В этом кратком руководстве вы узнаете, как быстро рассчитать простое скользящее среднее в Excel, какие функции использовать для получения скользящего среднего за последние N дней, недель, месяцев или лет и как добавить линию тренда скользящего среднего в Excel. диаграмма.
В нескольких недавних статьях мы подробно рассмотрели расчет среднего значения в Excel. Если вы следите за нашим блогом, вы уже знаете, как рассчитать нормальное среднее значение и какие функции использовать для нахождения средневзвешенного значения. В сегодняшнем уроке мы обсудим два основных метода расчета скользящего среднего в Excel.
Что такое скользящая средняя?
Вообще говоря, скользящее среднее (также называемое скользящая средняя, скользящее среднее или же движущееся средство) можно определить как серию средних значений для разных подмножеств одного и того же набора данных.
Он часто используется в статистике, экономическом прогнозировании с учетом сезонных колебаний и прогнозировании погоды для понимания основных тенденций. В биржевой торговле скользящая средняя — это индикатор, который показывает среднюю стоимость ценной бумаги за определенный период времени. В бизнесе принято вычислять скользящее среднее продаж за последние 3 месяца, чтобы определить недавнюю тенденцию.
Например, скользящее среднее трехмесячных температур можно рассчитать, взяв среднее значение температуры с января по март, затем среднее значение температуры с февраля по апрель, затем с марта по май и так далее.
Существуют различные типы скользящего среднего, такие как простое (также известное как арифметическое), экспоненциальное, переменное, треугольное и взвешенное. В этом уроке мы рассмотрим наиболее часто используемую простую скользящую среднюю.
В целом, есть два способа получить простую скользящую среднюю в Excel — с помощью формул и опций линии тренда. В следующих примерах демонстрируются оба метода.
Рассчитать скользящую среднюю за определенный период времени
Простое скользящее среднее можно рассчитать в кратчайшие сроки с помощью функции СРЗНАЧ. Предположим, у вас есть список среднемесячных температур в столбце B, и вы хотите найти скользящее среднее значение за 3 месяца (как показано на рисунке выше).
Напишите обычную формулу СРЗНАЧ для первых 3 значений и введите ее в строку, соответствующую 3-му значению сверху (ячейка C4 в этом примере), а затем скопируйте формулу вниз в другие ячейки столбца:
=СРЕДНЕЕ(B2:B4)
Вы можете исправить столбец с абсолютной ссылкой (например, $B2), если хотите, но обязательно используйте относительные ссылки на строки (без знака $), чтобы формула правильно настраивалась для других ячеек.
Помня, что среднее значение вычисляется путем сложения значений и последующего деления суммы на количество значений, которые необходимо усреднить, вы можете проверить результат, используя формулу СУММ:
=СУММ(B2:B4)/3
Получить скользящее среднее за последние N дней/недель/месяцев/лет в столбце
Предположим, у вас есть список данных, например данные о продажах или биржевые котировки, и вы хотите узнать среднее значение за последние 3 месяца в любой момент времени. Для этого вам нужна формула, которая будет пересчитывать среднее значение, как только вы введете значение за следующий месяц. Какая функция Excel способна это сделать? Старый добрый СРЗНАЧ в сочетании со СМЕЩЕНИЕМ и СЧЕТОМ.
=СРЕДНЕЕ(СМЕЩЕНИЕ(первая ячейкаСЧИТАТЬ(Весь спектр)-Н,0,Н,1))
Где Н это количество последних дней/недель/месяцев/лет, которые необходимо включить в среднее значение.
Не знаете, как использовать эту формулу скользящего среднего на листах Excel? Следующий пример прояснит ситуацию.
Предполагая, что значения для усреднения находятся в столбце B, начиная со строки 2, формула будет выглядеть следующим образом:
=СРЗНАЧ(СМЕЩЕНИЕ(B2,СЧЁТ(B2:B100)-3,0,3,1))
А теперь давайте попробуем понять, что на самом деле делает эта формула скользящего среднего Excel.
- Функция COUNT COUNT(B2:B100) подсчитывает, сколько значений уже введено в столбец B. Мы начинаем подсчет в B2, поскольку строка 1 является заголовком столбца.
- Функция СМЕЩ берет ячейку B2 (1-й аргумент) в качестве отправной точки и смещает счетчик (значение, возвращаемое функцией СЧЁТ), перемещаясь на 3 строки вверх (-3 во 2-м аргументе). В результате он возвращает сумму значений в диапазоне, состоящем из 3 строк (3 в 4-м аргументе) и 1 столбца (1 в последнем аргументе), что соответствует последним 3 месяцам, которые нам нужны.
- Наконец, возвращенная сумма передается функции AVERAGE для расчета скользящего среднего.
Кончик. Если вы работаете с постоянно обновляемыми рабочими листами, в которые в будущем могут быть добавлены новые строки, обязательно предоставьте функции COUNT достаточное количество строк для размещения потенциальных новых записей. Это не проблема, если вы включаете больше строк, чем на самом деле необходимо, если у вас есть первая ячейка правильно, функция COUNT в любом случае отбросит все пустые строки.
Как вы, наверное, заметили, таблица в этом примере содержит данные только за 12 месяцев, а диапазон B2:B100 передается в COUNT, просто на всякий случай 🙂
Найти скользящее среднее для последних N значений подряд
Если вы хотите рассчитать скользящее среднее за последние N дней, месяцев, лет и т. д. в той же строке, вы можете настроить формулу смещения следующим образом:
=СРЕДНЕЕ(СМЕЩЕНИЕ(первая ячейка,0,СЧЕТ(диапазон)-Н,1,Н,))
Предположим, что B2 является первым числом в строке, и вы хотите включить в среднее значение последние 3 числа, формула примет следующий вид:
=СРЗНАЧ(СМЕЩЕНИЕ(B2,0,СЧЁТ(B2:N2)-3,1,3))
Создание графика скользящих средних в Excel
Если вы уже создали диаграмму для своих данных, добавление линии тренда скользящего среднего значения для этой диаграммы занимает несколько секунд. Для этого мы собираемся использовать функцию Excel Trendline, и подробные шаги приведены ниже.
Для этого примера я создал двухмерную столбчатую диаграмму (Вкладка «Вставка» > Группа графиков) для наших данных о продажах:
А теперь мы хотим «визуализировать» скользящую среднюю за 3 месяца.
- В Excel 2013 выберите диаграмму, перейдите к Вкладка «Дизайн» > Макеты диаграмм группу и нажмите Добавить элемент диаграммы > линия тренда > Дополнительные параметры линии тренда…
В Excel 2010 и Excel 2007 перейдите к Макет > линия тренда > Дополнительные параметры линии тренда.
Кончик. Если вам не нужно указывать детали, такие как интервал скользящего среднего или имена, вы можете нажать Дизайн > Добавить элемент диаграммы > линия тренда > Скользящее среднее для немедленного результата.
- Формат линии тренда Панель откроется в правой части листа в Excel 2013, а соответствующее диалоговое окно появится в Excel 2010 и 2007.
На Формат линии тренда панели, щелкните значок «Параметры линии тренда», выберите параметр «Скользящее среднее» и укажите интервал скользящего среднего в поле «Период»:
- Закройте панель «Линия тренда», и вы увидите линию тренда скользящей средней, добавленную на ваш график:
Чтобы улучшить чат, вы можете переключиться на Заполнение и линия или же Последствия вкладка на Формат линии тренда панель и поэкспериментируйте с различными параметрами, такими как тип линии, цвет, ширина и т. д.
Для мощного анализа данных вы можете добавить несколько линий тренда скользящих средних с разными временными интервалами, чтобы увидеть, как развивается тренд. На следующем снимке экрана показаны 2-месячные (зеленые) и 3-месячные (кирпично-красные) линии тренда скользящих средних:
Вот и все, что касается расчета скользящего среднего в Excel. Образец рабочего листа с формулами скользящего среднего и линией тренда доступен для скачивания в конце этого поста. Я благодарю вас за чтение и с нетерпением жду встречи с вами на следующей неделе!
Практическая рабочая тетрадь
Расчет скользящей средней — примеры (файл .xlsx)
Вас также могут заинтересовать
Автор:
Judy Howell
Дата создания:
27 Июль 2021
Дата обновления:
22 Май 2023
Содержание
- Что такое смещенное скользящее среднее (DMA)?
- Как рассчитать смещенную скользящую среднюю (DMA)
- Что говорит смещенное скользящее среднее (DMA)?
- Разница между смещенной скользящей средней (DMA) и экспоненциальной скользящей средней (EMA)
- Ограничения использования смещенного скользящего среднего (DMA)
Что такое смещенное скользящее среднее (DMA)?
Смещенное скользящее среднее (DMA) — это скользящее среднее (MA), которое было скорректировано вперед или назад во времени в попытке лучше прогнозировать тенденции или лучше соответствовать движениям цены актива. MA можно сместить вперед на графике, который называется положительным смещением и сместит MA вправо. Он также может быть смещен назад во времени, что называется отрицательным смещением, и это сместит МА влево.
Ключевые вынос
- DMA — это любая MA, все значения которой смещены вперед или назад во времени.
- Сумма смещения зависит от того, какой актив продается, и от желания инвестора. Инвесторы смещают скользящую среднюю так, чтобы она лучше соответствовала максимумам или минимумам цены и лучше сдерживала или соответствовала цене.
- Смещенное скользящее среднее используется так же, как и традиционная скользящая средняя. Он помогает определить направление тренда и развороты, может предоставлять торговые сигналы и помогает прогнозировать потенциальные области поддержки и сопротивления.
Как рассчитать смещенную скользящую среднюю (DMA)
DMA не требует каких-либо расчетов, кроме расчета скользящей средней. Каждое значение МА перемещается вперед или назад на количество периодов, определенных трейдером.
Например, предположим, что трейдер хочет перенести свои три периода MA в будущее. Текущее значение MA будет размещено на графике через три периода в будущем. Значение предыдущего периода также будет помещено в три периода в будущем и так далее.
Большинство картографических программ делают это автоматически. При применении скользящего среднего значения настройки часто спрашивают, какое смещение желательно. В качестве альтернативы, с этой настройкой может быть отдельный смещенный индикатор MA.
Что говорит смещенное скользящее среднее (DMA)?
DMA делает все то, что делает обычное скользящее среднее, но в некоторых случаях он может делать это лучше, потому что он может лучше адаптироваться к торгуемому активу.
В целом, DMA помогает определить направление тренда.Когда цена выше МА, это указывает на восходящий тренд или, по крайней мере, на то, что цена выше среднего. Когда цена ниже МА, цена ниже среднего, что является одним из признаков нисходящего тренда.
Когда цена проходит через МА, что может сигнализировать о смене тренда. Если цена падает через МА сверху, это может указывать на то, что восходящий тренд закончился и начинается нисходящий тренд.
То, как МА смещается, может помочь в обеспечении лучших сигналов разворота. Предположим, что в прошлом цена восходящего тренда лишь немного падала ниже МА, но вскоре после этого снова выросла. В этом случае падение цены ниже МА не было сигналом разворота, МА просто не подходило к движению цены. Смещение МА на несколько периодов может помочь удерживать цену выше МА, создавая лучшее соответствие тренду актива и, таким образом, избегая некоторых ложных сигналов.
Другой вариант в приведенном выше сценарии — изменить период просмотра среднего значения (для скольких периодов рассчитывается среднее значение). Это также может привести к тому, что МА лучше подойдет для ценовых данных. Увеличение периода просмотра обычно приводит к тому, что МА имеет большую задержку, поскольку она медленнее реагирует на изменения цен, поскольку недавние изменения цен оказывают меньшее влияние на большее среднее значение. Поэтому смещение является вариантом, когда трейдер хочет, чтобы МА лучше соответствовала цене, но не хочет увеличивать лаг.
Скользящее среднее может также помочь определить поддержку и сопротивление. Как обсуждалось выше, во время восходящего тренда МА может быть выровнен с ценой, чтобы исторические минимумы отката совпали с МА. Когда цена приближается к МА, трейдер знает, что МА может предоставить поддержку. Если цена останавливается на МА и начинает снова расти, можно открывать длинную сделку со стоп-лоссом ниже недавнего минимума или ниже МА.
То же самое относится и к нисходящим трендам. Смещенное скользящее среднее настроено так, чтобы соответствовать максимумам отката во время нисходящего тренда. Что касается будущих откатов, трейдер может следить, чтобы DMA все еще оказывал сопротивление. Если это произойдет, это может обеспечить короткую торговую возможность.
Разница между смещенной скользящей средней (DMA) и экспоненциальной скользящей средней (EMA)
Экспоненциальная скользящая средняя — это тип скользящей средней, которая быстрее реагирует на изменение цены, чем простая скользящая средняя. Это результат более сложного расчета, который придает большее значение недавним значениям цены. DMA — это любая MA, которая перемещается вперед или назад во времени. В то время как простые MA часто используются для смещения, EMA также может быть смещена. Это включает перемещение значений EMA вперед или назад во времени.
Ограничения использования смещенного скользящего среднего (DMA)
MA — это средняя цена актива за период времени. По своей сути он не имеет прогнозирующих расчетов. Следовательно, любая МА, в том числе смещенная, не всегда будет предоставлять достоверную информацию для разворота тренда или уровней поддержки / сопротивления.
Скользящие средние в целом, включая смещенные, имеют тенденцию предоставлять лучшую информацию во время трендовых рынков, но мало информации, когда цена колеблется или движется в боковом тренде. В такие времена цена будет двигаться вперед и назад по скользящей средней, но поскольку цена в целом движется в боковом направлении, пересечения вряд ли создадут высокоприбыльные торговые возможности и могут привести к убыткам.
Сигналы разворота, поддержки и сопротивления могут не всегда работать. Цена может двигаться через МА только для того, чтобы двигаться назад в первоначальном направлении. Хотя МА, возможно, оказывал поддержку или сопротивление в прошлом, в будущем это может быть невозможно.
|
вычисление среднего значения со смещением |
||||||||
Ответить |
||||||||
Ответить |
||||||||
Ответить |
||||||||
Ответить |
||||||||
Ответить |
-
Смещенность симметричного распределения: выборочное среднее, выборочная медиана, усеченное среднее
Выборочное
среднее является простейшей оценкой
смещения случайной величины:
В
случае, если дисперсия случайной
величины равна бесконечности, скорость
сходимости оценки к истинному значению
может быть существенно медленнее, чем
~1n.
В случае же, если не существует
математическое ожидание, выборочное
среднее является несостоятельной
оценкой смещения симметричного
распределения и не применимо в принципе.
В
частности, это справедливо для так
называемых «тяжелохвостных»
распределений, пример одного из которых
(распределения Коши) приведен на рис.
1. На графике видно, что, не смотря на
кажущуюся схожесть, плотность вероятности
Коши имеет одно важное отличие от
нормальной плотности, а именно существенно
более медленную скорость спадания
«хвостов» (обведено на рисунке).
Рисунок
1 – Сравнение распределения Коши и
нормального распределения
Таким
образом, случайная величина, распределенная
по закону Коши, с высокой вероятностью
принимает значения, существенно
отклоняющиеся от точки смещения. Эти
большие значения (выбросы) сильно
искажают результирующую сумму (1) и
делают оценку несостоятельной. Данный
негативный эффект может быть частично
устранен при помощи метода
усечения выборки.
Усечённое
среднее
Основной
идеей данного метода является
предварительное удаление из выборки
т.н. выбросов,
сильно отклоняющихся от центра
распределения величин. Для этого
элементы выборки вначале упорядочиваются
в порядке возрастания. Получившаяся в
результате последовательность
называется вектором
порядковых статистик,
а ее i-й элемент
— i-й порядковой
статистикой. После
этого из выборки удаляются kN
первых и kN
последних элементов, а от оставшихся
считается среднеарифметическое:
(2)
Доля
удаляемых элементов k
называется коэффициентом усечения и
обычно выбирается в диапазоне 0.05-0.2.
Чем больше величина k,
тем устойчивее оценка к наличию выбросов
в выборке, но тем меньше ее эффективность
в случае, когда выборка выбросов не
содержит. Классическим примером
использования усеченного среднего
является подсчет среднего балла на
спортивных соревнованиях: из выставленных
судьями оценок отбрасывается самая
маленькая и самая большая оценки. Таким
образом, организаторы соревнований
борются с намеренным занижением или
завышением балла в случае ангажированности
судей.
Предельным
случаем усеченного среднего, когда из
вектора порядковых статистик удалены
все элементы кроме центрального,
называется метод выборочной
медианы.
Выборочная
медиана
Выборочная
медиана получается путем отбрасывания
из вектора порядковых статистик всех
элементов, кроме центрального (в случае,
если N – нечетное), либо двух центральных
(если N – четное):
Здесь
символ ⌈
⌉
обозначает округление вверх до ближайшего
целого. Выборочная медиана является
одной из наиболее устойчивых к выбросам
оценок, однако неприменима в случае,
когда медиана исходного распределения
не может быть однозначно определена
(т.е. когда
в окрестности точки смещения c).
Соседние файлы в предмете Государственный экзамен
- #
- #
На чтение 2 мин. Просмотров 806 Опубликовано 18.08.2010
Сдвинутые скользящие средние, как правило, используют для сдвига стоп приказа для выхода из открытой позиции.
Что такое сдвинутая скользящая средняя (по-английски, displaced moving averages (DMA))? Это обычная простая скользящая средняя SMA, только ее надо сдвинуть на определенное количество периодов вперед.
Что бы поставить DMA на график валют в терминале Metatrader4, выбираем стандартный индикатор Moving Average и в его свойствах задаем параметр «сдвиг» равный 5 периодам вперед.
По ДиНаполи имеет смысл использовать следующие три DMA:
1. 3MA со сдвигом 3
2. 7MA со сдвигом 5
3. 25МА со сдвигом 7
Конкретный сдвиг скользящей средней зависит от выбранной валютной пары, от волатильности на рынке, а также от таймфрейма.
Например, на приведенном ниже графике изображены котировки акций РАО ЕЭС, на него наложены MA и DMA обе с периодом 15. Сдвинутая скользящая средняя смещена на 5 периодов вправо.
Торговые правила с использованием DMA:
Держать позицию открытой до тех пор, пока цена эмитента превышает DMA(15,5), как только цена пробивает вниз сдвинутую скользящую среднюю, нам необходимо выйти из позиции.
Преимущества использования DMA(15,5) по сравнению с SMA(15) состоит в меньшем количестве ложных сигналов. Если бы мы использовали для торговли SMA(15) то у нас было бы на 5 сигналов больше, нежели при использовании DMA(15,5).
Работа по DMA делает торговлю более спокойной и уверенной, очищая график от лишних сигналов.
© BE in trend