Как найти экспоненциальную среднюю

Экспоненциальная скользящая средняя — улучшенная версия простой скользящей средней (SMA), которая даёт более точное представление о последних движениях цены на актив. Читайте далее и узнаете, как работает EMA и как с её помощью можно определять тренды.

Что такое EMA?

Экспоненциальная скользящая средняя (exponential moving average, EMA) — это технический индикатор и подтип взвешенной скользящей средней. Как и прочие скользящие средние, EMA показывает среднюю цену на актив за определённый период времени. Однако, в отличие от простой скользящей средней (simple moving average, SMA), которая всем пунктам движения цены придаёт одинаковое значение, экспоненциальная скользящая средняя придаёт больше веса последним ценовым значениям.

В этой статье мы обсудили 11 технических индикаторов в крипто-трейдинге, включая экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и простую скользящую среднюю (SMA). А если вы хотите узнать, какие техиндикаторы наиболее популярны у пользователей TabTrader, вы можете почитать эту статью в нашем блоге.

Как рассчитывается EMA?

Вот как можно рассчитать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA)

где:

EMA_previous — это значение EMA за предыдущий период времени.

Если EMA вычисляется впервые, вместо данных по EMA за прошлый период (EMA_previous) можно использовать результаты простой скользящей средней (SMA).

Как использовать EMA в торговле?

Вот несколько самых распространённых способов использования EMA в торговле.

Торговля по тренду

EMA часто используют, чтобы определить тренд и найти оптимальные точки входа в сделку и выхода из неё. Если цена пересекает EMA снизу, значит, скоро может начаться нисходящий тренд, а цена, пересекающая EMA сверху, указывает на возможное начало восходящего тренда.

Однако важно отметить, что использовать при анализе только сигналы EMA на покупку или продажу — не самая безопасная торговая стратегия. Как и любой другой техиндикатор, EMA эффективнее всего использовать в сочетании с другими техиндикаторами и/или моделями свечей на графиках. Здесь вы можете найти наиболее популярные свечные модели.

На графике выше цена пересекает 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (обозначена жёлтым цветом), что указывает на начало нисходящего тренда.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

EMA и другие скользящие средние также могут служить как динамичные уровни поддержки и сопротивления. Уровень поддержки возникает на нисходящем тренде, когда движение цены вниз тормозится концентрацией спроса, а уровень сопротивления возникает на восходящем тренде, когда рост цены замедляется из-за повышения активности продавцов. Долгосрочная экспоненциальная скользящая средняя (к примеру, на 50, 100 или 200 дней) на восходящем тренде может работать в качестве линии поддержки, а на нисходящем — как уровень сопротивления.

На этом примере видно, что 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (отмечена жёлтым) служит как динамический уровень поддержки для цены.

Пересечение EMA

Трейдеры часто используют пересечение EMA при создании новых сигналов. Если краткосрочная экспоненциальная скользящая средняя пересекает долгосрочную вверх, это обычно считается бычьим сигналом, а противоположное — медвежьим. Такие пересечения порой называют «Золотой крест» и «Крест смерти» соответственно. В этой статье вы узнаете всё о Золотом кресте и Кресте смерти.

На графике выше 50-дневная EMA (отмечена жёлтым) пересекает 200-дневную EMA (отмечена красным), указывая тем самым на начало восходящего тренда.

Как лучше всего настроить EMA (Экспоненциальную скользящую среднюю)?

Чаще всего в крипто- и Форекс-трейдинге используются EMA на 5, 10, 12, 20, 26, 50, 100 и 200 дней. Трейдеры часто настраивают EMA в соответствии со своим стилем торговли. Краткосрочные трейдеры предпочитают EMA на 12 и 26 дней, а EMA на 50 и 200 дней чаще используются долгосрочными инвесторами.

Как работает индикатор EMA?

Экспоненциальная скользящая средняя входит в такую категорию как индикаторы тренда. Как и простая скользящая средняя, она используется, чтобы определить направление и силу рыночного тренда.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) vs. Простая скользящая средняя (SMA)

И у EMA, и у SMA есть свои сильные и слабые стороны. EMA придаёт большее значение последним ценовым значениям, она быстрее реагирует на последние движения рынка, чем SMA. Однако трейдеры, предпочитающие SMA, могут реже страдать от перепадов цены (резких движений цены против текущего тренда), чем те, кто использует EMA.

На графике выше показаны 50-дневная EMA (отмечена жёлтым) и 50-дневная SMA (отмечена зелёным). Можно видеть, что EMA быстрее реагирует на движения цены, чем SMA.

Недостатки Экспоненциальной скользящей средней (EMA)

Главный недостаток EMA — повышенная чувствительность к изменениям цены, из-за чего она чаще даёт ложные сигналы и подвержена постоянным перепадам. А ещё, как и простая скользящая средняя, EMA — запаздывающий индикатор, который может только подтвердить долгосрочные тренды, но не может предсказать их.

FAQ

В чём разница между простой и экспоненциальной скользящими средними?

И простая (SMA), и экспоненциальная (EMA) скользящие средние следят за направлением тренда по ходу времени. Однако SMA рассчитывает среднее арифметическое данных за весь период, а вот EMA придаёт большее значение самым недавним данным.

Какой индикатор лучше всего работает с EMA?

Инвесторы с лёгкостью могут использовать EMA в сочетании с другими торговыми индикаторами, к примеру, MACD, RSI и ADX.

Что отличает хорошую экспоненциальную скользящую среднюю?

Выбор настроек для EMA зависит от стратегии трейдера. Краткосрочные трейдеры часто выбирают 12- или 26-дневные EMA, а долгосрочные инвесторы предпочитают популярную 50-дневную или 200-дневную EMA.

Как распознать тренд с помощью EMA?

Если цена пересекает EMA снизу, значит, скоро может начаться нисходящий тренд, а цена, пересекающая EMA сверху, указывает на возможное начало восходящего тренда.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) – это разновидность взвешенной скользящей средней (WMA), в которой придаётся большее значение последним ценовым данным, в отличие от простых скользящих средних (SMA).

ЕМА быстрее реагирует на недавние изменения цены, чем SMA. Формула расчета EMA подразумевает использование множителя и основана на SMA.

Расчёт SMA и EMA

Расчёт ЕМА выполняется в три этапа

1. Вычисление SMA.
2. Расчёт множителя для взвешивания ЕМА.
3. Расчёт текущей EMA.

Расчёт SMA сделать очень просто. SMA для любого заданного количества периодов времени – это просто сумма цен закрытия акций за взятое количество периодов времени, поделенная на это количество.

Например, SMA за 10 дней – это просто сумма цен закрытия за последние 10 дней, разделенная на 10.

Математическая формула выглядит так:

SMA = сумма десяти периодов ÷ 10

Формула расчёта весового коэффициента выглядит следующим образом:

2 ÷ (выбранный период времени + 1)] = [2 ÷ (10 + 1)] = 0,1818 или 18,18%

(В обоих случаях мы предполагаем, что SMA имеет период в 10 дней.)

Итак, вот что нужно сделать, когда дело касается расчёта EMA акции:

EMA = Цена(t) * k + EMA(y) * (1 – k)

Где

• t = сегодня.
• y = вчера.
• N = количество дней в EMA.
• k = 2 ÷ (N + 1).

Коэффициент взвешивания для самой последней цены больше для ЕМА с более коротким периодом, чем для ЕМА с более длинным периодом.

Например, к самым последним ценовым данным для EMA за 10 дней применяется множитель 18,18%, как на примере выше, тогда как для EMA за 20 дней используется коэффициент 9,52%.

Существуют также небольшие вариации EMA, в которых вместо цены закрытия используется цена открытия, максимум, минимум или медианное значение.

Использование EMA: ленты скользящих средних

Многие трейдеры используют скользящие средние при разработке своих торговых стратегий.

Они делают это с помощью лент скользящих средних, размещая на графике сразу большое количество скользящих средних.

Несмотря на кажущуюся сложность, связанную с огромным количеством параллельных линий, ленты создают эффективный и простой способ визуализации динамической взаимосвязи между краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными трендами.

Трейдеры и аналитики используют такие ленты для определения поворотных точек, продолжения тренда, условий перекупленности/перепроданности, определения областей поддержки и сопротивления, а также для измерения силы тренда.

EMA с периодом 50, 200 и 550 на графике акций Tesla платформы TradingView

Ленты скользящих средних очень просты в создании и интерпретации благодаря своей характерной трехмерной форме, которая, кажется, течёт и вращается на графике.

Они генерируют сигналы на покупку и продажу всякий раз, когда все линии скользящих средних сходятся в одной точке.

Трейдеры рассматривают возможность покупки в тех случаях, когда краткосрочные скользящие средние поднимаются выше долгосрочных скользящих средних, и возможность продажи, когда короткие скользящие средние опускаются вниз.

Как создать ленту скользящих средних

Чтобы получить ленту скользящих средних, просто разместите на ценовом графике большое количество скользящих средних с различными периодами времени.

Общие параметры – восемь или более скользящих средних и интервалы, которые варьируются от двух до двухсот или четырёхсот дней.

Для удобства анализа используйте один тип скользящих средних на всей ленте, например, только EMA.

Когда лента сворачивается – все скользящие средние сходятся в одну точку на графике – сила тренда ослабевает и указывает на возможность разворота.

Обратное верно, если скользящие средние расходятся и движутся друг от друга, показывая, что цены находятся в диапазоне и что тренд является сильным или укрепляется.

Нисходящие тренды формируются при перемещении коротких скользящих средних вниз от длинных скользящих средних.

Восходящие тренды, наоборот, демонстрируют перемещение коротких скользящих средних выше длинных.

В этих условиях краткосрочные скользящие средние выступают в качестве опережающих индикаторов, которые подтверждаются, когда тренд более долгосрочных скользящих средних направлен в их сторону.

Итог

Количество и тип скользящих средних у разных трейдеров значительно различаются в зависимости от инвестиционных стратегий и базовой ценной бумаги или индекса.

Но особенно популярными являются EMA, потому что они придают больший вес недавним ценам, отставая меньше, чем обычные скользящие средние.

К числу распространённых примеров таких лент относятся восемь отдельных экспоненциальных скользящих средних, длина которых варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев.

В анализе временных рядов скользящая средняя — это просто среднее значение определенного количества предыдущих периодов.

Экспоненциальное скользящее среднее — это тип скользящего среднего, который придает больший вес недавним наблюдениям, что означает, что он может быстрее фиксировать последние тенденции.

В следующем пошаговом примере показано, как рассчитать экспоненциальное скользящее среднее в Excel.

Шаг 1: введите данные

Во-первых, давайте введем следующий набор данных, который показывает общий объем продаж компании за 10 последовательных периодов продаж:

Шаг 2: Рассчитайте экспоненциальную скользящую среднюю

Далее мы рассчитаем экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) по следующей формуле:

EMV = [Latest Value - Previous EMA] * (2/n+1) + Previous EMA

В формуле n представляет количество периодов, используемых для расчета экспоненциальной скользящей средней. Это единственный номер, который вы должны указать.

Для нашего примера мы рассчитаем 3-дневную EMA.

Во-первых, мы введем значение EMA в ячейку B2 , чтобы оно было равно значению в ячейке A2 :

Далее мы будем использовать следующую формулу для расчета первого значения 3-дневной EMA:

=( A3 - B2 )*(2/( $E$1 +1))+ B2

На следующем снимке экрана показано, как использовать эту формулу на практике:

Затем наведите указатель мыши на правый нижний угол ячейки B3 , пока не появится крошечный крестик « + ». Дважды щелкните крестик, чтобы скопировать и вставить формулу в оставшиеся ячейки столбца:

Столбец B теперь показывает 3-дневную экспоненциальную скользящую среднюю продаж.

Чтобы рассчитать экспоненциальное скользящее среднее, используя другое количество периодов, просто измените значение в ячейке E1 .

Например, вместо этого мы могли бы рассчитать 4-дневную экспоненциальную скользящую среднюю продаж, просто изменив значение в ячейке E1 на 4:

Столбец B теперь показывает 4-дневную экспоненциальную скользящую среднюю продаж.

Дополнительные ресурсы

В следующих руководствах объясняется, как выполнять другие распространенные задачи в Excel:

Как рассчитать взвешенное скользящее среднее в Excel
Как рассчитать кумулятивное среднее в Excel