризуется низкой ликвидностью, может дать хорошие результаты в плане поиска акций-в-игре. Для этого используется программа, сканирующая рынок по следующим критериям:

• акции, которые на предторговой сессии выросли или упали на два процента (2%) и более.

• акции с оборотом на предторговой сессии не менее 50 000 штук.

• акции с показателем среднего истинного диапазона цен ATR не менее 50 центов.

• акции, по котором вышли горячие новости.

• акции с показателем открытого интереса в коротких позициях менее 30%.

Примером такого сканера может служить сайт Трэйд Айдиас (Trade Ideas).

Сканирование внутри дня в режиме реального времени

Многие торговые стратегии не позволяют найти акции-в-игре, анализируя предторговую сессию. Тут нужно сканировать условия на рынке непосредственно во время торгов. В этом случае применяются сканеры в режиме реального времени, например:

• Радар объема в режиме реального времени настроен на поиск во время торговой сессии акций, которые имеют следующие показатели:

— ценовой гэп, то есть разрыв на графике цены, величиной не менее одного доллара ($1);

— ATR не менее пятидесяти центов;

— текущий объем торгов в полтора раза больше обычного значения;

— среднедневной объем торгов не менее пятисот тысяч акций.

• Сканер моментума бычьего флага в режиме реального времени ищет акции для торговой стратегии Моментум. В этом случае необходимо найти акции с низким флоатом и хорошей волатильностью. В течении дня сканер находит акции с высокой активностью и большим относительным объемом торгов, которые имеют низкий флоат. 

В следующий раз поговорим о том, как планировать трейдинг исходя из сканирования, как выбрать торговые инструменты.

Трейдер: Ян Сикорский

В любом случае вам нужна продуманная стратегия. Например, “Снайпер”. Это система с общей доходностью за 3 года +1572,76%, которая базируется на самой надежной тактике анализа рынка Price Action. К стратегии прилагается индикатор «Снайпер», который повторяет логику стратегии и сам анализирует рынок. Вам просто нужно открывать и сопровождать позиции. Снайперская торговля довольно проста в усвоении. Тем более, что есть множество учебных материалов. На старте можно изучить бесплатный курс “Снайпер для начинающих”. 

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ И ПРОЙДИ
КУРС «СНАЙПЕР ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
 СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

ПОЛУЧИТЬ