Как найти профиль рынка

Давайте обсудим, как внутридневные трейдеры могли бы работать с профилем рынка. Разберем ситуацию на примере 15-минутного графика фьючерса на какао CC.

Любому опытному пользователю Форекса известно, что на движение стоимости влияет множество различных технических факторов. Однако основным из них является размер капиталов, которые крупные игроки вкладывают в покупку или продажу ценного актива. То есть, по сути ценовая кривая отображает динамику борьбы покупателей и продавцов за превосходство на рынке.

Понятие, характеризующее количество того или иного типа открытых сделок, называется торговым объёмом. Путём технического анализа данного аспекта пользователь сможет с лёгкостью определять состояние рынка:

1. В случае, если на данный момент времени наблюдается повышенный объём торговых ордеров, направленных на покупку валюты, на графике можно наблюдать восходящую тенденцию;
2. В случае, если на данный момент времени наблюдается повышенный объём торговых ордеров, направленных на продажу валюты, на графике можно наблюдать нисходящую тенденцию;
3. Также стоит отметить ещё одну весьма часто встречающуюся ситуацию, при которой на рынке присутствует определённый баланс между противоборствующими категориями пользователей. То есть, объём ордеров на покупку приблизительно равен объёму ордеров на продажу. В таком случае нельзя говорить о наличии какой-либо ярко выраженной тенденции: стоимость совершает слабые колебания, пребывая в состоянии флета. Проводить какие-либо сделки в данный период времени не рекомендуется.

Оказывать какое-либо влияние на состояние стоимости могут только самые крупные участники торговли: различные банки, фонды, компании и прочие. Рядовой трейдер никакого влияния на ценовую линию не оказывает. Однако это не значит, что данный аспект не имеет для него никакого значения.

Подстроившись под настроение большинства сильных пользователей, спекулянт может двигаться с ними в одном направлении. Как правило, если на рынке наблюдается сильное доминирование какой-либо из категорий пользователь, линия цены начинает быстро и уверенно двигаться в выбранном ими направлениями. Выставив соответствующий ордер, трейдер сможет поймать мощные импульсы стоимости и зафиксировать высокую прибыль, равную немалому количеству пунктов графика.

Стоит отметить, что существует не одна форекс стратегия со встречными сделками, однако пользоваться такими для получения прибыли могут лишь самые опытные спекулянты. При отсутствии соответствующих знаний и навыков пользователь сильно рискует попросту уйти убыток при торговле против тренда.

Однако определять общее настроение участников рынка крайне непросто. Для этого необходимо выполнять комплексный анализ истории ценового поведения, на основе которого можно строить дальнейшие прогнозы. Чтобы облегчить данный процесс было разработано немало специальных автоматических индикаторов. Одним из них является «Market Profile», который заслуживает особого внимания.

Как известно, рынок функционирует на основе различных технических и психологических закономерностей, связанных с его участниками и проводимыми ими сделками. Показатель торгового объёма вполне поддаётся статистическому анализу. Рассматриваемый торговый инструмент наглядно отображает текущий профиль рынка в режиме реального времени. Благодаря ему пользователь сможет получать точную информацию о текущих объёмах рынка и том, как они влияют на стоимость.

Само понятие рыночного объёма было впервые введено известным спекулянтом Питером Стидлмайером. Он анализировал его в качестве естественного проявления активности рынка и создал удобный метод работы с ним. Рассматриваемый торговый инструмент обрабатывает основные направления, в которых может двигаться рынок (вертикальное и горизонтальное) и на основе полученных данных выполняет построение рыночного профиля.

В результате получается колоколообразная кривая линия распределения, которая перпендикулярно повернута к графику стоимости. При помощи этого становится более лёгким обнаружение различных новых фигур технического анализа. На основе их можно весьма точно определять степень близости рынка к состоянию полного баланса и прогнозировать дальнейшие действия, которые будут предпринимать крупные участники торговой сессии.

Как работает индикатор Market Profile для mt4

Первоначальная идея работы с рыночным профилем гласит, что для анализа следует использовать тридцатиминутный временной отрезок. Также она подразумевает, что на рынке должна присутствовать определённая логическая организованность, которая обуславливается тремя показателями:

1. Уровень стоимости;
2. Величина объёма;
3. Временной промежуток.

С математической точки зрения процесс построения рыночного профиля выполняется на основе кривой линии нормального распределения, 70 процентов значений которой пребывают в пределах одного обычного отклонения от усреднённого показателя.

Ежедневно на рынке обрабатывается определённый диапазон, именуемый областью «value area». Он представляет собой область баланса, в которой сила покупателей идентична силе продавцов. То, как ценовая линия располагается относительно данной кривой позволяет определить наиболее надёжные уровни баланса. Как правило, они характеризуются наличием высокой заинтересованности пользователей. Также трейдер сможет отсеять недостоверные показания.

В случае, если уровень средней цены при условии повышения активности участников рынка (они открывают всё больше сделок) можно говорить о том, что крупные игроки заново оценивают значение текущей стоимости, из-за чего в будущем стоимость может направляться к линии баланса.

Привычные временные свечи, генерируемые обычным графиком, в рыночном профиле заменяются тридцатиминутным интервалом, который отображается на визуальной схеме буквами латинского алфавита.

Индикатор Market Profile

Рассматриваемый торговый индикатор является пользовательским алгоритмом, требующим ручной установки в торговую платформу. Несмотря на крайне непростую техническую составляющую данного инструмента, его установка является весьма простым процессом, выполняющимся по стандартному алгоритму:

1. Первым этапом установки является скачивание индикатора. Он бесплатен, поэтому пользователь может с лёгкостью найти его в открытом доступе;
2. После этого следует распаковать загруженный архив и переместить всё его содержимое в соответствующую папку с торговыми инструментами используемой трейдером торговой платформы;
3. Чтобы инструмент отображался в меню с другими индикаторами необходимо перезапустить рабочий клиент;
4. При повторном запуске пользователь сможет обнаружить инструмент в соответствующем меню и приступать к работе с ним.

Стоит отметить, что «Market Profile» применяется в сочетании с простым графиком стоимости: непосредственно в основном рабочем пространстве он отображает профиль рынка за определённый промежуток прошлого времени, а также текущий момент. То есть, показания алгоритма динамические и периодически обновляются.

Важный момент: рассматриваемый торговый инструмент самостоятельно выполняет анализ ценового потока и загружает сторонние технические ресурсы, из-за чего его показания могут периодически запаздывать и медленно обрабатываться. Чтобы компенсировать данное запаздывание можно воспользоваться дополнительным инструментом. Повысить точность показаний поможет индикатор ATR, позволяющий эффективно анализировать средний уровень рыночной стоимости.

Индикаторы, отображающие рыночный профиль, могут быть представлены в множестве различных вариантов. На размещённом ниже изображении можно увидеть наиболее популярные из них.

На данном графике показаны следующие торговые сессии:

1. Азиатская. Она отмечена окраской цвета хаки;
2. Европейская. Она отмечена синей окраской;
3. Американская. Она отмечена красной окраской.

Индикатор Market Profile описание

Также стоит обратить внимание на настройки торгового инструмента. Изначально он оптимально настроен на работу в большинстве торговых условий, однако пользователь может вносить любые необходимые корректировки в его параметры. Окно с настройками алгоритма показано на изображении снизу.

Можно выделить определённые параметры, которые значительно влияют на работу рассматриваемого индикатора технического анализа:

1. RangtCount(DaysToCount). Данный параметр отвечает за количество рабочих дней, для которых будет построен соответствующий профиль рынка. Чем меньше внесённое сюда значение, тем быстрее будет работать алгоритм;
2. StartFromDate и StartFromToday. Данные параметры соответственно отвечают за время начала и окончания прорисовки показаний инструмента. По умолчанию в качестве изначальной выставляется текущая дата торговой платформы. Стоит помнить, что построение выполняется на основе уровня обратного временного отсчёта;
3. ColorScheme, MedianColor, ValueAreaColor. Данные параметры отвечают за цветовое отображение определённых компонентов интерфейса данного индикатора;
4. Также пользователь может изменить рабочий период инструмента, однако делать это не рекомендуется, так как стандартный тридцатиминутный таймфрейм является максимально оптимальным.

Уровни стоимости являются ключевыми линиями поддержки и сопротивления, от которых она отскакивать. Также именно к ним возвращается ценовая линия в тех случаях, когда объём пробоя границ коридора стоимости оказывается недостаточно большим. Однако если при пробое данных линий наблюдался высокий соответствующий им торговый объём, следует ожидать мощного и длительного движения тенденции в его направлении.

От длины «носовой» части рыночного профиля зависит длительность временного промежутка, на протяжении которого стоимость находилась на среднем уровне. То есть, чем он длиннее, тем дольше ценовая линия находится в фазе флета, при котором совершает слабые колебания и двигается очень близко к нулевой линии. При обратном условии наблюдается чёткое превосходство какой-либо из категорий пользователей, обуславливающее высокую изменчивость стоимости.

Торговля по Market Profile

Сразу же после открытия новой торговой сессии одной из главных задач спекулянта является определение доминирующей на рынке силы: продавцов или покупателей. На протяжении двух первых часов работы образуется ценовой коридор и потенциальная возможность выхода стоимости за пределы первоначального диапазона. То есть, на данном этапе формируются предпосылки к тому или иному типу протекания рабочей сессии.

Для анализа рыночной ситуации используется два типа торговых объёмов:

1. Фактический, который уже был выставлен в работу пользователями и отображает количество открытых ими ордеров;
2. Тиковый, показывает динамику изменения стоимости, а также области ценового графика, в которых ценовая линия меняла своё поведение.

При помощи двух этих показателей трейдер сможет своевременно определить доминирующую рыночную силу и открывать торговые ордеры в направлении её движения. Также это поможет вовремя определять моменты, при которых будет совершаться «переворот» сил в противоположную сторону.

Важный момент: всегда следует помнить, что построение показаний рассматриваемого индикатора происходит на основе данных с уже прошедших временных периодов, а непосредственно процесс торговли по ним сводится к использованию точек пробоя и разворота стоимости от ключевых линий поддержки и сопротивления.

По мере развития торговых операций на рынке периодически происходят пробои стоимости определёнными зонами. Данное явления является некоторым раздражителем для крупных участников торговой сессии, заставляя их вливать всё больше средств в покупку или продажу того или иного актива. То, насколько резко пользователи отреагируют на данное событие отображает силу или слабость определённых уровней стоимости.

«Market Profile» может выполнять различные сокращения, которые отображают следующие показатели:

1. РОС (point of control). Отвечает за целевую точку ценовой линии, выраженную максимальным её значением в течение дня;
2. VAL (volume area low). Отвечает за минимальное значение стоимости в пределах семидесяти процентной области текущего торгового дня;
3. VAН (volume area hi). Отвечает за максимальное значение стоимости в пределах семидесяти процентной области текущего торгового дня;
4. НVL (hi volume level). Отвечает за максимальное значение торгового объёма.

Число торговых пунктов для каждого значения необходимо выбирать исходя из информации о среднем показателе изменчивости за несколько дней. Торговая сессия может начаться в двух условиях:

1. Рынок движется в нисходящем направлении. В таком случае необходимо открывать ордер на продажу на уровне снизу от минимального значения стоимости в пределах семидесяти процентной области, а также максимальной стоимости текущего дня, а Стоп-лосс сверху максимума семидесяти процентной области;
2. Рынок движется в восходящем направлении. В таком случае необходимо открывать ордер на продажу на уровне сверху от максимального значения стоимости в пределах семидесяти процентной области, а также на продажу от максимальной стоимости текущего дня, а Стоп-лосс разместить снизу минимума семидесяти процентной области.

При открытии торговой сессии в пределах value area:

1. При нисходящем движении рынка следует открывать ордер на продажу от максимальной точки в границах текущей области дня, Стоп-лосс установить на максимальном уровне стоимости или максимальном объёме;
2. При восходящем движении рынка следует открывать ордер на покупку от минимальной точки в границах текущей области дня, Стоп-лосс также установить на максимальном уровне стоимости или максимальном объёме.

Market Profile для mt4

Также существует ещё 4 важных условия, при которых может быть открыта торговая сессия:

1. Если рынок движется в нисходящем направлении и открывается над максимальной, но под минимальной точками в границах текущей области дня. В таком случае следует открыть ордер на продажу на одной линии с минимумом в границах стоимости текущего дня. Также можно установить его повторно в области с максимальным значением торгового объёма. Стоп-лосс размещается на уровне максимума в границах текущего дня. При достижении стоимостью уровня Стоп-лосса и последующем её движении вверх следует развернуть текущий ордер в противоположном направлении;
2. Если рынок движется в восходящем направлении и открывается под максимальной, но над минимальной точками в границах текущей области дня. В таком случае следует открыть ордер на покупку на одной линии с максимумом в границах стоимости текущего дня. Также можно установить его повторно в области с максимальным значением торгового объёма. Стоп-лосс размещается на уровне минимума в границах текущего дня. При достижении стоимостью уровня Стоп-лосса и последующем её движении вниз следует развернуть текущий ордер в противоположном направлении;
3. Если рынок движется в нисходящем направлении и открывается над минимальной, но под целевой точками в границах текущей области дня. В таком случае следует открыть ордер на продажу на одной линии с минимумом в границах стоимости текущего дня. Также можно установить его повторно в целевой точке стоимости. Стоп-лосс размещается над уровнем точки максимума за позавчерашний день. При достижении стоимостью уровня Стоп-лосса и последующем её движении вверх следует развернуть текущий ордер в противоположном направлении;
4. Если рынок движется в восходящем направлении и открывается под минимальной, но над целевой точками в границах текущей области дня. В таком случае следует открыть ордер на покупку на одной линии с максимумом в границах стоимости текущего дня. Также можно установить его повторно в целевой точке стоимости. Стоп-лосс размещается под уровнем точки минимума за позавчерашний день. При достижении стоимостью уровня Стоп-лосса и последующем её движении вниз следует развернуть текущий ордер в противоположном направлении.

Важный момент: всегда следует размещать Стоп-лосс с учётом ключевых уровней предыдущих торговых дней. На изображении снизу показана графическая схема торговли по рассматриваемому индикатору.

В качестве заключения можно сказать, что при помощи индикатора «Market Profile» трейдер сможет отслеживать визуальную взаимосвязь между структурой рынка и его основными показателями: временем работы, торговыми объёмами и количеством открытых сделок.

Рассматриваемый алгоритм не является сигнальным, то есть, он не определяет конкретные точки для открытия торговых ордеров. Однако он, как и рендж бары, позволяет спекулянту комплексно анализировать рыночную ситуацию и значительно улучшать эффективность различных сигнальных индикаторов, обеспечивая качественную фильтрацию их показаний.

Смотрите видео про Market Profile

Всем привет! Сегодня поговорим на тему трейдинга и торговли по Профилю объема. Как использовать Профиль правильно? Как находить сильные уровни поддержки/сопротивления? Как Профиль рынка может помочь определить тренд и реверсивные точки? Все это обсуждаем в сегодняшнем видео. Приятного просмотра)

Успехов в трейдинге и инвестициях!

Автор: Виталий Сергиенко, частный инвестор
Трейдер с опытом более 15 лет.

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры. Свечи на графике порой дают не совсем верную картину происходящего. Слишком часто мы не видим леса за деревьями из-за неважных ценовых движений.

А что если бы вы могли видеть самые главные ценовые значения, отделить истинную ценность от спекуляций ? Видеть настоящий тренд, без отвлекающих внимание ненужных маневров? Сегодня мы познакомимся как раз с таким методом, изобретенным много лет назад на Чикагской бирже, знакомьтесь — Профиль Рынка.

Нормальное распределение

Прежде чем мы перейдем к определению профиля рынка, следует упомянуть о «нормальном распределении», на основе которого и строится вся идея.

Нормальное распределение – это распределение вероятностей, которое играет важнейшую роль во многих областях знаний, особенно в физике. Данное явление имеет место и на рынке Forex.

Примеры нормального распределения в нашей жизни можно отнести к таким явлениям, как отклонение при стрельбе или измерение различных величин, рост человека, и, конечно же, нормальное распределение имеет место и на рынке Forex.

Характерное свойство нормального распределения состоит в том, что 68% всех его наблюдений лежат в диапазоне плюс минус одного стандартного отклонения от среднего контрольного значения.

На рисунке выше отмечено данное расстояние.

Это наиболее ценные данные. В нашем случае, это те места, в которых цена наиболее часто торговалась внутри дня.

Диапазон плюс минус два стандартных отклонения содержит 95% значений нормального распределения. Все остальные данные являются не столь важными.

Как данная информация может пригодиться нам в торговле?

Для того чтобы применять нормальное распределение на рынке, нам нужно сосредоточиться только в области ценности, то есть в плюс минусе одного стандартного отклонения всех ценовых значений дня, на все остальные цены обращать внимания мы не будем.

Кроме того, нам следует брать самую главную контрольную цену дня, которая находится на рисунке выше посередине. Но сразу хочу отметить, что в торговые дни она не обязательно будет посередине.

Профиль рынка

Вот таким образом выглядит профиль рынка на графике:

Данный метод основан на принципе нормального распределения, и впервые он появился на Чикагской бирже. Профиль рынка определяет зону ценности (Value Area), а именно, где была цена 70% времени в течение одного дня.

Данная методика анализа рынка подойдет для краткосрочной торговли, причём вы можете торговать как внутри дня, так и на протяжении 2-3 дней. Более долгосрочные сигналы нужно будет искать, основываясь на каких-то дополнительных факторах.

Профиль рынка позволяет найти нам 2 ценовые точки, область между которыми мы можем назвать зоной ценности, и с помощью нее мы можем отделить ненужный шум.

Зоной ценности мы можем называть зону, которая имеет действительный приоритет на графике цен. Как вы видите, у нас используется специальный индикатор. Ссылка на него находиться в конце статьи.

На самом деле, таких индикаторов для отображения профиля рынка в MT4 очень много. В основном они отличаются визуальными мелочами и дополнительными функциями, но с практической точки зрения все они одинаковы.

Место, где цена больше всего торговалась внутри дня, иначе говоря — зону ценности, можно определить на глаз, но с помощью индикатора это делать намного удобнее. Ничего магического в профиле рынка нет, и я уверен, что каждый сможет разобраться в данном торговом инструменте.

Индикатор, который я привожу в данной статье, называется: riv_ay—TPOChart. На график он устанавливается как обычно по стандартной инструкции, которая есть на нашем сайте.

Если вас данный индикатор по какой-либо причине не устроит, то можно просто забить в поисковик TPOChart и вы найдете массу подобных индикаторов.

Таймфрейм для профиля рынка принято использовать М30, но при этом анализ вы можете делать на М30, а открывать позиции на любом другом таймфрейме, привычном для вашего трейдинга.

Давайте подробнее рассмотрим график с индикатором:

Мы наблюдаем на нём различные буквы. Они означают одну свечу или один ценовой  бар.

Если мы подставим линейку, то можем увидеть, что один ряд букв совпадает с одной свечой:

Если индикатор показывает только одну букву, то соответственно в этой области находилась только одна свеча в этот день.

Таким образом, происходит распределение букв на профиле рынка.

Если изменить настройки индикатора, то данные буквы будут окрашиваться в различные цвета в зависимости от торговой сессии, на которой буква появилась:

Также в настройках вы можете отключить показ букв, заменив их квадратами:

Всё это — простые визуальные настройки индикатора. Для кого-то будет удобнее смотреть на буквы, как в классическом варианте, а кому-то удобнее квадраты, как более наглядный вариант.

Далее на графике, мы можем наблюдать серединные линии.

Это область контроля (Point Of Control), то есть самая главная цена на данный день, или же место, где цена проводила наибольшее количество времени.

В нормальном распределении для нас имеют ценность примерно 70% данных или же зона, в которой цена провела 70% своего времени внутри дня. Именно эта область ценности выделяется серым квадратом. Всё остальное — это ценовой шум, на который мы обращаем значительно меньше своего внимания.

Серединная линия – это область контроля.

Область, выделенная серым квадратом – это область ценности.

А те зоны, где у нас одна или две буквы – это область низкого сопротивления.

Вот такие вот пробелы, как и ГЭПы, постепенно стремятся к закрытию:

Всё, что не входит в серый квадрат, называется областью отвержения, это те места, где цена в данный день не задерживалась.

Как применяется Профиль Рынка на практике?

Теперь давайте разберёмся, как применять на практике профиль рынка.

В первую очередь стоит обратить внимание, что профиль рынка даёт возможность увидеть истинный тренд по движению областей ценности. Если цена не возвращается в области предыдущих дней, значит, есть сильный и чётко выраженный тренд.

Если области ценности накладываются друг на друга, то мы можем сказать, что какого-либо чёткого тренда на данный момент нет.

Пробелы в плохо проторгованных областях, зонах, где находится только одна буква, так же как и ГЭПы, закрываются.

Если в наличии нет никакого тренда, то, скорее всего, одна буква закроется в конце дня, либо же в течение 1-2 дней. В этот момент рынок старается восстановить баланс. Поэтому можно разработать тактику, нацеленную на работу с этим моментом профиля рынка.

Если вы видите одну букву и при этом не наблюдаете ярко-выраженного тренда, значит, можно рассчитывать на то, что данная буква закроется в противоположном движении.

Границы областей ценности очень часто используют как уровни поддержки и сопротивления, построенные на основе профиля рынка. Как правило, такую тактику используют при колебаниях областей ценности внутри диапазона, образовавшегося после сильного движения.

Если говорить проще, то области ценности накладываются друг на друга, а в роли материнской свечи выступает сильное ценовое движение.

В целом, мы наблюдаем паттерн внутренний бар, при этом внешний бар выделен более протяженной областью ценности и последующие две свечи находятся внутри него.

Можно работать на пробой или отскок от областей ценности. Методика та же, как и при работе с Price Action при торговле на пробой и отбой уровней. Разница лишь в том, что уровни мы определяем по границам областей ценности материнских свечей:

Также границы областей ценности можно использовать для выставления стоп-лоссов.

Если бы мы рассматривали какие-то позиции на продажу, то было бы логично выставить стоп-лосс чуть выше границы верхней области ценности:

На мой взгляд, одно из самых ценных применений профиля рынка – это торговля во флэте, а точнее понимание того, когда флэт закончился.

Представим, что есть несколько дней, когда идёт флэт. Допустим, что обозначенный день ещё не наступил:

Мы можем построить границы этого участка по областям ценности. Не по хвостам свечей, а именно по областям ценности.

Помните, что технический анализ — это искусство, а не точная наука, поэтому выставляем значения приблизительно, чтобы сформировалась картина происходящего:

На данных границах мы вполне можем работать на пробой. Когда пробой происходит, мы понимаем, что, в целом, флэт закончился, и мы можем на этом заработать.

Хотелось бы добавить, что такое применение профиля рынка вполне себя оправдывает.

Индикаторов для Metatrader 4, предназначенных для построения Профиля Рынка довольно много, но в связи с постоянными обновлениями терминала большая часть индикаторов на данный момент не работает. Я предлагаю использовать индикатор riv_ay-TPOChart.v102-6 . Он обладает большим количеством опций и, что самое главное, дружит с последними билдами MT4.

Установка в терминал производится по стандартной инструкции. Таймфрейм — M30

Описание настроек индикатора

• LookBack — количество дней, на которых будет строиться Профиль
• ShiftBrokerofGMT — сдвиг времени брокера от времени по Гринвичу. Фактически, эта настройка отвечает за то, с какого часа строить профиль
• ShowPriceProfile — показывать ли ценовой профиль
• ShowFromStartPeriod — не меняйте эту настройку, иначе отображение собьется
• ModeLetter — вкл/выкл отображение профиля в виде букв
• ModePseudoLetter — вкл/выкл отображение профиля в виде квадратиков
• ShowColorBySession — вкл/выкл раскраску по торговым сессиям
• ShowProfileInfo — вкл/выкл отображение дополнительной информации: границы, протяженность и т.п.
• ShowPoc_AsLineSupRes — вкл/выкл отображение контрольной цены дня в виде линии поддержки /сопротивления
• ShowPocInfo — вкл/выкл показ информации по контрольным точкам (ценам) справа на графике
• ShowCurrentTVPO — показывать текущие данные профиля рынка и объемы проторгованные на ценовых уровнях
• ShowVAHL_Lines — вкл/выкл отображение границ области ценности в виде линий
• UseVaHL_AsLineSupRes — строить ли уровни поддержки сопротивления на основе границ области ценности
• ShowOHLCbar — показ текущей дневной свечи слева от профиля
• BarH4asThinkorswim — показ свечей H4 с временным интервалом как в платформе ThinkOrSwim
• ShowIB — вкл/выкл отображение первоначального баланса (Initial Balance), что это мы разберем в последующих уроках
• ShowDIB — вкл/выкл отображение двойного первоначального баланса (Double Initial Balance)
• UseTruePoint — не трогайте эту настройку, она применялась для предыдущих версий индикатора

Остальные настройки отвечают за отображение индикатора и нюансы в спецификациях символов, если у вас все отображается нормально, их трогать не стоит.

Скачать индикатор Профиля Рынка для MT4

Заключение

Профиль рынка является довольно-таки многогранным инструментом. В данном обзоре мы познакомились лишь с основами. Более углубленные торговые тактики и стратегии мы рассмотрим в дальнейших уроках, следите за обновлениями сайта.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

Что такое горизонтальные объемы

Горизонтальные объемы или профиль объема – это вспомогательный трейдерский инструмент, с помощью которого можно определить значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки.

Ценность этого инструмента в том, что его можно комбинировать практически с любой торговой стратегией. Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов — вы получаете более достоверный сигнал, которым можно подтвердит или опровергнуть полученную точку входа.

Торговля по горизонтальным объемам возможна на всех существующих биржах: форекс, фондовый рынок и бинарные опционы. В этой статье мы поговорим о том, как работать с горизонтальным объемом на форекс. Однако, аналогичные приёмы можно задействовать и на прочих биржевых площадках.

Не путать: горизонтальный объем, профиль рынка и вертикальный объем

Горизонтальные объемы (профиль объемов), вертикальный объем и профиль рынка – это разные инструменты, которые похоже отображаются на графике.

Профиль рынка	Горизонтальные объемы	Вертикальные объемы
Обозначает зоны, в которых цена провела 70% времени на протяжении торгового дня.	Показывают степень заинтересованности крупных биржевых игроков к горизонтальным уровням.	Показывают степень заинтересованности игроков (количество контрактов или сделок) за определенный период времени. Не привязаны к ценовым уровням.

Индикатор профиля рынка в Метатрейдер 4.

Профиль рынка – это сложный инструмент, с которым нужно научиться правильно работать. Если эта тема вам интересна – посмотрите вебинар Аналитика РобоФорекс.

Вертикальные объемы — самый распространенный и доступный тип торговых объемов. Его легко включить в любом терминале или посмотреть онлайн. Например, это можно бесплатно сделать на сайте TradingView. Достаточно перейти по ссылке и включит интересующий вас график.

Вертикальный объем на онлайн графике TradingView

Но вернемся к основной теме нашей статьи.

Общая характеристика горизонтальных объемов

Горизонтальные объемы отображаются на графике в виде уровневой шкалы. С их помощью вы можете определить цену, возле которой участники рынка совершили максимальное количество сделок. Самый сильный и значимый уровень легко определить визуально. Он будет представлен самой длинной полоской.

Ниже на изображении представлены горизонтальные объемы рынка форекс, добавленные на часовой график валютной пары фунт/доллар. По длинной полоске можно сразу определить, возле какого из уровней вошли в рынок крупные игроки.

Анализ горизонтального объема

С горизонтальными объемами тесно связаны два следующих понятия: накопление и распределение. Под ними стоит понимать логику действий любого крупного игрока, который входит в рынок и забирает деньги большинства трейдеров. Рассмотрим, как это работает.

Фаза «Накопления»

Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флэте. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда.

Фаза «Накопления» считается завершенной, когда крупный игрок увидел явный перевес заявок в одну из сторон. Например, 70% трейдеров торгуют на повышение, а 30% на понижение. В этом случае он готов перейти к следующему этапу.

Фаза «Распределения»

Если большинство трейдеров открыли позиции на покупку, то крупному игроку для заработка нужно двигать цену вниз. В этом случае начинается сильный нисходящий тренд, и основная масса пользователей закрываются с убытком. После этого рынок вновь переходит в фазу «Накопления» и ждет формирования нового соотношения продавцов и покупателей.

Зона стоимости

Если у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы сможете быстро определить «Зону стоимости», — место в котором начинается фаза «Накопления». То есть, вы будете открывать сделки не в случайных местах, а именно там, где цена делает осмысленные остановки и готовиться к распределению.

Как работать с горизонтальными объемами — пошаговая инструкция

Переведем всё вышесказанное в пошаговый алгоритм.

• Вы находите с помощью горизонтальных объемов «Зону стоимости».
• Переключаетесь на свою торговую стратегию и определяете направление, в котором будете торговать.
• Выставляете Stop Loss и Take Profit.
• Ждете фазы «Распределения».

Вы сможете заработать, если реализуете описанную схему и воспользуетесь правильным соотношением Stop Loss и Take Profit.

Допустим, выставленный Stop Loss в 4 раза меньше Take Profit.

Схема сработала	Схема не сработала	Схема не сработала	Схема не сработала	Схема сработала
Take Profit	Stop Loss	Stop Loss	Stop Loss	Take Profit: вы перекрываете три предыдущих Stop Loss и прибавляете к своему депозиту первый Take Profit.

Профиль объема – это удобный уровневый инструмент, с помощью которого вы сможете найти осмысленные зоны входа в позицию. Однако, как бы вы не старались, горизонтальные объемы не помогут вам определить направление, в котором будет распределяться рынок. Это инсайдерская информация, которая известна только небольшой группе лиц на планете.

Примеры торговли по горизонтальным объемам

Ранее мы уже выяснили, что горизонтальные объемы помогают определить ближайшие сильные уровни. Это значит, что с их помощью мы можем найти выгодную точку входа и выставить ориентиры для Stop Loss или Take Profit. Разберем несколько примеров

Вход на покупку

После временной консолидации, на часовом графике доллар/франк мы увидели паттерн «Бычье поглощение». После формирования свечной модели свеча закрепилась над значимым уровнем, определенным горизонтальным объемом. На основе этих сигналов мы вошли на повышение. Stop Loss и Take Profit также выставлены с учетом ближайших экстремумов, сформированных индикатором VolumesHist.

Вход на продажу

После непродолжительного роста валютная пара австралийский доллар/доллар перешла в фазу консолидации. Далее сформировался паттерн «Медвежье поглощение» и цена пробила значимый уровень поддержки, сформированный горизонтальным объемом. Полученный комплекс условий позволяет войти в сделку на продажу.

Индикаторы горизонтальных объемов

В этом разделе мы поговорим о том, что как добавлять горизонтальные объемы в Метатрейдер 4 и на живой график TradingView.

Индикатор горизонтальных объемов для МТ4

Метатрейдер 4. Чтобы начать использовать горизонтальные объемы для мт4, нужно загрузить один из специальных индикаторов. Мы предлагаем использовать VolumesHist. Это бесплатный инструмент, который вы можете скачать здесь: https://drive.google.com/open?id=0B56Bqo5JhG8HOTNvUmhYQUF2TVU.

Когда вы загрузите архив с индикаторов VolumesHist, вам необходимо выполнить следующий комплекс действий:

• перейдите в раздел «Файл»;
• выберите подраздел «Открыть каталог данных»;
• найдите папку «MQL4» — «Indicators».

В указанное место перенесите файлы VolumesHist и перезапустите Метатрейдер 4. После этого перейдите в раздел пользовательских индикаторов и добавьте на график VolumesHist.

Порядок добавления пользовательского индикатора на ценовой график.

VolumesHist в настроенном и готовом к работе виде.

В случайном порядке мы открыли часовой график пары австралийский доллар/доллар. При визуальном анализе индикатора горизонтальных объемов мы сразу видим значимый горизонтальный уровень, от которого можно рассматривать точки входа в позицию. В данном примере это 0,8008.

Еще один неплохой авторский индикатор горизонтальных объемов для МТ4 — Volume Profile + Range v6.0.

Индикатор горизонтальных объемов для МТ5

Бесплатных индикаторов профиля объема для Метатрейдер 5, к сожалению, нет. Но если открыть Маркет на MQL5, то можно найти большое количество платных предложений по интересующему индикатору. Цена индикаторов также разная, но для покупки стоящего индикатора объемов не рассчитывайте на цену менее 30 $.

Один из индикаторов горизонтального объема для MetaTradeer 5

Индикатор горизонтального объема для Tradingview

TradingView. Чтобы добавить горизонтальный объем в TradingView, в первую очередь перейдите на сайт Живого графика. Ссылка: https://ru.tradingview.com/.

После этого выберите график рабочего актива и перейдите в раздел «Индикаторы». Здесь вам нужно найти вкладку «Профиль объема».

Включить бесплатно горизонтальный объем в TradingView не получится. Нужно активировать PRO-аккаунт, стоимость которого равна 14,95 $.

Как и в MT4, на TradingView профиль объема изображен в виде гистограммы, с помощью которой можно легко определить зону стоимости и значимые уровни поддержки и сопротивления. На графике горизонтальные объемы можно настроить на определенные временные диапазоны, торговую сессию или на полный экран.

Вид индикатора горизонтальных объемов в TradingView.

Индикатор горизонтального объема для Quik

Те, кто торгует на российской фондовой бирже и рынке FORTS, не понаслышке знакомы с терминалом Quik. Для данной платформы также есть предложения по индикаторам горизонтальных объемов. Рассмотрим один из них и как его установить в терминал.

Для примера мы взяли индикатор xHV. Бесплатно скачать его можно здесь. На графике индикатор выглядит так:

Для установки индикатора необходимо:

• Записать скачанный файл в директории Quik в папку LuaIndicators.
• Добавить индикатор xHV на график, убрав при этом галочку с пункта «Поместить график в новую область».

На этом установка закончена. В настройках индикатора можно поменять период, за который будут отображаться горизонтальные объемы.

Заключение

• Горизонтальные объемы или профиль объема – это специальный инструмент, который помогает определить важные горизонтальные уровни. С их помощью можно найти точку входа, установить Stop Loss или Take Profit.
• Горизонтальные объемы являются вспомогательным элементом, которые может быть частью практически любой торговой методики. Без подтверждающих сигналов работать с горизонтальными сигналами нежелательно. В этом случае вы будете получать много ложных сигналов.
• Горизонтальные объемы могут пригодиться на любой торговой бирже: форекс, фондовый рынок, фьючерсный, товарный, спотовый.
• Чтобы начать пользоваться горизонтальными объемами бесплатно – скачайте индикатор для терминала Метатрейдер 4. Платную версию можно активировать на сайте TradingView.

P.S. Друзья, а как используете горизонтальные объемы в своей практике? Делитесь своим опытом и отзывами об индикаторах профиля объемов в комментариях.