Как использовать
Калькулятор усреднения акций и криптовалют — это инструмент для определения средней цены при покупке дополнительных активов.
- Введите цену покупки и количество акций, тогда средняя цена за единицу будет рассчитана автоматически.
- Нажмите кнопку , чтобы добавить элемент.
- Нажмите кнопку , чтобы удалить элемент.
- Нажмите кнопку , чтобы сохранить текущий элемент в веб-браузере.
Если вы очистите данные своего браузера, сохраненные данные могут быть потеряны. Нажмите > Экспорт , чтобы создать резервную копию или перенести сохраненные данные.
Как это работает
Чтобы найти среднюю цену инвестиции, калькулятор сначала находит общую цену покупки, а затем делит ее на общее количество активов.
- Общая цена покупки = Σ(цена акции * количество акций)
- Общее количество = Σ(количество акций)
- Средняя цена = общая покупка цена / общее количество
Например, предположим, что в настоящее время вы владеете 100 акциями по цене 100 и хотите купить 200 акций по новой цене 200. В этом случае общая стоимость покупки составляет 100х100 + 200х200 = 50000. Разделив это на общее количество покупок, получится 50000/300 ≈ 167. Таким образом, средняя цена акции составляет около 167.
Риски
В целом хорошие компании имеют тенденцию к росту в цене акций в долгосрочной перспективе, а плохие компании имеют тенденцию к снижению в долгосрочной перспективе. Если вы покупаете больше акций только потому, что цена акций упала, возможно, вы вкладываете больше денег в плохую компанию. Поэтому необходимо тщательно оценить, действительно ли текущая цена акций занижена, анализируя видение компании в будущем и текущие основные принципы.
Калькулятор усреднения
Простой калькулятор усреднения позиции поможет быстро найти среднюю цену ордеров
| #
Номер уровня (или как ещё называют — шаг, страховочный ордер). Простыми словами номер покупки/продажи. |
Объём
Размер ордера. Количество покупаемых/продаваемых монет/акций. |
Цена
Цена покупки/продажи. |
Стоимость
Стоимость покупки/продажи конкретного уровня. Рассчитывается очень просто: объём умножается на цену. |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 2 | 0 |
Средняя цена
Средняя цена покупки/продажи всего объёма.
0
Общий объём
Общий (итоговый) объём покупки/продажи. Иными словами общее количество купленных/проданных монет.
0
Общая стоимость
Сумма потраченная на весь объём.
0
Средний объём
Средний размер ордера.
0
Как это работает
Калькулятор усреднения акций и криптовалют помогает быстро найти среднюю цену.
Подойдёт для расчёта средней цены для большинства финансовых инструментов.
Можно рассчитывать для позиций обоих направлений: лонг и шорт.
- Введите объём каждой сделки в первом столбце
- Введите цену сделок во втором столбце
- Калькулятор автоматически рассчитает среднюю цену и другие полезные показатели
При необходимости можно добавить дополнительные уровни или удалить ненужные.
Если возникнут трудности — каждое поле имеет подробное описание, если навести курсор на значок вопроса ().
Не нужно ничего рассчитывать!
Stratum-bot будет торговать автоматически — самостоятельно открывать, закрывать сделки и усредняться когда нужно.
Укажите финансовые параметры инвестиций
A. Количество купленных активов:
A. Стоимость купленных активов:
B. Количество покупаемых (дополнительных) активов:
B. Стоимость покупаемых (дополнительных) активов:
Онлайн калькулятор средней стоимости активов. Калькулятор может служить ориентиром инвестора для усреднения цены акций, криптовалют, товаров. Расчет на основе цены и количества.
What Is an Average Price?
Average price is the mean price of an asset or security observed over some period of time. It is calculated by finding the simple arithmetic average of closing prices over a specified time period. When adjusted by trading volume, the volume-weighted average price (VWAP) can be derived on an intraday basis.
The average price of a good, such as a gallon of regular gasoline, may also be computed by surveying vendors or producers over a specific period of time.
While often related, average price should not be confused with average return.
Key Takeaways
- Average price is the mean price of an asset or security observed over some period of time.
- In situations where there is a range of prices, it can be useful to calculate the average price to simplify a range of numbers into a single value.
- For intraday averages, the volume-weighted average price (VWAP) is an important metric for traders and investors.
- For technical traders, moving averages (MAs) are used for a variety of trend and reversal indicators.
- A bond’s average price is computed from its face value and market price and is used to derive its yield to maturity (YTM).
Understanding Average Prices
In basic mathematics, average price is a representative measure of a range of prices. It is calculated by taking the sum of the values and dividing it by the number of prices being examined. The average price reduces the range into a single value, which can then be compared to any other point to determine if the value is higher or lower than what would be expected.
In situations where there is a range of prices, it can be useful to calculate the average price to simplify a range of numbers into a single value. For example, if, over a four-month period, you earn $104, $105, $110, and $115 from your investments, the average return on your portfolio will be ($104 + $105 + $110 + $115) / 4 = $108.50.
Median vs. Average
The median of a set of values is that value where half of the values in the set are lower and half of the values in the set are higher. The average of a set of values is the total of those values divided by the number of items in that set.
The average price of a bond is calculated by adding its face value to the price paid for it and dividing the sum by two. The average price is sometimes used in determining a bond’s yield to maturity (YTM), where the average price replaces the purchase price in the YTM calculation.
Example of Average Price in Bonds: YTM
In the finance sector, average price is mostly used in the context of bond prices. Bondholders that are interested in knowing the total rate of return from a bond that is held until maturity can calculate a metric known as the yield to maturity (YTM). An estimate of the YTM can be calculated using the bond’s average rate to maturity (ARTM). The ARTM determines the yield by measuring the proportion of the average return per year to the average price of the bond.
For a coupon bond, the average YTM can be calculated as follows:
Yield to Maturity formula.
Annuity.org
For example, consider an investor that purchased a corporate bond with an annual coupon rate of 5% and six years to maturity at a premium to par for $1,100. Annual coupon payments, or cash flows received, will thus be 5% x $1,000 face value of the corporate bond = $50. Its YTM can be calculated as follows:
- $50 + [($1,000 — $1,100) / 6] ÷ ($1,000 + $1,100) / 2
- $33.33 / $1,050 = 3.17%
The logic behind the formula is that the premium amount over par (F – P = $1,000 — $1,100 = -$100) is divided over the number of years to maturity. Hence, -$100/6 = -$16.67 is the amount that reduces the coupon payment per year.
So even though the investor receives a $50 coupon per year, their real or average return is $33.33 per year ($50 — $16.67 = $33.33) because the bond was bought for a price above par. Dividing the average return by the median or average price is the bondholder’s YTM.
Although the average price of a bond is not the most accurate method to find its yield to maturity (YTM), it does give investors a rough and simple gauge to find out what a bond is worth.
Note that, if the bond was purchased at a discount to par, the investor’s average return per year will be higher than the coupon payment. Furthermore, if an investor bought the bond at par, the average return per year will equal the coupon rate. In this case, the YTM will also equal the coupon rate after dividing the average return per year by the average price of the bond.
Volume-Weighted Average Price (VWAP)
The volume-weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that reveals the average price a security has traded at throughout the day, based on both volume and price. It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of a security.
Large institutional buyers and mutual funds use the VWAP ratio to help move into or out of stocks with the smallest market impact. Therefore, when possible, institutions will try to buy below the VWAP, or sell above it. This way their actions push the price back toward the average, instead of away from it.
Retail traders tend to use VWAP more as a trend confirmation tool, similar to a moving average (MA). When the price is above VWAP they look only to initiate long positions and when the price is below VWAP they only look to initiate short positions.
VWAP is calculated by adding up the dollars traded for every transaction (price multiplied by the number of shares traded) and then dividing by the total shares traded.
VWAP
=
∑
Price * Volume
∑
Volume
text{VWAP}=frac{sumtext{Price * Volume}}{sumtext{Volume}}
VWAP=∑Volume∑Price * Volume
Average Price FAQs
How Do You Calculate Average Stock Price?
Since the purchase price of common stock typically changes every day due to market forces, common stock purchased at different points in time will cost different amounts of money. To calculate the average cost, divide the total purchase amount by the number of shares purchased to figure the average cost per share.
What Is a Simple Moving Average?
A simple moving average (SMA) calculates the average of a selected range of prices, usually the closing prices of a security, by the number of periods in that range.
How You Find Average Price?
Average price is calculated by taking the sum of the values and dividing it by the number of prices being examined.
How Do You Calculate the Average Cost?
Average total cost is calculated by dividing the total cost of production by the total number of units produced.
What Is the Difference Between Median Price and Average Price?
Median price is the middle point for prices. It is not the same as the average price. The median price is the price in the very middle of a data set, with exactly half of the data set priced at values that are less than the median price and the other half of the data set priced at values that are more than the median price. The average price adds up all the prices and divides them by the total number of values in a data set.
What Does Average Unit Price Mean?
Average unit price is the average price an item is sold for in a specific time period. Average unit price is calculated by dividing the total revenue or net sales amount by the number of items sold.
What Is Average Traded Price?
Average traded price is what buyers have paid for one share on average, over the course of a specific time period. Average traded price is also referred to as volume-weighted average price.
- →
- →
Усреднение позиции в трейдинге: объяснение, формулы, стратегии, риски
Мы подготовили введение в стратегию усреднения для трейдеров. Рассказываем, что такое усреднение, как работает усреднение на фондовом и криптовалютном рынках, как рассчитывать усреднение, когда можно усредняться, а когда нельзя.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Что такое усреднение позиции в трейдинге
Усреднение позиции в трейдинге – это открытие дополнительных сделок любым объемом в направлении первой сделки. Входя в позицию частями, трейдер усредняет точку входа.
Первая открытая позиция может быть прибыльной или убыточной. Убыточную сделку усредняют, открывая дополнительные ордера в том же направлении. Цель – открыть позицию по более выгодной цене.
Рассмотрим усреднение на примере 15-минутного графика BTCUSDT. Трейдер ожидает смену восходящего тренда на нисходящий и открывает позицию в шорт по $192. После импульсного движения вверх он усредняется короткой позицией по $195. После смены тренда добавляется еще двумя частями на отметках $196 и $194. В результате средняя цена составила $194. Даже закрывая все позиции после первого импульса на отметке $193, трейдер получает прибыль $1. Без применения усреднения, первая сделка могла закрыться с минимальным убытком -$3.
Усреднение убыточной сделки на продажу BTCUSDT
Другой пример усреднения на недельном графике Alcoa Corporation. Наблюдаем набор лонговой позиции при снижении цены. Первый ордер на покупку открыт по $34. Второй по $31. Третий по $23. Четвертый уже на восходящем рынке по $28
В результате наращивания лонговой позиции тремя сделками, средняя цена покупки снизилась до $29.
Усреднение убыточной сделки на покупку акций Alcoa
Если первая открытая сделка прибыльна, цель ее усреднения – получить максимальный профит. Эту стратегию в трейдинге называют пирамидингом.
В пирамидинге каждая следующая позиция открывается с увеличенным объемом. Добавляемся на откатах. Преимущество метода – постепенное наращивание позиции без риска всего капитала. При появлении первых признаков разворота тренда, закрываем позицию частями. Рекомендуется выставлять стоп-лосс на уровне безубытка всей позиции.
Пример наращивания позиции по ходу движения цены в благоприятную сторону наблюдаем на дневном графике акций Alcoa.
Усреднение – агрессивный метод торговли. Здесь важно соблюдение правил риск-менеджмента. Открывая серию сделок для “вытягивания” убыточной позиции, трейдер может уменьшать объем, разбивая его на части и загружаться в позицию. При этом он открывает сделки так, чтобы не превышать свой риск в деньгах.
Дополнительные ордера открывают с учетом уровней поддержки или сопротивления. Здесь высока вероятность ценового разворота или отскока. Рекомендуется действовать в рамках проверенной торговой стратегии.
В стратегии на усреднение применяют инструменты технического анализа и кластерного анализа. Бессистемное и чрезмерное открытие новых позиций может привести к “сливу” депозита. Новичкам не рекомендуется усреднять позиции при торговле с кредитным плечом. Это повышает риски “слива” депозита.
Формула усреднения
Усреднения позиции в трейдинге основано на вычислении среднего арифметического показателя цены актива.
Формула для расчета усреднения – Рср = (Р1 х V1+…+ Pn х Vn) / (V1 +…Vn), где:
- Рср – средняя цена позиции
- Р1 – цена, по которой была открыта первая позиция
- V1 – объем первой позиции
- Pn – цена открытия n-й позиции
- Vn – объем n-й позиции
Учитывая пример усреднения убыточной позиции акций Alcoa Corporation, рассчитаем среднюю цену продажи акции. Объем позиций в расчете одинаковый: V1 = V2 = V3 = V4 = 10 акций.
На восходящем тренде открыта сделка в шорт P1 по цене $74. Тренд продолжает расти. Добавлена еще одна позиция в шорт P2 по $86. Только после добавления третьей короткой позиции P3 по $96 тренд меняет направление на нисходящее. На отметке P4 трейдер добавляет четвертую позицию в шорт по $72.
Рассчитываем среднюю цену – Рср = (74х10 + 86х10 + 96х10 + 72х10)/40 = 82. Средняя цена акций составила $82. Потом трейдер закрыл позиции в шорт по цене $45. Он получит прибыль $1480. Усреднение дало возможность вывести в плюс убыточную сделку. Без усреднения, после роста цены трейдер был бы вынужден закрыть первую позицию с убытком на отметке $86. С учетом объема (10 акций), минимальные убытки составили бы -$120.
Усреднения на фондовом рынке: стратегии
На фондовом рынке есть разные стратегии усреднения. Рассмотрим некоторые из них.
Большое количество торговых роботов “водят” цену активов в определенных диапазонах. Поэтому нужно учитывать значимые ценовые уровни, используя инструменты технического анализа. Роботов можно отслеживать в стакане. При сильных движениях роботы и маркетмейкеры уходят с рынка. Тогда цена может пробить любой уровень.
Рассмотрим усреднение акций на дневном графике Apple.
Анализируем рынок. Можно использовать индикаторы полосы Боллинджера, индекс относительной силы (RSI) и MACD. Но мы не рекомендуем проводить индикаторный анализ при торговле внутри дня, поскольку на младших таймфреймах индикаторы могут генерировать много ложных сигналов. Горизонтальные линии на графике отображают важные ценовые уровни.
Возможность усреднения прослеживается в период с 16 до 29 марта. О первой покупке 16.03.2022 сигнализируют все индикаторы: цена коснулась нижней полосы Боллинджера, RSI показывает перепроданность актива, скользящая MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз.
Первый ордер в лонг открыт по цене $157 Второй ордер в лонг выставляется по $160, когда цена пересекла среднюю полосу Боллинджера. Третий ордер по $165 выставляется на следующий день. В результате средняя цена акции – $161.
Затем индикаторы сигнализируют о перекупленности и возможном развороте тренда, а значит о продаже актива по выгодной цене.
Усреднение акций Apple путем докупки
Рассмотрим усреднение позиции в шорт на примере акций HeadHunter. На рисунке отображена загрузка позиции частями. Открываем первую позицию. Движение сразу дает прибыль. Далее следует коррекция, после которой добавляемся в позицию. Сильный импульс пробивает поддержку. Прибыль растет. Далее следует вкат и, когда цена не смогла преодолеть уровень, усредняемся еще раз. Если бы цена пробила уровень 1377. Мы бы закрыли две сделки и оставались в прибыли.
Усреднение акций HeadHunter ADR путем продажи частями
Еще один пример скальперских сделок на акциях крупнейшего авиаперевозчика American Airlines (AAL). На 15-минутном таймфрейме актива используются значимые уровни в комплексе с RSI и стохастическим осциллятором. Сделки на покупку по ценам $14.06, $13.76, $12 и $13.03 усредняют цену покупки до $13.2 .
Усреднение акций AAL путем покупки частями
Существует метод Эдлсона, когда для усреднения позиции выделяется целевая сумма. Каждый месяц выбранный актив докупается частями, при условии, что текущая цена ниже цены предыдущего месяца. Актив не докупается, если цена выше или равна предыдущей.
Пример. Была выделена сумма $1500 на покупку акций компании AMAZON. Сумма первой сделки стала $179. Далее каждый месяц этот актив докупался, если его цена была меньше цены первой сделки. За 7 месяцев трейдер купил 7 акций по ценам: $179, $169, $160, $157, $152, $113 и $10З. Средняя цена составила $148. В марте, когда цена была выше $152 актив не докупался. На графике кружками отмечены даты покупок на общую сумму $1033.
Покупка акций AMZN по методу Эдлсона
Усреднение долгосрочных позиций на фондовом рынке зависит от фундаментальных факторов. В их числе крупные сделки по слиянию или поглощению компаний, отчеты о финансовых результатах, новые долгосрочные программы развития.
Усреднения на криптовалютном рынке: стратегии
Высокая волатильность криптовалют осложняет определение точки входа в рынок. Инвесторы и среднесрочные трейдеры для усреднения позиций на криптовалютном рынке используют стратегию dollar-cost averaging (DCA) – постепенное усреднение долларовой стоимости. Суть стратегии – систематическая покупка криптовалюты на одинаковую сумму через одинаковые промежутки времени независимо от цены актива. Трейдер составляет оптимальный график совершения сделок. Результат – цена “сглаживается” и становится средней.
Пример. Решено вложить $1300 в BTC. Инструментами технического анализа определен предполагаемый диапазон колебания цены криптовалюты от $20 263 до $24 637. Согласно стратегии DCA, ежедневно покупаем BTC на сумму $100. Точка входа в рынок растягивается на 13 дней. Покупки кружками отображены на графике BTCUSDT.
Усреднение BTC покупкой частями
Можно пользоваться калькулятором усреднения долларовой стоимости для BTC на сервисе dcabtc.com. Указываем сумму, интервал покупок и получаем результат стратегии на интересующий период времени.
Калькулятор усреднения долларовой стоимости для биткоина
Рассмотрим стратегию усреднения позиции на продажу FTT (токен FTX). Сигналом к открытию шортовой позиции послужил пробой поддержки, завершивший консолидацию актива.
На 15-минутном графике токена FTT видно, что цена консолидируется в коридоре и пробивает линию поддержки. На второй свече трейдер открывает позицию в шорт по $23.9, выставив стоп-лосс за верхнюю границу коридора. Через 30 минут ценовой разворот и ретест нижней границы коридора. В этот момент добавляется шортовая позиция по $24.0035 для усреднения.
Рассмотрим усреднение позиции в терминале CScalp. В настройках инструмента указано три варианта усреднения: от первой сделки, по версии сервера и от последней сделки.
Настройки усреднения CScalp
В настройках стакана три варианта закрытия позиции: F – закрытие сделок в порядке открытия, L – последняя открытая сделка закрывается первой, D – порядок действий и расчет средней цены определяет биржа или брокер. При этом F и L предназначены для визуального отображения. Вне зависимости от выбранного варианта, сделки закрываются по D. Подробнее об этом здесь.
Параметры F, D и L действуют, когда трейдер входит в позицию частями по разным ценам. Цена входа отображаться в стакане как средняя.
Настройки в стакане CScalp
При усреднении в ленте сделок наблюдаем все открытые позиции, окрашенные оранжевым цветом. Напротив сделки отображается цена открытия. Желтым цветом выделяется сделка, которая закроется следующей. На скриншоте видно, как в зависимости от выбранного метода усреднения, меняется средняя цена входа в позицию.
Отображение усреднения в стакане CScalp
Пример. Трейдер открывает позицию в лонг 3-мя лотами по цене $2.35. После ценового снижения он усредняется, открывая вторую сделку 3-мя лотами по $2.3465. Цена продолжает снижаться и трейдер добавляет еще 3 лота в лонг по $2.34150. Расчетный средний уровень на отметке $2.3460. Хотя на скриншоте отображен параметр L, по факту расчет средней цены определяет биржа или брокер (параметр D). Порядок действий тоже определяется параметром D.
Усреднение тремя позициями в лонг
Усреднение позиции на растущем и падающем рынке: разница
На падающем рынке, в результате усреднения позиции трейдер, снижает среднюю цену покупки, приобретает большее количество активов на те же средства, быстрее выходит из убытка, когда рынок начинает расти.
Пример. На падающем рынке трейдер покупает 30 акций Apple частями по 10 штук по ценам $154, $143 и $136.
(1540 + 1430 + 1360)/30 = 144.3 – средняя стоимость каждой акции. Для покупки 30 акций потребуется $4329
На растущем рынке открытие дополнительных позиций увеличит затраты трейдера. Показатель доходности снизится.
Пример. Покупка частями 30 акций Apple на растущем рынке по ценам $136, $143 и $154. Потребуется $4329. Покупка всех активов по стартовой цене $136 снизила бы затраты до $4080.
Когда можно усредняться
Усреднение позиции применяют после технического и кластерного анализа. Нужно убедиться в том, что есть сигналы на изменение тренда. У актива должен быть потенциал к росту. Докупают актив “лесенкой” на сильных ценовых коррекциях.
В скальпинге криптовалют усредняются при ловле ножей (добавление шортовых позиций на проливах и лонговых на излетах), при пробое уровня, на выходе из консолидации. Потенциал движения оценивают до следующего уровня поддержки или сопротивления.
Усреднение работает на скальпинге криптовалют с высокой волатильностью SHIB, DOGE, MATIC, GMT, BAL, UNFI и т. д. Волатильные торговые инструменты можно подобрать с помощью скринера криптовалют TradersDiaries.com, сервиса TradingView.
Стратегия усреднения актуальна в периоды высокой волатильности и паники на рынках. В это время качественные активы стоят дешевле.
Когда нельзя усредняться
Если нет сигналов, которые подтверждают ценовой разворот, пробой. Не желательно усреднение в скальпинге криптовалют при слабом потенциале движения монеты, которая проходит за день менее 20%. Применять стратегию усреднения также не рекомендуется, если есть риск обнуления депозита.
Преимущества усреднения
Главное преимущество усреднения – снижение средней стоимости позиции. В теории, стратегия позволяет сократить убытки и получить прибыль после ценового разворота. Конечный результат усреднения зависит от действий трейдера и его навыков анализа рынка.
Калькулятор усреднения позиции
Калькулятор усреднения позиции – сервис для расчета средней цены при открытии дополнительных ордеров. Чтобы рассчитать среднюю цену на один торговый инструмент, нужно указать цены покупки и количество инструментов. Результат отображается под калькулятором. Подборку калькулятоторов для усреднения позиции и инструкции по работе с ними вы найдете здесь (статья в разработке…).
Калькулятор усреднения акций
Как закрыть позицию частями в скальпинге
Посмотрите наше видео, как закрывать позицию частями в скальпинге.
Заключение
Усреднение – довольно сложная стратегия. Начинающим трейдерам не рекомендуется применять ее. Усреднение требует умения работать с рисками, объемами и инструментами технического анализа.
Рекомендуем изучить курс скальпинга криптовалют от команды CScalp. Прохождение курса поможет избежать ошибок, характерных для новичков.
Больше интересного в блоге CScalp!
- →
- →