Как найти точку входа по фибоначчи

В одной из статей мы объясняли начинающим трейдеров, как при помощи расширения Фибоначчи определить уровни фиксации цен, используя методику построения обратной сетки Фибо или проекции Фибоначчи. Теперь немного подробнее о поиске лучших точек выхода из сделки.

1,618 –значимое число из ряда Фибоначчи. В большинстве случаев уровень проекции Фибо 161,8% показывает зону истощения движения цены. Зная об этой особенности, трейдеры фиксируют прибыль, как только цена достигает области 161,8%. На графике USDJPY этот момент виден очень хорошо:

Трейдер строит сетку Фибоначчи (линии темно-красного цвета) от максимума А до начала коррекции — минимума В, чтобы определить точку входа в рынок. Предположив, что коррекция закончится в зоне 38,2%, он выставляет стоп-ордер на продажу. На графике видно, что коррекция продлилась чуть дальше, а именно, до уровня 61,8% (см. точку С). Но ордер, конечно же, сработал, короткая позиция открылась. Для более точного прогнозирования лучше использовать ещё и фигуры технического анализа и индикаторы форекс. Например на рисунке выше отчётливо видна фигура голова и плечи, по её высоте можно также выставить дальнейший уровень поддержки.

При помощи расширения Фибоначчи (сетка фиолетового цвета) осуществляется поиск точек расстановки ордеров TakeProfit. Первая точка – зона линии Фибоначчи 161,8% (область D). Большинство трейдеров, как уже говорилось, зафиксировало прибыль именно в этой области. Это заметно не только по остановке цены, но и возникновению небольшого отката вверх. Если построить сетку Фибо от точки А до уровня 161,8% проекции, можно увидеть, что коррекция точно достигла уровня 23,6% (точка Е), откуда движение цен возобновилось.

Вторая точка выхода (область F) может располагаться в зоне 261,8%. Достигнув этого уровня, цена несколько раз пыталась пробиться ниже, но, видимо, большинство игроков решило выйти из рынка, что и стало причиной смены тенденции.

Обычно, открывая позицию в несколько лотов, трейдеры ставят несколько «Тейк-Профитов». Например, 50% лотов продают на уровне 161,8%, а оставшиеся позиции закрывают на уровне 261,8%. При этом Stop-Loss постоянно подтягивается вслед за ценой, перемещаясь сначала в область безубытка, а затем в зону прибыли. Лучше всего в стратегии торговли по сетке Фибо работает «плавающий лосс» или Trailing Stop.

Чуть дальше на графике мы видим резкий скачок цены вниз, но почти сразу же произошел возврат, и возрастающий тренд сохранился. По всей видимости, этот пик был связан с ожиданием новостей, причем новости не удовлетворили ожидания трейдеров, и покупки возобновились.

Примечание: TakeProfit и StopLoss выставляются чуть ниже линий Фибоначчи. Это делается для того, чтобы повысить вероятность срабатывания «тейка» и исключить случайное выбивание «лосса». Утверждение относится к «бычьему» тренду. В случае нисходящей тенденции ордера ставятся выше уровней Фибо.

Trend is your friend: оправдан ли риск торговли на отскок от уровня 161,8%

Многие торговые стратегии предлагают трейдерам ставить ордера на открытие сделок в зоне 161,8% расширения Фибо в расчете на разворот тренда. Упоминалось, что это область истощения цен, а, значит, можно рассчитывать на смену тенденции. Если ожидания оправдаются, трейдер поймает самый выгодный момент входа в рынок.

Но одно из правил менеджмента гласит: «Тренд – твой друг». Торговля против тренда всегда связана с большим риском. На рассмотренном графике как раз показано, что цена не остановилась в этой точке (зона D). Открываясь против тренда, обязательно ограничивайте возможный убыток ордером StopLoss.

Профессионалы рекомендуют трейдерам, идущим против тренда, ставить фиксированные «тейки» значительно меньшие, чем при торговле по тренду, и как можно скорее искать момент переноса StopLoss в безубыток.

Наиболее значимые уровни Фибоначчи для поиска точек входов и выходов

Уровень 161,8% – основной для взятия профитов. Большинство трейдеров именно в этой области ставит ордера TakeProfit. А когда большой процент игроков одновременно закрывает позиции, консолидация цен неизбежна, и вероятность разворота тренда повышается. В связи с этим можно сделать вывод, что уровня 261,8% цены достигают значительно реже. Последний уровень расширения Фибоначчи – 423,6%. Достигнув данной линии, цена в большинстве случаев консолидируется, а затем следует смена тенденции. Однако в отдельных случаях тренд продолжается ниже уровня 423,6%.

Наложение нескольких сеток Фибоначчи с целью определения наиболее значимых уровней

В поисках наиболее значимых линий сопротивления и поддержки порой требуется изучить графики разных таймфреймов, включая недельные. Самые сильные уровни находятся в местах совпадений линий сетки Фибо, построенной от разных минимумов.

На графике ниже показаны две сетки Фибо, начинающиеся на разных уровнях и сходящиеся в одной точке экстремума. Для наглядности линии сеток обозначены различными цветами – красным и фиолетовым.

В тех местах, где совпадают линии 50% красной сетки и 38,2% фиолетовой, а так же 61,8% красной и 50% фиолетовой, наблюдаются зоны окончания коррекций или места консолидации цен. Бывает, что точки коррекций совпадают с точками расширения Фибоначчи. Это уровни с наибольшей вероятностью разворота. Совмещаться могут и линии Фибоначчи, построенные на графиках различных таймфреймов. Бывают случаи, когда линии сетки совпадают с уровнями поддержки или сопротивления, найденными трейдером при помощи других инструментов технического анализа. Это так же важные уровни, вблизи которых могут наблюдаться значительные изменения цен.

В очередной раз хотим напомнить, что руководствоваться сигналами только одного инструмента технического анализа не стоит. Многие торговые стратегии подразумевают использование сетки Фибо в сочетании с пересекающимися средними разных периодов Moving Average, когда позиция открывается возле значимого уровня Фибоначчи в точке пересечения средних. Хороший процент удачных сделок дает комбинация сигналов Фибо с графическими паттернами. Часто уровни Фибоначчи учитываются в торговле по волновому принципу Эллиота. Но одновременное использование слишком большого количества индикаторов может лишь внести путаницу в определение точек открытия и закрытия позиций.

Смотрите также:

Статьи по теме Фибоначчи.

Для успешного заключения сделок на бирже трейдерам необходимы инструменты анализа текущих рыночных трендов.

Среди них есть группа инструментов, основанных на последовательности Фибоначчи: уровни Фибоначчи, расширения, кластеры, веер, дуги и др. Также на последовательности основана теория волн Эллиотта, которая была изложена в 1930-е годы.

Разбираемся, как строится последовательность Фибоначчи, как работают инструменты, основанные на ней, и как их использовать в трейдинге, чтобы прогнозировать тренды и вовремя совершать сделки.

История и принципы теории Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи была названа в честь европейского математика XII века Леонардо Пизанского, известного как Фибоначчи (Fibonacci). Он описал эту последовательность в «Книге абака» (абак — доска для совершения арифметических вычислений).

Последовательность Фибоначчи — это бесконечный ряд чисел, каждый последующий член которого равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т. д. В этом ряду отношение одного члена последовательности к предыдущему стремится к 1,618, или к золотому сечению, которое означает наиболее гармоничное отношение целого к его части.

В 1930-е годы американец Ральф Нельсон Эллиотт проанализировал графики различных фондовых индексов за год, месяц, неделю, день, час и так далее и обнаружил, что движения этих индексов происходят волнами, в пропорциях которых также прослеживается отношение 1,618. Эллиотт соединил свою теорию цикличности рынков и числа Фибоначчи в волновую теорию Эллиотта, которой трейдеры пользуются до сих пор.

Позднее на биржах выявили закономерность, что часто коррекции текущих трендов имеют значения последовательности Фибоначчи, которые можно представить процентным отношением от движения цен, равным 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%. Их назвали уровнями Фибоначчи, которые стали частью инструментария в техническом анализе.

Числа этой последовательности симметричны относительно 50%: 38,2% и 61,8% равноудалены от этого значения, как и 23,6% и 76,4%. Получить соотношение 38,2% можно, если разделить один член последовательности на число двумя разрядами правее (13 / 34 = 0,382), а 23,6% получается, если одно число разделить на другое, расположенное на три разряда правее (13 / 55 = 0,236).

Чаще всего трейдеры пользуются тремя значениями: 38,2% (можно округлить до 38%), 50% и 61,8% (62%). Также при необходимости можно использовать в торговле больше членов последовательности: 23,6%, 161,8%, 423% и т. д.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле

Трейдеры используют уровни Фибоначчи (23,6%, 38,2%, 50% и т. д.), чтобы определить с наибольшей вероятностью, когда может закончиться коррекция текущего доминирующего на рынке тренда, и увидеть сам тренд. При этом движение тренда понимается как интервал от его начала до его завершения. Для восходящего движения тренд начинается в низшей точке (0%) и заканчивается в высшей точке (100%), а для нисходящего движения — наоборот. На графике цен уровни Фибоначчи расположены параллельно горизонтальной оси координат.

Трейдеры используют уровни Фибоначчи для анализа трендов. Например, если коррекция пробила уровень 61,8%, то это означает, что текущий тренд, вероятно, сломлен. Покупку можно совершать, если цена в ходе коррекции против доминирующего восходящего тренда доходит до уровня коррекции и отталкивается от него. А если цена пробивает такой уровень и не делает отскока, он игнорируется.

Почему «Газпром» не выплатит дивиденды и как это решение повлияет на фондовый рынок

Например, если стоимость акции выросла на 100 рублей за штуку, скорректировалась вниз на 23,6% и опять начала расти, такую бумагу стоит покупать. Если же после коррекции бумага продолжает дешеветь, то пока в нее не стоит инвестировать.

Если же доминирующий тренд нисходящий, то есть цена на актив снижается, и в ходе коррекции вверх она доходит до уровня Фибоначчи и отскакивает вниз, то такой актив стоит продавать. Если цена доходит до фибо-уровня и пробивает его, то есть продолжает расти, этот уровень можно проигнорировать.

Современные трейдеры используют уровни Фибоначчи не как самостоятельный инструмент, а в дополнение к другим методам исследования рынка. Один из самых распространенных терминалов для торговли на фондовом рынке в России — Quik предлагает пользователям несколько инструментов на основе ряда Фибоначчи: уровни, веер, дуги и временные зоны.

Здесь вы можете подобрать брокера, с которым начнете торговлю на бирже, а тут — изучить интересующие вас акции.

Преимущества и недостатки уровней Фибоначчи

У уровней Фибоначчи, как и у любого другого инструмента, есть свои плюсы и минусы.

Преимущества:

• Уровни Фибоначчи достаточно просто рассчитать и построить.
• Этот инструмент подходит для анализа любых активов, рынков, сессий, временных периодов.
• Уровни Фибоначчи могут взаимодействовать с другими инструментами, к примеру трендовыми линиями или скользящими средними, а также с любыми стратегиями торговли.
• По уровням Фибоначчи можно определить точки входа и выхода из сделок, так как уровни — это ориентиры для коррекций или ценового импульса.

Но стоит учитывать, что у уровней Фибоначчи есть несколько недостатков, из-за которых трейдеры не могут выстроить эффективную стратегию, не используя дополнительные инструменты анализа рынка.

Недостатки:

• Уровни Фибоначчи нельзя построить в реальном времени, потому что за базу для расчета берется законченное движение, которое можно определить на уже сформированном ценовом графике.
• Субъективные ошибки трейдера, например при определении завершенной ценовой волны, могут привести к смещению уровней Фибоначчи и их неточной работе.
• Уровни Фибоначчи не могут показать однозначно моменты для входа и выхода из сделок, потому что цена не обязательно должна отреагировать на пересечение одного из уровней, а также возможны ложные пробои.

Применение уровней Фибоначчи в трейдинге

Трейдерам нужны ценовые ориентиры, чтобы определить, стоит ли покупать тот или иной актив сейчас, стоит ли продать какие-то бумаги и на каком уровне цена может изменить свое движение.

Уровни Фибоначчи, которые можно использовать вместе с другими инструментами, и становятся такими ориентирами.

Волны Эллиотта

Ральф Нельсон Эллиотт обосновал свою теорию волн числами из последовательности Фибоначчи — 3, 5 и 8. Согласно теории, полный волновой цикл состоит из восьми волн: пять из них входят в цикл роста и три — в коррекционный цикл. Цикл роста состоит из трех волн повышения и двух волн понижения. А в коррекционном цикле на две волны понижения приходится одна волна повышения.

В теории волн Эллиотта говорится о вложенности волн, или фрактальности. Это означает, что любая волна может считаться частью большей волны, а также может состоять из нескольких волн меньшего размера.

На практике эта теория показывает, что чем увереннее дорожают акции, тем больше они привлекают покупателей. А при падении цены все больше игроков хотят продать такие активы. При этом в момент, когда цена достигает своего справедливого уровня, начинается процесс коррекции.

Трейдеры могут использовать теорию волн Эллиотта для определения точки входа и целевой прибыли при входе в сделку. Для этого нужно помнить, что волны связаны между собой соотношением Фибоначчи. Например, вторая волна импульса — это 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% первой волны. Третья волна обычно имеет соотношение 161,8% к первой волне. Четвертая волна имеет соотношение в 14,6%, 23,6% или 38,2% от третьей волны. А пятая волна может составлять 1,236–1,618% четвертой волны, может быть равна первой волне или составлять 61,8% суммы первой и третьей волн.

Расширение Фибоначчи

Этот инструмент помогает рассчитать целевые показатели прибыли и спрогнозировать, насколько может измениться цена после завершения коррекции. Расширения Фибоначчи показывают, как далеко цена может продвинуться вверх или вниз после отката.

Наиболее часто используемые уровни расширения — 100%, 161,8%, 200% и 261,8%.

Расширение Фибоначчи связано с теорией волн Эллиотта и строится на основе первой и второй волн. В теории Эллиотта говорится, что отношение третьей волны к первой составляет 1,618.

То есть трейдеры могут рассчитать прогнозную длину третьей волны, если первые две уже сформировались. В большинстве торговых терминалов для этого есть инструмент «Расширение Фибоначчи», который строится с использованием трех точек: начало и конец первой волны и конец второй волны. В результате расчета инвестор видит на экране уровни Фибоначчи, и уровень со значением 1,618 будет отмечать прогнозный конец третьей волны.

Что показывает рыночная капитализация компании и в чем ее ценность для инвестора

Кластеры: объединение нескольких уровней Фибоначчи для усиления сигналов

Кластер Фибоначчи — это место на графике цены, в котором уровни коррекции или расширения Фибоначчи собираются в районе одной ценовой области. Они построены на последовательности трендов разной длины и направленности.

Согласно теории кластера, если несколько уровней коррекции или расширения Фибоначчи собираются вблизи одной ценовой отметки, то эта цена может стать важной областью поддержки или сопротивления.

Веер Фибоначчи

Этот инструмент используется трейдерами для расчета точек, в которых может завершиться коррекция. Его стоит использовать вместе с другими методами определения длины коррекции. При построении веера Фибоначчи могут возникнуть погрешности в зависимости от масштаба и выбранного временного периода, из-за чего сигналы могут трактоваться неправильно.

Для построения веера Фибоначчи нужно определить минимум и максимум трендового движения или волны и соединить их прямой линией. Через точку окончания трендового движения нужно провести вертикальную линию, а сами лучи будут выходить из точки его начала. Лучи будут проходить через точки пересечения этой линии с соответствующими уровнями Фибоначчи. В результате лучи будут показывать возможные точки окончания коррекции, в которых можно открывать позицию.

Как строить уровни Фибоначчи

Каждый уровень Фибоначчи является частью предыдущей закончившейся волны. Поэтому для построения уровней нужно определить на графике цены законченное движение. То есть нужно установить волну до начала коррекции, найти разницу между максимальной и минимальной ценами движения, поставить начальную точку (0%) на одном из этих значений и нанести уровень на график.

Торговые платформы, которыми пользуются трейдеры, уже включают в свои инструменты линии или уровни Фибоначчи, чтобы инвестору не нужно было рассчитывать их самостоятельно.

Трендовое движение считается подтвержденным, если глубина коррекции не превысила уровни Фибоначчи в 38,2%, 50% или 61,8%, отмечает инвестиционный советник «Открытие Инвестиций» Алексей Денискин. По его словам, эти уровни являются идеальными точками для открытия и закрытия позиций.

Выбрать брокера для инвестиций

«Правило простое — открывать позицию в случае растущего тренда надо чуть выше указанных уровней, а защитные стопы ставить ниже этих значений. Для падающего тренда и открытия коротких позиций все зеркально наоборот», — поясняет он.

Для фиксации прибыли, добавляет Денискин, как правило, используются уровни от предыдущей импульсной волны: 121%, 161% и т. д.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Мамонтов отмечает, что первая цель роста/падения находится на уровне 1,618. При этом цель отката тренда находится на уровнях 38,2–61,8%.

Денискин поясняет, что такой способ определения ценовых ориентиров более качественно работает на больших временных масштабах, но применим и при спекулятивной торговле. Многие успешные трейдеры строят на уровнях Фибоначчи свои стратегии, отмечает он.

Примеры успешного применения уровней Фибоначчи

Лучше всего уровни Фибоначчи можно изучить на длительных временных промежутках.

Так, исторические максимумы цен на иностранные бумаги и сырьевые товары, поставленные в 2014, 2019 и 2021 годах — это уровни коррекции по Фибоначчи в 261,8% и 361,8% к кризисному уровню 2007–2009 годов, говорит аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. Для индексов и российских «голубых фишек» уровни коррекции составили 161,8% и 261,8% к 2007–2009 годам.

Текущий исторический максимум индекса РТС, продолжает Афанасьева, — это уровень коррекции 423,6% к кризису 1997–1998 года, а пик цены на золото — это уровень в 261,8% к падению цен на сырье 1980–2001 годов.

«По моему мнению, это лучший инструмент для прогнозирования исторических максимумов», — отмечает аналитик.

По ее словам, уровни коррекции Фибоначчи за два — четыре года до того, как «Автоваз», «МегаФон», «Дикси» и «Детский мир» перестали быть публичными, показали, что технический анализ их котировок «кончился». «Это ценные сведения, которые позволили многим людям, пользующимся уровнями, сохранить капитал», — добавляет она.

При этом уровни коррекции Фибоначчи не могут давать очень высокий доход, даже если использовать их на бумагах с высокой волатильностью, отмечает Афанасьева. При торговле за неделю такой метод может давать доходность в 1,5–2%, а при средне- и долгосрочных позициях могут помочь собрать движения в 30–50%, добавляет она. Но успех трейдера будет зависеть от риск-менеджмента, выдержки человека, четкого торгового расписания и дисциплины, считает аналитик.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи в трейдинге: памятка

• Для построения уровней Фибоначчи нужно определить завершенный тренд или его завершенное движение (волну). Затем в рамках нового цикла нужно определить минимум и максимум движения волны и присвоить им уровни в 0% и 100%. Если движение восходящее, нулевой уровень будет внизу, а если нисходящее, то вверху. Основные уровни Фибоначчи, которыми пользуются трейдеры, — это 38,2%, 50% и 61,8%.
• Один из инструментов на основе последовательности Фибоначчи — это уровни коррекции. Чаще всего используются уровни коррекции в 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Если цена корректируется против доминирующего восходящего тренда, доходит до уровня коррекции и отталкивается от него, можно совершать покупку актива. Если же цена пробивает этот уровень и не делает отскока, он игнорируется.
• При коррекции против доминирующего нисходящего тренда цена может отскочить от уровня коррекции и снова пойти вниз — в таком случае бумаги следует продавать. Если же цена пробила уровень 61,8%, это означает, что начался новый тренд, то есть нужно строить новые уровни коррекции.
• Теория волн Эллиотта позволяет трейдерам определять точки входа и целевой прибыли при входе в сделку, так как волны связаны между собой соотношением Фибоначчи. Вторая волна импульса составляет 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% первой волны, третья — 161,8% к первой волне. Четвертая волна относится к третьей на уровне 14,6%, 23,6% или 38,2%, а пятая волна может составлять 1,236–1,618% четвертой волны, быть равной первой или составлять 61,8% суммы первой и третьей волн.
• Согласно теории Эллиотта, отношение третьей волны к первой составляет 1,618. Это позволяет трейдерам рассчитать прогнозную длину третьей волны, если первые две сформировались. Этот инструмент называется «расширение Фибоначчи».
• На графике может образоваться кластер Фибоначчи. Это место, в котором уровни коррекции или расширения Фибоначчи собираются в районе одной ценовой области. В теории кластера говорится, что эта цена может стать важной областью поддержки или сопротивления.
• Трендовое движение считается подтвержденным, если глубина коррекции не превысила уровни 38,2%, 50% или 61,8%. Это идеальные точки для открытия и закрытия позиций, считают аналитики. А для фиксации прибыли часто используются уровни от предыдущей импульсной волны: 121%, 161% и т. д.

С помощью сервиса Банки.ру вы можете больше изучить тему инвестиций, выбрать подходящего брокера, а также купить интересующие вас акции, облигации или ПИФы, узнать ситуацию на рынке металлов, валюты и недвижимости.

Еще по теме:

Куда вложить миллион рублей: советы экспертов

Найти точки входа в позицию – большая проблема для инвесторов, в частности, новичков. В данном плане линии Фибоначчи на графиках будут эффективным инструментом для технического анализа. Они помогут выбрать правильное направление в торговле и понять, как дальше будет вести себя цена актива. В этом материале мы подробно остановимся на том, что собой представляют уровни Fibo и как грамотно пользоваться ими, чтобы достичь успеха в торговле на финансовых рынках.

История возникновения теории Фибоначчи

Фибо-линии формируют сетку, которая легко накладывается на ценовой график. В основе этого инструмента лежит теория «золотого сечения». Ее автором считается Леонардо Пизанский, известный больше как «Леонардо Фибоначчи».

Еще 9 столетий назад он обнаружил интересную последовательность чисел, где каждое последующее равнялось сумме двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 5 и пр.). Кроме того, математик заметил, что при делении образовавшегося числа на предыдущее получается «золотое сечение», или число Фи – 1,618. Оказалось, что в природе этот феномен есть повсеместно, взять хотя бы расположение семечек в подсолнухе:

Как максимально прибыльно использовать инструмент Фибоначчи?

Любой опытный трейдер подтвердит, что путь к финансовому успеху лежит через многочисленные пробы и ошибки. Главное – не стараться максимизировать число прибыльных сделок. Лучше – минимизировать риски. Безусловно, использование инструмента Фибоначчи в торговле не будет исключением. Нужно соблюдать несколько простых правил:

• полагаться только на Фибоначчи не стоит, для подстраховки рекомендуется совмещать несколько торговых систем;
• нельзя «переторговывать», открывая ордера один за другим. Лучше делать акцент на качество, а не на количество сделок, так «выхлоп» будет больше;
• работать лучше на таймфреймах до 1Н;
•  важно вести статистику сделок, чтобы потом произвести анализ и понять свои ошибки;
• не следует забывать про экономический календарь и фундаментальные новости, которые могут повлиять на дальнейшее поведение тренда;
• исключите из торгового процесса эмоции, они мешают достижению целей;
• повышение уровня квалификации никогда не будет лишним.

Что означают уровни Фибоначчи?

Фибоначчи эффективен исключительно при ярко выраженном тренде. Если рынок находится в боковом движении или наблюдается флэт, использовать этот индикатор абсолютно бесполезно.

В стандартной сетке Фибо есть 6 уровней, благодаря которым вы сможете интерпретировать рыночные сигналы и найти выгодное время для открытия сделки и ее закрытия. Давайте изучим детальнее.

100%

Эксперты говорят, что после достижения самого верхнего уровня Фибоначчи можно смело ставить на разворот тренда. Ценовой график продолжит движение в противоположном направлении. Иногда это происходит не сразу, нужно запастись терпением. Логично устанавливать отложенный ордер в направлении нового тренда. Не забывайте использовать тейк-профиты и стоп-лоссы.

76,4%

Чаще всего на этом уровне устанавливают как Take Profit, так и Stop Loss. Трейдеры понимают, что большинство сделок при достижении линии 76,4% будут закрыты, после чего произойдет откат цены. Хотя, если тенденция ярко выраженная и сможет успешно пройти данную коррекцию, есть шансы на покорение планки в 100%.

61,8%

Нередко даже мощные тренды, которые достигают этой отметки, могут неожиданно развернуться. Но если тенденция оказалась стабильной и прошла четвертый фибо-уровень, то можно входить в позицию, следуя общему движению. Как правило, за уверенным трендом стоят либо фундаментальные новости, которые подстегивают его, либо крупные игроки.

50%

За этой линией следует наблюдать особенно тщательно, так как слабые тренды не способны пробить ее. В такой ситуации выстраивается уровень сопротивления. Далее есть несколько вариантов развития событий: или произойдет коррекция по Fibo и тренд продолжит двигаться в заданном направлении, усилив статус, или график будет двигаться в поле, образовавшемся между уровнями.

38,2%

Если цена успешно прошла 23,6% и тренд не развернулся, а достиг второй линии, трейдеры начинают открывать позиции. Этот коэффициент Фибоначчи указывает на силу тенденции и позволяет понять, что график движется стабильно и вполне может достичь третьего уровня. Когда цена пересекла отметку в 38,2% на сетке Фибоначчи, это можно считать сигналом для сделок.

При открытии позиций на этой линии финансовые аналитики советуют устанавливать стоп-лосс на отметке 76,4%, а тейк-профит – около 50%. Хотя нужно помнить, что нет такой стратегии, которая бы давала стопроцентную гарантию положительного результата. Рекомендуется действовать с предельной осторожностью и научиться диверсифицировать риски.

23,6%

На нижней фибо-линии еще рано запускать ордер, так как сложно предугадать, как в дальнейшем поведет себя стоимость актива. Около этого уровня график цены незначительно притормаживает и движется менее активно, благодаря чему появляется незначительный «откат». По сути, этот индикатор нужен для того, чтобы понять, насколько правильно вы выстроили сетку.

Расставлять «на глаз» линии Фибоначчи сложно. С этим заданием не всегда справляются даже опытные трейдеры. Лучше применять теоретические уровни, уже предусмотренные в индикаторе.

Плюс к тому – нужно сказать, что у теории Фибоначчи есть рьяные противники, уверенные в том, что никакой пользы она не несет. Такие люди отдают предпочтение уровням поддержки/сопротивления, чтобы определить расстановку сил. Это не совсем правильно. Если между составленным графиком и протянутой фибо-сеткой не обнаружено корреляции, нужно искать причину. Это может быть:

• неправильное построение сетки;
• отсутствие ярко выраженного тренда;
• случай, когда тенденция присутствует, но ее недостаточно для получения высоких результатов.

В таких ситуациях логично заменить трендовый индикатор Фибоначчи на Stochastic, SMA или применять уровни поддержки/сопротивления.

Как применять Фибоначчи для заключения сделок?

Выше мы уже указывали, что Фибоначчи – трендовый индикатор, указывающий на изменение ценового движения. Этот инструмент позволяет выставлять горизонтальные линии на графике и принимать взвешенные решения о покупке или продаже актива.

Фибо-линии используются к движению графика

Если изменение цены происходит в определенном направлении, с помощью фибо-линий можно найти начало и конец тренда. Расчет происходит на базе теории Леонардо Пизанского. Измерив расстояние между точками начала и конца движения, индикатор укажет на уровни коррекции и расширения.

Как выбрать точку для входа?

Есть несколько методов, позволяющих найти подходящий уровень коррекции и с минимальными рисками войти в позицию:

• агрессивный вход. Как только на сетке Фибоначчи цена доходит до уровня коррекции, входите на рынок, предварительно устанавливая Stop Loss. При его срабатывании снова входите в позицию на следующей линии, и так по кругу. Этот способ больше подходит опытным трейдерам, новичкам нужно быть с ним осторожнее. Есть риск слить депозит;
• мягкий вход. Нужно дождаться, когда линия коррекции подтвердится уровнями поддержки/сопротивления. Как только цена вернется назад, продолжая движение по первоначальному тренду, можно открывать позицию. Тут важно отметить, что инструмент Фибоначчи лучше всего использовать как часть торговой системы, то есть в сочетании с другими инструмента для теханализа.

Какой из вариантов выбрать – зависит от вашего практического опыта и выбранной торговой стратегии.

Уровни расширения Фибоначчи: в каких случаях они нужны?

Фибоначчи может применяться как для определения линий коррекции, так и для прогнозирования расширения. Это подходит для торговли против тренда и фиксации прибыли. Отметим, что трейдеры используют различные уровни расширения, но самые популярные – 161,8% и 138,2%.

Как грамотно устанавливать индикатор Фибоначчи?

Чтобы научиться правильно указывать уровни коррекции (так еще называют линии Фибоначчи), необходимо еще раз уяснить суть этого инструмента. Цена проходит через эти уровни, достигает определенной отметки и немного откатывается назад. Например, график может вернуться к предыдущему уровню или остановиться раньше его.

Опытные трейдеры не рекомендуют даже пытаться заработать на «откатах», открывая позиции против текущего тренда. Правильно спрогнозировать глубину коррекции фактически невозможно. Ее определяет спрос/предложение на рынке. Намного проще заработать, используя конкретные сигналы на пролонгацию тенденции и пробой уровней Фибоначчи.

Запомните, что для установки сетки Fibo боковое движение не подходит, нужно рассматривать только тренд вверх или вниз. Например, в МТ4 индикатор находится сразу в верхнем меню. Там нужно выбрать инструмент «Линии», после чего нажать левую клавишу мышки и растянуть сетку до момента корреляции, когда ценовой график пошел на разворот. С этим инструментом эксперты советуют работать одновременно на нескольких таймфреймах: на Н1 и для подстраховки – на Н4.

Если вы любите поэкспериментировать и уверены в собственных силах в торговле на финансовых рынках, можете использовать кастомные уровни Фибоначчи, а не стандартно предустановленные в терминале. Плюс такого решения – возможность учесть реальную ситуацию, минус – велики риски потери средств.

Для изменения параметров линий трендового инструмента необходимо сначала установить сетку на график, а затем дважды щелкнуть мышкой по пунктирной линии. Во вкладке «Свойства» можно менять коэффициенты (например, вместо 23,6 установить параметр 78,6, который по умолчанию отсутствует). Такой выбор многие трейдеры считают оправданным, потому что данное число – один из корней в теории «золотого сечения». Именно на этом уровне обычно наблюдается сильное сопротивление для цены.

Отметим, что указанные трейдером значения автоматически сохраняются и будут использоваться при последующем построении графиков. Если вы передумаете и решите изменить коэффициенты до первоначальных значений, это всегда можно сделать во вкладке «Свойства». Например, если наблюдается мощный тренд, который явно превысит отметку в 100%, можно установить коэффициент 161,8%. Не переживайте, самому не придется производить сложные расчеты для определения подходящего варианта, при настройке вам предложат варианты чисел, которые можно вставить. На ценовом графике новые Fibo устанавливаются в автоматическом режиме.  

Fibo при различных трендах

Сетку Фибоначчи рекомендуется использовать с учетом контекста рынка. Для этого необходимо найти на графике так называемые «свинги» в виде комбинации из японских свечей. Это позволит определить разворот отслеживаемой цены и правильно найти точки входа/выхода.

При восходящем тренде

Авторы терминала MetaTrader, где Фибоначчи присутствует в числе инструментов для теханализа, рекомендуют при восходящем тренде растягивать график снизу-вверх (от 100 вверху до нуля). При столкновении с выстроенными линиями цена будет падать до предыдущего уровня, затем отталкиваться от него и продолжать движение по текущему тренду. Это будет продолжаться до тех пор, пока не появится разворотная свинговая модель из:

• свечки, которая достигла максимального показателя;
• любой второй свечки;
• дополнительного максимума (скорее всего, это будет около одной из линий Фибоначчи – 100%, 78,6%, 61,8% или 50%). На графике это выглядит так, как будто ценовое движение не может пройти через невидимый барьер. Как только появился новая красная свеча, это будет сигналом о глобальном развороте тенденции.

При нисходящем тренде

Тут наблюдается зеркальная ситуация. При нисходящем тренде сетку Фибоначчи необходимо растягивать сверху-вниз (от 100 внизу до 0 вверху). Нужно дождаться появления такой модели «Свинг», состоящей из свечек:

•  той, которая достигла минимального значения;
•  любой второй;
• третьей, указывающей на дополнительный min.

Свечи справа и слева чаще всего показывают одно и то же значение, как будто хотят пройти через невидимый барьер. Свечные паттерны часто появляются возле линий Фибоначчи, что является сигналом на разворот тенденции. Если этого не произошло, значит, вы просто неправильно построили сетку или она не подходит для нынешней рыночной ситуации. Нужно еще продолжить наблюдение, чтобы узнать, как график поведет себя в дальнейшем. Принимать торговое решение стоит только тогда, когда вы будете уверены в нем.

Когда линии Fibo не работают?

Если использование уровней Фибоначчи не дает желаемого результата, не стоит думать, что индикатор «сломался» или ценовой график не отвечает на подаваемые сигналы. Не исключено, что это зависит от драйверов макроэкономической породы, которые не может учесть Fibo.

Важно отфильтровать полученные сигналы, наложив их на другой график с таким же таймфреймом, который вы применяли с индикатором Фибоначчи. Запомните, это реально рабочий инструмент, но есть много исключений, поэтому желательно сверять результаты по другим инструментам и использовать подстраховку.

Авторская стратегия использования уровней Фибоначчи

Академических правил работы на Форексе нет, что открывает широкое поле для экспериментов и позволяет адаптировать различные стратегии под свой стиль. В качестве примера мы рассмотрим одну из стратегий, которая может принести профит:

• построение сетки Фибоначчи происходит на 4-часовом графике. В ее основе – глобальный тренд, сформировавшийся в период от одного до шести месяцев;
• для ежедневной работы нужен часовой график, где выстроенная последовательность будет служить до полугода;
• позиция остается открытой в течение двух-трех дней, в некоторых случаях ордер нужно держать до недели;
• заключение сделок происходит в направлении движения тренда.

Такая стратегия неплохо отрабатывает на драгоценных металлах – серебре и золоте. Если вы привыкли работать с валютными парами, можете опробовать ее на GBP/USD.

Плюсы и минусы инструмента Фибоначчи

В основном этот индикатор трейдеры используют в рамках долгосрочного анализа, чтобы определить возможные глубины коррекции. Если тренд мощный, уровни Фибоначчи позволяют понять, какой возможен откат. Одновременно с данным индикатором рекомендуется использовать другие, которые обладают большей чувствительностью и меньшим диапазоном действия.

Из плюсов индикатора:

• достаточно простой в использовании;
• позволяет определить глубину коррекции и распознать разворот тренда в долгосрочной перспективе;
• может использоваться в торговле как на Форексе, так и на других рынках;
• подходит для различных торговых инструментов.

Недочеты тоже есть:

• нужно дополнительное подтверждение с помощью других индикаторов, это усложняет анализ;
• в боковых диапазонах неэффективен;
• из-за широкого диапазона можно пропустить разворотные сигналы;
• на основе этого индикатора сложно создавать алгоритмические стратегии.

Рекомендованные для вас статьи:

• Как заработать в интернете?
• Как накопить деньги? Миллион – это реально!
• Куда вложить деньги: лучшие варианты для инвестиций в 2021 году

Заключение

Трейдинг по уровням Фибоначчи достаточно прост, на графике нет путаницы. Чтобы добиться максимальной эффективности, рекомендуется использовать этот индикатор наряду с другими. Не стоит скатываться на маленькие таймфреймы, так как это повышает вероятность получения ложных сигналов. Нужно максимально сгладить рыночный «шум». Благодаря использованию уровней Fibo вы сможете находить уровни поддержки/сопротивления и определять долгосрочные тренды. Этот инструмент – хороший помощник в торговле.

Уровни Фибоначчи – один из основных методов технического анализа. Используется для нахождения оптимальной точки входа как в краткосрочную спекулятивную, так и в долгосрочную инвестиционную сделку, для понимания возможных уровней поддержки и сопротивления, применяется во множестве стратегий совместно с различными индикаторами, а также неразрывно связан с другим инструментом – Волны Эллиотта. Мы рассмотрим основные особенности данных уровней, построение и нюансы использования, чтобы каждый мог попробовать их применить в нахождении оптимальной точки входа на коррекции и возможном трейдинге.

В данной статье мы рассмотрим следующие моменты:

• История возникновения метода «Уровни Фиббоначчи».
• Уровни коррекции Фибоначчи.
• Построение уровней Фибоначчи.
• Волновая теория Эллиотта.
• Расширение Фибоначчи и волны Эллиотта.
• Веер Фибоначчи.
• Дуги Фибоначчи.
• Временные периоды Фибоначчи.
• Другие особенности.

История возникновения метода Фибоначчи

Леонардо Фибоначчи – математик из города Пиза (Италия), родился в 1170 году. Считается одним из самых опытных математиков своего времени. Из его работ мы получили последовательность чисел Фибоначчи, а также известное золотое сечение Фибоначчи. Помимо последовательности чисел, Фибоначчи прославился своей рукописью по арифметике под названием «Liber Abaci». Его статуя была построена в Пизе в 19 веке и существует до сих пор.

Последовательность чисел Фибоначчи — это ряд чисел, начинающихся с нуля, расположенных так, что значение любого числа в ряду является суммой двух предыдущих чисел.

Выглядит это следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Акцент обычно делается на соотношении чисел в последовательности. Это считается самой важной частью работы Фибоначчи. Любое число в серии, разделенное на предыдущее, дает нам 1,618, либо близкое к нему, если говорить о начале последовательности. А данное число, в свою очередь, важно тем, что именно оно равно известному «золотому сечению». И соотношения последовательных чисел Фибоначчи часто близки к «золотому сечению». Чем дальше числа, тем ближе они к «золотому сечению».

Само по себе «золотое сечение» – это уникальное соотношение, представляющее собой пропорциональное деление отрезка на две неравные части, при котором меньший отрезок так относится к большему, как больший к остальным.

С математической точки зрения это выглядит как AC/BC=BC/AB

Где: AC — больший отрезок,

BC — меньший.

Точно неизвестно, кто и когда именно ввел данный термин, хотя некоторые связывают это с Леонардо да Винчи в XV веке. При этом оно впервые упоминается в 1835 году математиком Мартином Омом. Золотое сечение считается проявлением гармонии и порядка практически во всех областях: от природы и вселенной, до архитектуры физики.

Золотое сечение используется во многих сферах: в архитектуре, живописи и других произведениях искусства, также во многих природных явлениях наблюдается данное соотношение. Например, это можно заметить у храма Парфенон в Греции, а также для подсолнечника каждое новое семя составляет 0,618 оборота от предыдущего. Это применимо и к людям: отношение длины вашего предплечья к длине руки равно 1,618.

На финансовых рынках золотое сечение Фибоначчи имеет ту же математическую основу, что и упомянутые выше природные явления. Когда трейдеры используют золотое сечение в своем техническом анализе, это соотношение обычно переводится в три процента: 38,2% (часто округляется до 38%), 50% и 61,8% (обычно округляется до 62%). При этом трейдеры могут при необходимости использовать больше значений, например: 23,6%, 161,8%, 423%, 684,4% и так далее.

Соотношение 38,2% находится путем деления одного числа в ряду на число, расположенное двумя разрядами вправо. Например, 21, разделенное на 55, равно 0,382. Соотношение 23,6% делит одно число в ряду на число, находящееся на три разряда вправо. Например, 8, разделенное на 34, равно 0,235.

Уровни коррекции Фибоначчи

Смысл начала применения данных уровней к финансовым инструментам таков: если в мире и природе так много явлений состоит из этих соотношений Фибоначчи, то, конечно, то же самое применимо и к рынкам? Аналитики могут использовать этот подход, когда торгуют по Фибоначчи посредством откатов. Скажем, например, что рынок поднялся, но, как и все рынки, он не движется по прямой линии, а со временем начинает корректироваться. Трейдеры будут смотреть на соотношения Фибоначчи, чтобы попытаться выяснить, где может остановиться падение, и рынок возобновит свой предыдущий рост.

Уровни Фибоначчи в основном используются для определения уровней поддержки и сопротивления. Когда ценная бумага движется вверх или вниз, она обычно немного откатывается, прежде чем продолжить тренд. Часто цена возвращается к ключевому уровню восстановления Фибоначчи, например 38,2% или 61,8%. Эти уровни предоставляют трейдерам сигналы для открытия новых позиций в направлении первоначального тренда. Инструмент работает лучше всего, когда ценные бумаги растут или снижаются. Так, при восходящем тренде можно открывать длинную позицию (покупать) на коррекции вниз до ключевого уровня поддержки. На рисунке ниже как раз представлен пример, где можно было зайти в позицию дважды только по уровню Фибоначчи.

При нисходящем тренде можно открывать короткую позицию (продавать), когда ценная бумага восстанавливается до своего ключевого уровня сопротивления, как показано на примере ниже синими эллипсами, когда бумага несколько раз не смогла пробить несколько ключевых уровней сопротивления и продолжила свое снижение.

Инвесторы, в свою очередь, используют данный индикатор для нахождения оптимальной точки входа в позицию и дальнейшем усреднении. Данный инструмент – одна из лучших возможностей найти оптимальную точку входа в восходящем тренде, а так как он работает практически на любом периоде времени, подходит как для среднесрочного так долгосрочного инвестирования. Если посмотреть на рисунок выше, то при покупке акции на локальном максимуме и дальнейшем ее снижении у нас появилось 2 возможных уровня для усреднения позиции, отмеченными сиреневым цветом: 0,5 и 0.786.

Помимо этого, уровни Фибоначчи часто с удивительной точностью отмечают точки разворота коррекции. Это мощный инструмент, который можно применять на всех временных периодах, включая дневную торговлю и долгосрочное инвестирование. Числа Фибоначчи также играют решающую роль в основе волн Эллиотта – инструменте технического анализа, используемом для определения фазы роста и коррекции рынка, а также выявления рыночных циклов. Этот инструмент можно использовать для анализа множества различных классов активов, таких как иностранная валюта, акции, товары и индексы.

Построение уровней Фибоначчи

Принцип построения стандартных уровней Фибоначчи в любом торговом терминале, например терминале Qiuk, а также в онлайн-сервисах для технического анализа, в том числе в Fin-Plan RADAR, одинаков. Так, необходимо при восходящем тренде выбрать инструмент «Уровни Фибоначчи», выбрать минимальную цену и перевести курсор вверх к максимальной цене. Индикатор отметит на графике ключевые соотношения, такие как 61,8%, 50,0%, 38,2% и другие.

На рисунке для примера представлен восходящий тренд в акциях ВТБ. Построив уровни Фибоначчи от начала тренда к его высшей точке, мы увидим все необходимые уровни, а в настройках можно удалить лишние или добавить новые для собственной стратегии. Сразу можно заметить сильный уровень сопротивления на отметке 0,236 – цена не смогла пробить его трижды. Тогда как уровни 0,382, 0,618 и 0,5 выступили поддержкой для котировок. Учитывая это, в совокупности с другими индикаторами можно было входить в спекулятивную краткосрочную сделку.

Если же говорить о составлении долгосрочной позиции, то данные уровни можно использовать как точку входа внутри тренда. То есть нам интересна акция с фундаментальной точки зрения, но мы видим локальную перекупленность и ожидаем возможного снижения. Для определения оптимальных возможных моментов для покупки мы проводим все те же уровни и видим, где можно начать совершать сделки и усреднять позицию при дальнейшем снижении.

Точно так же при нисходящем тренде вы можете выбрать инструмент «Уровни Фибоначчи», выбрать максимальную цену и перетащить курсор вниз к минимальной цене. Индикатор отметит ключевые соотношения на графике. Для повышения точности трейдеры также могут использовать двойную вершину или двойное дно в качестве точек максимума и минимума.

На этот раз возьмем нисходящий тренд в акциях Лукойла. На рисунке отмечены моменты, когда уровни Фибоначчи влияли на котировки. Точно также можно применить данные уровни и к любому другому графику, чтобы спрогнозировать будущие возможные развороты для формирования позиций как для спекулянтов, так и для инвесторов.

Поскольку уровни Фибоначчи по сути являются классическими уровнями поддержки / сопротивления, их несложно комбинировать с другими инструментами технического анализа. Хотя некоторые трейдеры могут решить построить целую стратегию на основе «чисел Фибо», большинство используют их как вспомогательный инструмент. Например, основу стратегии может составлять популярный индикатор: RSI, MACD, Стохастик и т.д., с помощью которого определяется перепроданность, а уровни Фибоначчи лишь подтверждают возможную сделку и показывают потенциал роста. Скользящие средние – также популярный пример совместного с Фибоначчи нахождения уровней потенциального отскока котировок. Так, если один из уровней совпадает с какой-либо популярной скользящей средней (50, 100, 200), то это говорит об очень сильном уровне поддержки и возможной остановке падения на данной отметке.

Волновая теория Эллиотта

Числа Фибоначчи являются основой волновой теории Эллиотта – на их основе состоит полный волновой цикл, который делится на 2 фазы. Два этих инструмента часто применяются совместно для определения будущей длины волн и их потенциальной коррекции. Поэтому рассмотрим Волновую теорию Эллиотта более подробно в рамках уровней Фибоначчи.

Волновая теория Эллиотта – это теория технического анализа, используемая для описания движения цен на финансовом рынке. Теория была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах после того, как он наблюдал и идентифицировал повторяющиеся волновые модели в котировках различных активов. Волны можно обнаружить в движении цен акций, индексов, фьючерсов и других финансовых и нефинансовых инструментах, например в поведении потребителей.

Теория выделяет два разных типа волн: импульсные волны 1-5 – пять волн, которые движутся в том же направлении, что и тренд, 3 из которых растущие и 2 — корректирующие, а также корректирующие волны ABC – три волны, которые совершают движение в направлении, противоположном 5-волновой тенденции.

Эти импульсные и корректирующие волны часто вложены в более глобальные волны, то есть 5 более мелких волн могут оказаться первой волной более глобального тренда.

Соотношение Фибоначчи полезно для измерения цели движения волны в структуре волн Эллиотта. Различные волны в данной структуре связаны друг с другом с помощью соотношения Фибоначчи. Например, в импульсной волне:

• Волна 2 обычно составляет 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% волны 1.
• Волна 3 обычно составляет 161,8% от волны 1.
• Волна 4 обычно составляет 14,6%, 23,6% или 38,2% от волны 3.
• Волна 5 обычно инвертирована 1,236 – 1,618% волны 4, равна волне 1 или 61,8% волны 1+3.

Таким образом, трейдеры могут использовать приведенную выше информацию для определения точки входа и целевой прибыли при входе в сделку. Более подробно познакомиться с волнами Эллиотта вы можете в нашей статье.

Расширение Фибоначчи и волны Эллиотта

Расширение Фибоначчи – инструмент, показывающий целевые показатели прибыли и прогнозирующий, как далеко может продвинуться цена после завершения коррекции. Уровни расширения также являются возможными областями, где котировки могут развернуться, то есть они являются поддержкой и сопротивлением. Основаны эти уровни на числах Фибоначчи.

В основном инструмент используется для определения уровней фиксации прибыли и выхода из позиции, а самые популярные уровни расширения – это 100%, 161,8%, 200% и 261,8%. Индикатор неразрывно связан с волнами Эллиотта, и, если уровни можно применять сами по себе, то расширение строится на основании первой и второй волны.

Согласно теории, высота 3-й волны относится к 1-й, как 1,618. Следовательно, при уже сформировавшейся волне 1 и 2, мы можем рассчитать теоретическую длину 3-й волны, используя уровни Фибоначчи. Для этого в большинстве площадок предусмотрен инструмент «Расширение Фибоначчи». Строится он по трем точкам: начало первой волны, конец первой волны и конец второй волны. На экране появятся уровни Фибоначчи, и уровень с отметкой 1,618 будет отмечать расчетный конец третьей волны.

Как видно на рисунке выше, на графике Газпрома теория сработала довольно точно, и третья волна дошла ровно до отметки 1,618, хотя такая точность наблюдается далеко не всегда. И если вы самостоятельно проверите данный инструмент, то также заметите его непостоянность. Иногда третья волна будет чуть выше или ниже значения, что является еще допустимым разбросом, но часто до отметки 1,618 будет далеко. Уровень скорее является сильным сопротивлением для 3 волны. Из этого можно сделать вывод, что на этот и другие инструменты технического анализа не стоит полагаться со 100% уверенностью.

Теперь же после изучения двух самых используемых инструментов Фибоначчи (Уровни и Расширение) следует рассмотреть более редкие: Веер, Дуги и Временные периоды.

Веер Фибоначчи

Веер Фибоначчи — это метод построения графиков, применяемый в техническом анализе, который использует соотношение Фибоначчи для графического прогнозирования уровней поддержки и сопротивления. Это наборы последовательных линий тренда, проведенных от дна или пика. Чтобы создать их, трейдер рисует линию тренда за определенный период времени, на которой основывается веер. По умолчанию могут быть выставлены разные линии с разными значениями, но наиболее популярные: 38,2; 50,0; 61,8. Данные линии и будут являться сопротивлением либо поддержкой для котировок.

Веер по своей сути схож с уровнями Фибоначчи. Он тоже показывает уровни поддержки и сопротивления, но их отличие в том, что они трендовые и идут в рамках восходящего или нисходящего канала. Не рекомендуется использовать самостоятельно – только в связке с другими инструментами технического анализа. Сам по себе он будет давать много погрешностей.

Дуги Фибоначчи

Дуги Фибоначчи — это полукруги, которые выходят наружу от линии, соединяющей максимум и минимум, называемой базовой линией. Эти дуги пересекают базовую линию на 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Дуги Фибоначчи представляют собой области потенциальной поддержки и сопротивления. Они основаны и на цене, и на времени, поскольку чем длиннее будет базовая линия, тем шире становятся дуги. Чаще всего их используют для соединения максимума с минимумом за определенный промежуток времени. Соединив эти точки линией, и появятся дуги, от которых цена может оттолкнуться или откатиться.

Стоит отметить, что построение дуг отличается на разных платформах. Например, в Quik необходимо проводить базовую линию от максимума к минимуму, тогда как в TradingView наоборот: от минимума к максимуму («Программы для торговли на бирже»). Также дуги очень сильно зависят от масштаба графика и смещаются с его изменением.

Данный инструмент можно назвать одним из самых спорных из-за его привязанности к масштабу графика, если говорить о Фибоначчи. Но у него есть и преимущество – он учитывает и временной фактор, что позволяет трейдеру не только предположить, как поведет себя цена, но и в какой момент это произойдет. Перед полноценным его использованием нужно провести много тестов и найти для себя оптимальную стратегию. Также, как и с предыдущими инструментами, его необходимо использовать в связке с другими индикаторами.

Временные периоды Фибоначчи

Временные периоды Фибоначчи – технический индикатор, основанный на времени. Начальной точкой для построения является локальный максимум или минимум. После вертикальные линии тянутся вправо, указывая области времени, которые могут привести к еще одному значительному максимуму, минимуму или развороту колебания. Эти вертикальные линии, которые соответствуют времени на оси ценового графика, основаны на числах Фибоначчи, о которых мы говорили выше (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…).

Временные зоны Фибоначчи — это числа, добавленные к выбранному начальному времени. Таким образом, если выбирать дату начала 1 сентября, это будет время (0). Первая вертикальная линия Временного периода Фибоначчи появится на следующей торговой сессии (1), вторая появится двумя сессиями позже (2), а затем через три (3), пять (5) восемь (8) дней спустя и так далее.

Стоит отметить, что первые точки зон часто игнорируются из-за больших помех и слабой надежности. Многие трейдеры отключают видимость первых 5 линий и отмечают, что индикатор становится более надежным после 10-й. Временные периоды Фибоначчи можно использовать для подтверждения сделок или анализа. Так, они помогают определить моменты времени, когда цена может изменить свое движение, учитывая только время и не обращая внимания на цену. Но данный индикатор очень субъективен из-за индивидуального выбора начального временного периода.

Другое использование инструментов Фибоначчи

Помимо перечисленных самых популярных инструментов есть ряд других, менее используемых фигур Фибоначчи: Клин, Спираль, Окружность, а также разновидности уже упомянутых фигур. Помимо этого, существует еще один схожий по концепции инструмент со своими фигурами, которые вместо золотого сечения используют Теорию Ганна, в основе которой лежит угол 45 градусов.

Также уровни Фибоначчи часто используют для построения своей собственной стратегии совместно с другими индикаторами технического анализа: MACD, стохастическим индикатором и другими. И если трейдеры могут изобретать что угодно, то для инвесторов все более стандартно: определение точки входа внутри тренда.

Вывод

Подводя итоги, можно сказать о том, что использовать индикаторы сами по себе практически бесполезно. Их смысл проявляется только в связке с другими инструментами технического анализа. И в грамотных руках это может приносить впечатляющую доходность. Но стоит понимать, что для действительно успешных результатов этим надо заниматься постоянно и регулярно, а столько времени мало у кого есть. Поэтому во главе все еще остаются долгосрочные инвестиции с фундаментальным анализом. Только он позволяет нам четко и однозначно спрогнозировать направление будущего глобального тренда, что решает сразу массу вопросов, которые не может решить технический анализ. Поэтому самое эффективное применение любого инструмента технического анализа проявляется при поддержке фундаментального. Это куда надежней и безопасней краткосрочных спекуляций.

Более подробно узнать о всех сильных и слабых сторонах ключевых методов анализа Вы можете на нашем курсе обучения «Революция технического анализа».

Провести детальный фундаментальный анализ, а затем тут же определить оптимальные точки входа в бумаги, каждый инвестор может сделать, воспользовавшись сервисом Fin-Plan RADAR. Также начать обучение инвестициям вы можете с посещения наших бесплатных вебинаров для начинающих инвесторов. Записаться на вебинар можно по ссылке.

Удачных Вам инвестиций!

 Здравствуйте, дорогие читатели блога! Когда я только начинал учиться торговать на форекс, уровни Фибоначчи ассоциировались у меня с чем-то сложным и непонятным, что «умные дядьки» используют в торговле, но мне уж точно не понять 🙂 . Причем наибольшую сложность у меня вызывал именно процесс построения Фибо сетки на графике, — почему-то нигде толковых инструкций я в то время не нашел. В нижеследующем видео я попытался сделать именно такое руководство по использованию уровней Фибоначчи, какое пригодилось бы мне самому на начальных этапах.

Из этого видео вы узнаете о том, что такое уровни коррекции (восстановления) и расширения Фибоначчи, как их использовать в торговле на Форекс, определять цели и точки входа в рынок и, конечно же, как их строить непосредственно на графике. Об истории золотого сечения, изобретении Леонардо Фибоначчи своей знаменитой последовательности и ее отражении в окружающем нас мире написано много книг, есть масса материалов в сети Интернет. Поэтому я не стал заострять внимание на этом аспекте.

Что же такое уровни Фибоначчи?

В 13 веке Леонардо Фибоначчи представил миру последовательность чисел, где каждое следующее число является суммой двух предыдущих. При этом отношение какого-либо числа последовательности к предыдущему приблизительно равно 1,618. Эта последовательность основана на Золотом сечении, которое представлено в природе. К примеру тело человека во многом представляет из себя образец Золотого сечения. Раковина улитки, растения и даже недосягаемые галактики, которые видны из космоса.

Мы сейчас не будем заострять внимание на Золотом сечении и последовательности Фибоначчи в природе и вокруг нас. Вы об этом можете прочитать в различных книгах или интернете, если вам это интересно. Мы же выясним, как эти числа могут помочь в торговле на форекс. В первую очередь поговорим о внутренних уровнях коррекции Фибоначчи.

Как нанести уровни Фибо на график

Для чего они нужны на форекс? Представим, что у нас есть какой-то тренд.

Нам нужно определить, когда же лучше всего войти в этот тренд. Уровни коррекции Фибо дают нам возможность определить потенциальные уровни, где коррекция нашего восходящего тренда будет сменяться на тренд вверх. Тогда мы сможем закупиться и получить прибыль.

Допустим, что у нас началось движение вверх:

Мы решили, что сейчас начнётся бычий тренд и теперь нужно решить, где входить в рынок.

Нужно заранее определить, где закончится коррекция.

Для этого воспользуемся инструментом, который в Metatrader 4 называется линии Фибоначчи.

Расположен он по умолчанию на панели инструментов:

Так же его можно найти в меню «Вставка – Фибоначчи – Линии»:

Для тренда восходящего нам необходимо отметить низшую точку, где тренд начался:

И не отпуская кнопку мыши, провести сетку до того момента, где, по нашему мнению, началась коррекция:

Мы получаем уровни 38.2, 50, 61.80 и 78.6. Значения — это процентное выражение. Если взять весь отрезок, который мы использовали для построения сетки, то это будет 100%. Проще говоря, уровень 38.2 – это 38.2% от всей длины отрезка.

По умолчанию, уровни коррекции Фибоначчи будут выглядеть вот так:

У нас добавляется уровень 23.6, который я считаю крайне незначительным и не советую использовать его в торговле вообще. Также отсутствует уровень 78.6, потому что он не является частью последовательности Фибоначчи, но это квадратный корень из 0.618, который тесно связан с этой последовательностью. Очень часто на этом уровне происходят развороты, отскоки и поэтому его нужно принимать во внимание.

Как настроить сетку уровней Фибоначчи?

Для этого пунктирную красную линию, которая обозначает отрезок, нужно кликнуть два раза левой клавишей мыши. Тогда на пунктирной линии появятся точки:

Теперь его можно перетянуть, если в первый раз вы неправильно его построили:

Кроме этого, мы можем войти в меню настроек, кликнув по точке правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства Fibo…»:

Появляется табличка с настройками:

Здесь есть возможность поменять цвет отображения уровней, удалить один из уровней или добавить его.

Находим ненужный нам уровень 23.6 и удаляем его. Теперь этого уровня не будет, и он не будет нам мешать.

Теперь добавим уровень 78.6%. Для этого нажимаем на кнопку добавить:

 В поле Уровень пишем 0.786, а в Описание 78.6:

Нажимаем OK и можем наблюдать, что исчез уровень 23.6 и появился уровень 78.6:

Вы можете добавлять свои уровни, которые считаете нужными. Это позволит настроить сетку полностью под себя.

Практика применения Фибо

Так зачем же она нам нужна? Мы наблюдаем, что уровни на линии Фибоначчи – это уровни потенциальной коррекции и возвращения к тренду.

У нас произошло окончание коррекции на уровне 50%:

Я думаю, все понимают, что вот эта свеча с очень большим хвостом была всего лишь обманным движением и выступила в качестве «пружины»:

Но даже если рассматривать ее хвост, то он приходится на уровень 61.8% от нашего существующего отрезка. Мы можем рассматривать для потенциального входа на рынок уровни 38.2, 50, 61.8 и 78.6. Сами по себе они не несут какой-то сверхсильной мощности, и просто открывая ордера на покупку, когда цена дошла до 38.2% или до 50%, вы не добьетесь прибыльности в трейдинге.

Эти уровни нужно использовать только в сочетании с другими элементами технического анализа. Допустим, если вы торгуете по графическим паттернам, то образовавшийся паттерн пин-бар может рассматриваться как точка для входа, так как он опирается на уровень 61.8. Таким образом графическая фигура получает точку опоры, и мы можем открыть сделку на покупку, имея основание в виде графического паттерна и уровня Фибоначчи.

А просто потому, что цена достигла уровня Фибо, открывать сделку не стоит.

Представим, что мы вошли в сделку, что-то заработали и цена двинулась выше, достигнув нового максимума. Что мы делаем далее?

Просто перетягиваем сетку выше на новый максимум:

Минимум тренда остаётся тем же.

И опять получаем уровни для потенциального окончания коррекции. Как мы видим у нас цена вначале застопорилась на 38.2%:

А потом достигла уровня 50%, и тренд вверх продолжился. Как только цена достигает отметки 38.2%, это не значит, что нужно сразу же срочно покупать:

Вы должны использовать уровни Фибо только в сочетании с какими-то другими торговыми индикаторами или стратегиями.

Если вы видите, что цена достигает уровня Фибо и возможен отскок, тогда можно закупиться. А если нет никаких сигналов на то, что сейчас произойдёт, кроме того, что цена достигла уровня коррекции, то тогда ничего не делаем. Уровни Фибо являются вспомогательным инструментом, но ни в коем случае не основным.

Разберём ещё один пример, но только с нисходящим трендом.

В самом его начале цена шла вниз, потом замедлилась и началась коррекция. Нам нужно определить, где она может потенциально закончиться, и на каких уровнях нам следует искать точки входа в рынок.

Выбираем инструмент Линии Фибоначчи. Для нисходящего тренда нам нужно отметить мышкой самую верхнюю точку, там, где тренд начался и, не отпуская левой кнопки, довести нашу сетку до уровня, где, по нашему мнению, началась коррекция:

В первый раз цена отбилась от уровня 38.2, нового минимума не нарисовала и пошла вновь вверх вплоть до уровня 61.8. Эти уровни очень примерны, и вы должны понимать, что цена не обязана отталкиваться от линий, которые вы нарисовали, и тут же отскочить. Уровни Фибоначчи – это именно уровни, а не линии.

Цена достигла уровня 61.8% и нарисовала пин-бар:

А потом вновь двинулась вниз и рисовала новые минимумы. При достижении нового минимума мы можем перетягивать нашу сетку ниже:

И как раз можно увидеть, что цена не дотянула до уровня 38.2 и ушла вниз:

Уровни Фибо отрабатываются не всегда. Но так или иначе их следует принимать во внимание, потому что очень часто они играют хорошую вспомогательную роль. Это всё касается уровней коррекции.

Расширения Фибоначчи

Но у нас также имеется инструмент, который называется Расширения Фибоначчи, использующий тот же принцип, что и уровни, полученные из ряда чисел, открытых великим математиком. «Магию» их цифр легко объяснить с точки зрения психологии подсознательных рефлексов трейдеров на движение цены, если представить значения в процентном ряде: 23,8%, 38,2 и т.д.

Именно в этих точках, относительно пропорции (размаха) предыдущего движения актива, большинство трейдеров видит развороты, как возможность для входа, дополнительного входа или цели усреднения пирамиды ордеров, выставляемых в надежде на продолжение тренда, чтобы:

• Увеличить прибыль уже существующей сделки;
• Скорректировать преждевременный вход, «понизить» общую цену или войти по более привлекательному курсу, закрыв первую сделку «в ноль» при возврате движения к тренду.

Правоту предположения, что все трейдеры выбирают одинаковые уровни, исходя из психологии и процентного соотношения, доказал Эллиотт. Именно он открыл преобразование числового ряда Фибоначчи в процентные пропорции уровней, исходя из многочисленных наблюдений и расчетов, из которых возникла знаменитая «Волновая теория».

Без чисел математика было бы невозможно открыть пяти-волновую структуру и три волны коррекции, определить точки их отсчета и разворота. Расширение Фибоначчи – это инструмент, упрощающий задачу расчета и поиска паттернов Эллиотта.

Что такое расширение Фибоначчи?

Расширение Фибоначчи – это две разнонаправленные трендовые линии, соединенные вместе и связанные с уровнями Фибоначчи, берущими отсчет от 61,8%.

В стандартной интерпретации этого инструмента на множестве торговых платформ, в том числе Metatrader, таких уровней реализовано три: 61.8, 100, 161.8.  Числовой выбор объясняется областью применения инструмента:

• Расширение Фибоначчи представляет собой две волны Эллиотта, как правило, I и II, с целью найти точки коррекции на третьем, самом протяженном по длине, движении тренда.

Применение инструмента предусматривает, что начало волны II выше волны I при восходящем тренде и ниже при нисходящем движении.

Некоторые трейдеры-волновики универсально используют расширение Фибоначчи, располагая его в конце второй волны ниже первой на восходящем тренде, и наоборот — при нисходящем, чтобы подтверждать вершины/впадины коррекционных трех волн ABC.

В обычных волнах Фибоначчи трейдер рассматривает лишь одно трендовое движение, чтобы поймать момент входа на коррекции, представленный, как минимум, тремя уровнями 38,2%, 50% и 61,8%, иногда к ним добавляют 23,8%, «работающий» на сильном, импульсном тренде. Уровни отлично отрабатываются в случае резкого направленного изменения курса валютной пары.

Цифра 61.8% – сигнал для прекращения попыток войти по тренду, указывающий, что он «сломан» такой глубиной коррекции. Поэтому логично, что эта линия выбрана, как первый тейк-профит в расширении Фибоначчи. Работа этого инструмента проходит на уже сложившемся паттерне тренда – это и есть основное отличие между уровнями и расширением:

• Линии Фибоначчи показывают точки входа на развороте по тренду;
• Расширения Фибоначчи прогнозируют точки выхода с прибылью при продолжении тренда.

Правила построения расширений Фибоначчи

Графический индикатор «Расширение» доступен в Metatrader через меню «Вставка» и находится рядом с «дугами» в самом низу выпадающего общего списка инструментов Фибоначчи.

Если после вызова функции отображения индикатора просто кликнуть по графику, на нем обозначится лишь один уровень 161,8, как в случае (1). Чтобы получить полноценное отображение расширения, сразу наметьте точку волны I и, зажав левую клавишу мыши, ведите индикатор, растягивая уровни и линии к точке начала волны II. Появится ломаная линия и три отрезка уровней Фибоначчи, как в случае (2), эту фигуру уже проще будет корректировать на графике, чем линию из примера (1).

В идеальном варианте построения находится максимум/минимум (1), линия тянется до вершины/впадины (2), и там клавиша мыши «отжимается», после чего корректируется точка (3).

Толщина, цвет и варианты отображения линий настраиваются в окне индикатора, вызванного через меню правой клавиши мыши, процесс ничем не отличаются от аналогичных опций уровней Фибоначчи.

Владеющим волновой теорией Эллиотта трейдерам выбрать начальную точку отсчета не составит труда, но большинство валютных спекулянтов испытывают с этим проблемы, если не вникали в суть методики поиска волн, поэтому для них подойдут более простые варианты выбора начала прорисовки индикатора:

• В точке разворота тренда, где уже есть две волны, идущие против основного движения.

Например, рынок сильно упал в направлении (1), но коррекция в точке (2) после пробоя вершины (3) представляет собой отрезок восходящего локального тренда. Если трейдер использует вход на этом импульсе или после этого импульса, то первый тейк-профит будет на уровне 61,8%.

Особенностью индикатора расширения Фибоначчи является тот факт, что пробой вышеуказанной линии свидетельствует о возможности движения котировок к следующему уровню 100, а конечной точкой, где следует закрывать все позиции, является отметка 161,8%.

Трейдеры используют тактику частичной фиксации тейк-профита на 61,8, совместно с постановкой стоп-лосса в безубыток на остаток позиции по цене входа. Также возможны варианты выставления отложенных противоположных заявок для создания «лока» (lock-замок), чтобы избежать дробления сделок на первом ордере.

• В точке IV, после третьей волны.

Третью волну может обнаружить почти каждый трейдер — она самая длинная в тренде. В этом случае трейдер «рисует» IV и V волну с целью поиска точки истощения тренда.

При построении расширения Фибоначчи важно помнить, что это вспомогательный индикатор, определяющий точки замедления (не разворота) уже сложившегося двухволнового локального тренда. Как и в случае с уровнями Фибоначчи, основным правилом отображения расширения является совпадение начала линий с экстремумами (максимумами/минимумами) котировок.

Примеры использования расширения Фибоначчи

Расширение Фибоначчи используется для сопровождения уже открытых сделок по тренду, где после подтверждения его продолжения расположением вершин/впадин находятся волны I и II:

• Выставляется «пирамида» ордеров, тейк-профит на уровнях 61.8, 100 и 161.8 по 1/3 или в другой пропорции;
• Определяется момент «нулевого риска» передвижением стоп-лосса в зону безубытка (по цене входа в сделку) при достижении первого уровня 61.8.

Уровни индикатора также могут использоваться для поиска пивотных, разворотных точек, прогнозирования момента разворота тренда, если трейдер использует построение расширения на IV и V волне, после нахождения затяжного участка тренда, характеризующего III волну Эллиотта.

В этом случае роль разворотного уровня играет линия 100, в пользу выбора которой свидетельствуют:

• Частые совпадения этого уровня с двойной вершиной или впадиной;
• Теоретическая предпосылка образования (после IV волны) коррекционных волн Эллиотта ABC.

Коррекционная формация B и C может послужить поводом для «необычного» использования расширения. Обратите внимание на рисунок ниже – получив подтверждение формирования этих волн Эллиотта, трейдер «опускает/поднимает» второй конец индикатора ниже/выше первого основания.

На первый взгляд, при таком построении «теряется смысл» уровней, так как они оказываются ниже волн. Однако волна С запускает возобновление тренда в виде пятиволновой формации, и линии 61.8, 100, 161.8 играют тут большую роль:

• Точек входов на «пробой» ордерами Buy Stop на растущем и Sell Stop на падающем тренде;
• Поддержки/сопротивления, после того, как котировки закрепились выше/ниже этих линий.

Заключение

Не забывайте, что уровни и расширения Фибоначчи не стоит применять сами по себе — вы проиграетесь подчистую. Их стоит совмещать с другими элементами технического анализа, такими, как индикаторы, трендовые линии, паттерны Price Action и т.д. Это вспомогательные инструменты и стоит об этом всегда помнить.

Индикаторы Фибоначчи

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru