Как найти линию баланса

Следующий этап при работе со стратегией Форекс «Profitunity» является торговля с помощью линии баланса. Это пятое измерение анализа рынка. Цель — позволить заключить сделку до появления сигнала фрактала. Линия баланса — это линия, на которой находилась бы цена, если бы не было новой поступающей информации (Хаос), влияющей на рынок в данный момент времени. Мы можем судить о воздействии новой информации на рынок, оценивая, как далеко находится текущая цена от линии баланса.

Для простоты понимания представьте линию баланса как вершину горы. Когда на рынок поступает новая информация, цене легче уйти от линии баланса (требуется меньше энергии в виде новой информации), чем приблизиться к ней. Это можно выразить просто: «Легче спуститься под гору, чем подняться на гору».

Линия баланса показывает нам направление текущего пути наименьшего сопротивления на рынках. Обратите внимание на то, что десять баров в левой части ушли на 212 пунктов, а потом направились в направлении сближения с линией баланса, что аналогично подъему в гору. Также обратите внимание на то, что десять баров в следующей половине графика направились от линии баланса. Десять баров справа покрыли 607 пунктов, потому что цена спускалась с горы.

Наша цель состоит в том, чтобы легче войти в направленное движение, когда оно стремится прочь от линии баланса (аналогично движению с горы), в отличие от движения по направлению к линии баланса (в гору).

Линия баланса – покупки

Сигналы на покупку, когда рынок находится выше линии баланса

1. Всегда читайте справа налево.
2. Обращайте внимание на максимумы только тогда, когда вы ищете сигнал на покупку.
3. Базовый бар является стартовой точкой.
4. Сначала определите базовый бар.
5. Чтобы найти базу, обращайте внимание на текущий бар или на бар с минимальным максимумом.
6. После того, как вы определили базовый бар, вам необходим один новый максимум, для входа в рынок.

•  Внутридневные стратегии Форекс с полным описанием от лучших трейдеров.

Сигналы на покупку, когда рынок находится ниже линии баланса

1. Всегда читайте справа налево.
2. Обращайте внимание на максимумы только тогда, когда вы ищете сигнал на покупку.
3. Базовый бар является стартовой точкой.
4. Сначала определите базовый бар.
5. Чтобы найти базу, обращайте внимание на текущий бар или на бар с минимальным максимумом.
6. После того, как вы определили базовый бар, вам необходимы два новых максимума, для входа в рынок.

Линия баланса – продажи

Сигналы на продажу, когда рынок находится выше линии баланса

1. Всегда читайте справа налево. 
2. Обращайте внимание на минимумы только тогда, когда вы ищете сигнал на продажу.
3. Базовый бар является стартовой точкой.
4. Сначала определите базовый бар.
5. Чтобы найти базу, обращайте внимание на текущий бар или на бар с наибольшим минимумом.
6. После того, как вы определили базовый бар, вам необходимы два новых минимума, для входа в рынок.

Сигналы на продажу, когда рынок находится ниже линии баланса

1. Всегда читайте справа налево.
2. Обращайте внимание на минимумы только тогда, когда вы ищете сигнал на продажу.
3. Базовый бар является стартовой точкой.
4. Сначала определите базовый бар.
5. Чтобы найти базу, обращайте внимание на текущий бар или на бар с наибольшим минимумом.
6. После того, как вы определили базовый бар, вам необходим один новый минимум, для входа в рынок.

Торговля при помощи сигналов линии баланса в различных зонах

Теперь мы можем ввести добавочные факторы, которые сначала могли слишком усложнить картину, но это усложнение с лихвой окупается соответствующим возрастанием доходов. Мы называем их фильтрами. Первый фильтр – это Аллигатор. Независимо от того, какой сигнал образован, мы хотим лишь тот, который находится за пределами пасти Аллигатора, и движемся в направлении, которое будет удерживать нас вне пасти Аллигатора. Второе ограничивающее условие — это зона, в которой находится текущая цена.

Если текущий бар окрашен в красный цвет, а мы находимся выше синей линии баланса, и ищем сигналы на покупку, нам потребуется базовый бар и два более высоких максимума (чем один более высокий максимум, как в зеленой или серой Зоне). Соответственно, если мы находимся выше линии баланса в зеленой зоне для продажи, нам требуется в два раза больше более низких минимумом (четыре, а не два, когда мы находимся в зеленой или серой зоне).

Другими словами: вы должны лишь удвоить требования для продажи в зеленой зоне, и удвоить требования на покупку в красной зоне. В любой другой ситуации необходимо обычное число более высоких максимумов или более низких минимумов.

Далее рекомендуем к изучению «Как извлечь прибыль на Форекс»?

Еще один важный шаг при работе с системой Profitunity – анализ при помощи кривой баланса. Можно назвать этот метод пятым измерением рыночной ситуации. Основная задача метода заключается в том, чтобы определить сигнал до того, как появится соответствующий фрактал Форекс.

Баланс представляет собой линию, на которую ориентировалась бы цена, если бы не поступающая новая информация, которая оказывает влияние на рынок в настоящем времени. Для того, чтобы понять насколько сильно новая информация оказывает влияние на рынок, мы можем проанализировать дистанцию между текущей стоимостью актива и балансом.

Для того чтобы проще воспринимать полученную информацию, стоит  рассмотреть баланс как вершину горы. Если поступает новая информация на рынок, ему значительно прощу уйти от баланса. То есть куда проще идти вниз, чем подниматься вверх. Благодаря балансу мы можем видеть направление, по которому цена могла быть пойти с наименьшим сопротивлением. Если вы внимательно изучите скриншот, то вы увидите, что цена сначала ушла на 212 пунктов, а затем стала сближаться с линией баланса.

Основная цель, которую мы преследуем, когда работаем с данной стратегией – найти возможность войти в рынок в тот момент, когда цена уходит от линии баланса.

Линия баланса покупки

Сигналы на открытие длинной позиции (рынок выше уровня баланса):

• читаем график справа налево;
• обращаем внимание на максимальные значения только когда мы находимся в поиске сигналов на открытие длинной позиции;
• базовая свеча является отправной точкой;
• в первую очередь, необходимо определить базовую свечу. Чтобы найти ее, требуется отыскать свечу с наименьшим максимальным значением;
• после этого, требуется найти новое максимальное значение для открытия позиции.

Сигналы на открытие длинной позиции (рынок ниже баланса):

• график читается справа налево;
• максимальные значения стоит рассматривать только тогда, когда мы находимся в поиске сигналов на открытие длинной позиции;
• базовая свеча – это отправная точка для анализа. Ее необходимо найти в первую очередь. Для ее определения требуется найти бар с минимальным значением максимума. Для того чтобы открыть длинную позицию после этого требуется найти два новых максимальных значения, которые будут выше предыдущего.

Линия баланса продажи

Открытие короткой позиции (рынок выше баланса):

• график читается справа налево;
• минимумы принимаются во внимание исключительно для поиска сигналов на продажу;
• отправная точка – базовая свеча. Ее необходимо определить для начала. Для этого находим свечу с наиболее высоким показателем минимума. Далее ищем два других минимума для того, чтобы открывать короткую позицию.

Сигналы на открытие короткой позиции (рынок ниже баланса):

• график читается справа налево;
• минимумы принимаются во внимание только в случае поиска сигналов на открытие короткой позиции;
• в качестве отправной точки рассматривается базовая свеча. Ее необходимо определить. Для этого находится свеча с самым маленьким значением минимума. Затем, для входа в рынок находится новый минимум.

Торговля в различных зонах с помощью сигналов линии баланса

После того как вы изучили всю вышеописанную информацию, можно добавлять определенные факторы, которые  несколько усложняют работу. Именно благодаря такому усложнению прибыль от сделок стремительно вырастает. Эти факторы можно назвать фильтрами.

В качестве первого такого фильтра будет использоваться индикатор Аллигатор. Вне зависимости от полученного сигнала, реагировать следует только на такой, который сформирован вне пределов «пасти» Аллигатора. Направление движение должно указывать на то, что этот сигнал будет оставаться вне пределов пасти.

Второй фильтр – это зона, в которой находится цена. Если она красная, но цена находится выше баланса, и мы хотим открыть длинную позицию, необходимо определить отправную свечу, а также две других свечи, у которых более высокие максимальные значения.

В другой ситуации, когда цена находится выше баланса и в зеленой зоне, а мы ищем возможность для открытия короткой позиции, на требуется найти четыре более низких минимума. Для того чтобы искать сигналы на покупку в красной или продажу в зеленой зонах, требуется удвоить требования к сигналам.

Фрагмент из книги «Трейдинг с доктором Элдером»:

Фундаментальная ценность компаний и товаров меняется медленно, но цены могут сильно колебаться, потому что трейдеры быстро меняют свои мнения. Один из моих клиентов как-то сказал, что цена и ценность связаны между собой резинкой длинной в километр. Рынок раскачивается на ней между уровнями перекупленности и перепроданности.

Вот именно как зону истиной ценности я и понимаю линию баланса, вокруг которой вьется цена. С точки зрения же Билла Вильямса, линия баланса – это линия, на которой бы находилась цена, если бы не поступало новой информации (Хаоса), влияющей на рынок в настоящей момент.

Б. Вильямс пытался определить оптимальную линию баланса с помощью сложнейших математических расчетов и моделирования на компьютере, результатом чего стал известный всем Аллигатор.

Да, действительно, аллигатор, как и простая скользящая средняя, как и множество других индикаторов (тенкан и куджун ишимоку, каналы Кельнера и Дончиана, полосы Боллинждера и ТМА) можно использовать в качестве линии, или если угодно канала баланса.

Смысл линии баланса на графике — в фильтрации максимумов и минимумов, отбора наиболее значимых для текущего момента. Пример на рисунке ниже.