Как найти трендовое значение

Это первая статья из серии «Как самостоятельно рассчитать прогноз продаж с учетом роста и сезонности», из которой вы узнаете о 5 способах расчета значений линейного тренда в Excel.

Для того, чтобы легче было научиться прогнозировать продажи с учетом роста и сезонности, я разбил 1 большую статью о расчете прогноза на 3 части:

1. 1. Расчет значений тренда (рассмотрим на примере Линейного тренда в этой статье);
   2. Расчет сезонности;
   3. Расчет прогноза;

После изучения данного материала вы сможете выбрать оптимальный способ расчета значений линейного тренда, который будет удобен для решения вашей задачи, а в последствии, и для расчета прогноза наиболее удобным для вас способом.

Линейный тренд хорошо применять для временного ряда, данные которого увеличиваются или убывают с постоянной скоростью. 

Рассмотрим линейный тренд на примере расчета прогноза продаж в Excel по месяцам.

Временной ряд продажи по месяцам (см. вложенный файл).

В этом временном ряду у нас есть 2 переменных:

1. Время — месяцы;
2. Объём продаж;

Уравнение линейного тренда y(x)=a+bx, где

y — это объёмы продаж

x — номер периода (порядковый номер месяца)

a – точка пересечения с осью y на графике (минимальный уровень);

b – это значение, на которое увеличивается следующее значение временного ряда;

1-й способ расчета значений линейного тренда в Excel с помощью графика

Выделяем анализируемый объём продаж и строим график, где по оси Х — наш временной ряд (1, 2, 3… — январь, февраль, март …), по оси У — объёмы продаж. Добавляем линию тренда и уравнение тренда на график. Получаем уравнение тренда y=135134x+4594044

1. Время — значение по оси Х;
2. Значение «a» и «b» уравнения линейного тренда y(x)=a+bx;

27-го y=135134*27+4594044=8242686

 2-й способ расчета значений линейного тренда в Excel — функция ЛИНЕЙН

1. Рассчитаем коэффициенты линейного тренда с помощью стандартной функции Excel:

=ЛИНЕЙН(известные значения y, известные значения x, константа, статистика)

Для расчета коэффициентов в формулу вводим 

• известные значения y (объёмы продаж за периоды), 

• известные значения x (номера периодов), 

• вместо константы ставим 1, 

• вместо статистики 0,

Получаем 135135 — значение (b) линейного тренда y=a+bx;

Для того чтобы Excel рассчитал сразу 2 коэффициента (a) и (b) линейного тренда y=a+bx, необходимо

1. установить курсор в ячейку с формулой и выделить соседнюю справа, как на рисунке;
2. нажимаем клавишу F2, а затем одновременно — клавиши CTRL + SHIFT + ВВОД.

Получаем 135135, 4594044 — значение (b) и (a) линейного тренда y=a+bx;

2. Рассчитаем значения линейного тренда с помощью полученных коэффициентов . Подставляем в уравнение y=135134*x+4594044 номера периодов — x, для которых хотим рассчитать значения линейного тренда.

2-й способ точнее, чем первый, т.к. коэффициенты тренда мы получаем без округления, а также быстрее.

 
3-й способ расчета значений линейного тренда в Excel — функция ТЕНДЕНЦИЯ

Рассчитаем значения линейного тренда с помощью стандартной функции Excel:

=ТЕНДЕНЦИЯ(известные значения y; известные значения x; новые значения x; конста)

Подставляем в формулу 

1. известные значения y — это объёмы продаж за анализируемый период (фиксируем диапазон в формуле, выделяем ссылку и нажимаем F4);
2. известные значения x — это номера периодов x для известных значений объёмов продаж y;
3. новые значения x — это номера периодов, для которых мы хотим рассчитать значения линейного тренда;
4. константа — ставим 1, необходимо для того, чтобы значения тренда рассчитывались с учетом коэффицента (a) для линейного тренда y=a+bx;

Для того чтобы рассчитать значения тренда для всего временного диапазона, в «новые значения x» вводим диапазон значений X, выделяем диапазон ячеек равный диапазону со значениями X с формулой в первой ячейке и нажимаем клавишу F2, а затем — клавиши CTRL + SHIFT + ВВОД.
 

 4-й способ расчета значений линейного тренда в Excel — функция ПРЕДСКАЗ

Рассчитаем значения линейного тренда с помощью стандартной функции Excel:

=ПРЕДСКАЗ(x; известные значения y; известные значения x)

Вместо X поставляем номер периода, для которого рассчитываем значение тренда. 

Вместо «известные значения y» — объёмы продаж за анализируемый период (фиксируем диапазон в формуле, выделяем ссылку и нажимаем F4);

5-й способ расчета значений линейного тренда в Excel — Forecast4AC PRO

О том, что еще важно знать о линейном тренде, вы можете узнать в статье «Что важно знать о линейном тренде».

Точных вам прогнозов! 

Статья полезная? Поделитесь с друзьями

Прогнозные значения
по модели с аддитивной компонентой
рассчитываются как

F = T
+ S
(тыс. шт. за квартал),

где трендовое
значение Т = 180 + 20 х номер квартала, а
сезонная компонента S
составляет +42,6 в январе-марте, -20,7 в
апреле-июне, 62,0 в июле-сентябре и +40,1 в
октябре-декабре.

Порядковый номер
квартала, охватывающего ближайшие три
месяца с апреля по июль 19Х9 г., равен 14,
таким образом, прогнозное трендовое
значение составит:

Т14 = 180 + 20 х 14 = 460
(тыс. шт. за квартал).

Соответствующая
сезонная компонента равна –20,7 тыс. шт.
Следовательно, прогноз на этот квартал
определяется как:

F
(апрель-июнь 19Х9 г.) =
460 – 20,7 = 439,3
тыс. шт.

Не следует забывать:
чем более отдаленным является период
упреждения, тем меньшей оказывается
обоснованность прогноза. В данном случае
мы предполагаем, что тенденция,
обнаруженная по ретроспективным данным,
распространяется и на будущий период.
Для сравнительно небольших периодов
упреждения такая предпосылка может
действительно иметь место, однако ее
выполнение становится менее вероятным
по мере составления прогнозов на более
отдаленную перспективу.

1.4. Резюме

Под временным
рядом понимается любое множество данных,
относящихся к определенным моментам
времени. Это могут быть, скажем, годы,
кварталы, месяцы или недели. В моделях
временного ряда ретроспективная
тенденция используется для прогнозирования
поведения переменной в будущем.
Краткосрочные прогнозы являются более
точными, чем долгосрочные. Если прогноз
составлялся на более длительный период
времени при условии, что существующая
тенденция сохранится в будущем, то тем
больше величина ошибки.

Для моделирования
временных рядов используется аддитивный
тип модели. В этом случае предполагается,
что значение переменной включает в себя
ряд компонент. Временной ряд может
состоять из собственно тренда – общей
тенденции изменения значений переменной;
сезонной вариации – краткосрочных
периодических колебаний значений
переменной; циклической вариации –
долгосрочных периодических колебаний
значений переменной; ошибки или остатка.
В данном учебном пособии не рассматривались
массивы данных за длительные промежутки
времени, содержащие циклическую вариацию.

Рассмотренные
нами модели имеют следующий вид:

Аддитивная
A = T + S + E,

В этом виде модели
для десезонализации данных применяется
метод скользящего среднего. Затем
десезонализированные данные используются
при построении модели тренда. По этой
модели составляют прогнозы будущих
значений тренда. В случае линейной
модели для нахождения параметров прямой,
наилучшим образом аппроксимирующей
фактические значения, используется
метод наименьших квадратов. Процесс
построения нелинейных моделей гораздо
более сложен.

В отличие от
линейных регрессионных моделей для
оценки обоснованности или точности
прогнозных моделей статистические
методы, как правило, не используются.
Наилучшую среди нескольких моделей
выбирает специалист, составляющий
прогноз. Чтобы определить, насколько
точно рассматриваемая модель аппроксимирует
прошлые данные, применяются два
показателя:

Среднее абсолютное
отклонение:

Среднеквадратическая
ошибка:

Упражнения к теме:

Упражнение 1.1

За последние 11
кварталов товарооборот компании «Amada
plc»,
скорректированный на инфляцию, составил

Год	1	2	3
Квартал	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3
Товарооборот	22 28 34 27	31 43 43 41	46 53 56

Требуется:

1. В предположении
   существования линейного тренда построить
   модель с аддитивной компонентой.

2. Сделать прогноз
   на ближайшие три квартала. Прокомментировать
   вопрос о вероятной точности ваших
   прогнозов.

Упражнение 1.2

Спрос на стулья,
которые продает компания «Peace
Retailers»,
составил:

Год	1	2	3
Квартал	3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Спрос	157 137	156 151 153 141	154 152 154 142

Требуется:

1. Построить
   соответствующую модель с аддитивной
   компонентой.

2. Дать прогноз на
   первые два квартала четвертого года.

Упражнение 1.3

Ниже приведены
квартальные объемы выпуска продукции
компании «Cobournes
plc»:

Год	1	2	3
Квартал	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3
Объем выпуска	24 50 56 63	79 89 79 80	93 100 88

Требуется:

1. Проанализировать
   значения квартальных объемов выпуска
   на основе модели с аддитивной компонентой

2. Прокомментировать
   поведение тренда.

Упражнение 1.4

Используя данные
для «Peace
Retailers»
из упражнения 1.2.

Требуется:

1. Рассчитать ошибку,
   среднее абсолютное отклонение (MAD)
   и среднеквадратическую ошибку (MSE)
   для модели с аддитивной компонентой,
   построенной в упражнении 1.2.

2. Используя простую
   экспоненциальную модель скользящего
   среднего, вычислить прогнозные значения
   при F₀=150
   и a=0.09,
   ошибку и соответствующее MAD
   и MSE.

3. Сравнить результаты,
   полученные в п.п. 1 и 2, и сделать вывод
   о том, какая из моделей лучше.

1
В отмеченном красным
цветом
случае производилось округление двух
значений сезонной компоненты до
ближайшего большего числа, а двух
значений – до ближайшего меньшего
числа таким образом, чтобы общая сумма
была равна нулю.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #

Торговля валютными парами, ценными металлами или акциями будет более успешной, если трейдер научится правильно определять тренд. Это защитит от убыточных сделок и поможет видеть перспективы.

В этой статье подробно покажем, как определить тренд визуально, при помощи несложных расчетов или по индикаторам. Информация подскажет как заметить начало тренда, его силу или разворот. Владея такими основами технического анализа, и сопоставляя их с фундаментальными факторами, станет легче выбирать правильное направление для сделок.

Что такое тренд на бирже

Тренд — это устойчивое изменение стоимости в одном направлении на определенном отрезке времени. Простыми словами, тренд — это движение цены вверх или вниз по графику, которое хорошо заметно невооруженным глазом.

На практике, тренды – это постоянно растущие или снижающиеся цены. Заданные тренды могут существовать дни, недели, месяцы, годы. 

Тренды бывают трех типов:

1. Восходящий (бычий)
2. Падающий (медвежий)
3. Боковой (плоский)

Определить направление тренда одна из важнейших задач трейдера. Торговлю против тренда можно сравнить с эскалатором в метро или в торговом центре. Глупо было бы становиться на ленту едущую вниз и пытаться подняться по ней вверх. Это привело бы к потере времени и сил.

Как определить тренд рынка

В профессиональной среде высокая активность покупателей называется «бычьим» трендом, а возрастающая активность продавцов «медвежьим» трендом.

Если выраженного движения вверх или вниз нет, то торговля развивается в боковую сторону (с небольшими зигзагами в рамках «коридора»), что называется флетом. После него цена может пойти куда угодно, поэтому опытные трейдеры обычно занимают выжидательную позицию.

Чтобы знать как определить тренд нужно усвоить, что локальные максимумы и минимумы движения цены должны быть выше предыдущих, если сейчас восходящая тенденция, или наоборот ниже предыдущих, когда направление вниз к продажам.

Это возникает, потому что пробиваются определенные уровни, выступающие поддержкой для цены или сопротивлением. Регулярно пробитые уровни свидетельствуют о четком тренде. Вот несколько способов его определения.

Чертим линию тренда

Определение тренда по графику при помощи правильно начерченной линии позволяет без сложных инструментов понять направление цены и вести торговлю по тренду. Для этого нужно открыть терминал и попытаться соединить крайние точки цены одной линией.

Наложенная линия под углом должна проходить минимум через два максимума или минимума. Если в результате она соединяет три и более точки, то это еще лучше и вернее подтверждает тренд.

Восходящий тренд акций Apple:

Цена в течение нескольких месяцев стабильно растет.

Ниже график падающего тренда акций Ford:

Отслеживаем уровни

Ясно определить тренд по графику помогают и горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Даже визуально на графике можно увидеть значимые места (где цена долго колебалась) и обозначить их линиями. Рассмотрим на примере пары EUR/USD:

Места консолидации (где цена задерживалась, а значит много игроков было заинтересовано в том, что бы она там осталась) обозначены красными линиями. Прохождение очередного уровня (отмечено голубым прямоугольником) подтверждает продолжение тренда и основание для входа в сделку.

Каждый пройденный уровень означает, что линия, которая выступала сопротивлением, теперь станет линией поддержки. Имея постоянно перед глазами начерченные уровни, трейдер сможет разобраться и в том, как определить разворот тренда.

Как правильно определить силу тренда

Методы определения тренда, рассмотренные выше (линия тренда, уровни), выявляющие направление движения, должны сочетаться с умением определить как долго оно продолжится. Было бы ошибкой входить в покупку, когда восходящий тренд нестабилен или уже достиг своего апогея.

Чтобы понять насколько сильный тренд нужно провести уже известную нам линию по максимумам или минимумам, после чего обратить внимание на ее угол. Оптимально, чтобы он был приближен к 45 градусам. Это свидетельствует о ровном стабильном движении. Если линия очень крутая, то часто такое направление задается новостями и спекулятивными факторами, после чего происходят совсем противоположные движения или все возвращается в предыдущее русло. Крутые линии нестабильны и часто обманчивы.

Вторым фактором определяющим силу тренда является одинаковость волн. Цена движется с мелкими колебаниями и у «правильного» тренда будет структура, похожая на ступеньки (если начертить горизонтальные линии по максимумам или минимумам каждой волны). Чем ровнее буквальные ступени, тем пользователю легче подняться по ним или спуститься. Так и с трендом.

Рваные разрозненные «ступеньки» из-за волн разной формы опасны и могут обернуться неудачей.

Вот пример сильного тренда с углом почти 45 градусов и одинаковыми волнами:

С такой картиной можно дождаться очередного отскока от уровня сопротивления и открывать сделку.

• Найти место для Стоп Лосса тоже не сложно — это будет выше максимума предыдущей волны с ее уровнем.

А вот пример очень крутой линии:

Хотя она и указывает направление движения цены, но ориентироваться на то, что это сильный тренд не стоит – цена может изменить направление в любой момент.

Как быстро определить тренд без индикаторов

Чтобы ничего не чертить и не рассматривать детально точки максимумов и минимумов, но при этом быстро определить тренд, нужно взглянуть на ситуацию масштабно. Например, на часовом графике в примере ниже трудно сказать куда пойдет цена:

Гэп уже перекрыт и дальше стоимость пары GBP/USD может как вырасти, так и понизиться, тем более до гэпа цена снижалась.

Но если увеличить масштаб, то получится увидеть ситуацию более глобально:

На скрине видно, что много дней фунт превозмогал над долларом, поэтому логично, что цена продолжит свое движение вверх.

Как определить тренд по свечам

Определить тренд можно и по свечам. В данном случае точка открытия свечи и точка закрытия будут выступать локальными минимумами и максимумами, как в случае с волнами.

Идеальный тренд, который легко распознать, это когда следующая свеча открывается выше, чем открылась предыдущая. Закрытие свечи тоже должно быть выше, чем у ее предшественницы. Такая тенденция — явный знак восходящего тренда.

В целом анализ японских свечей больше указывает не на продолжительность тренда, а на его разворот.

Пример:

После нисходящего тренда, свеча отмеченная стрелочкой, «проглотила» две предыдущие, перекрыв своими точками открытия и закрытия их показатели. Это стало сигналом к изменению тренда, переменившегося на восходящий.

Трендовые индикаторы

В помощь трейдеру предоставляется различные инструменты, входящие в стандартный набор любого терминала. Одним из них является Moving Average – индикатор, определяющий тренд. По линии наглядно видно куда хочет «завернуть» цена:

Parabolic SAR еще один полезный инструмент. Он обозначает «бычий» тренд точками снизу свечей, а «медвежий» точками над ними:

Проверенный индикатор, определяющий разворот тренда — это Линии Болинджера (Bollinger Bands). При отсутствии явно выраженного движения торги проходят ровно посередине канала индикатора. Но если цена смещается к верхней или нижней границе начерченных линий, то это свидетельствует о начале тренда.

На скрине показано как цена ушла под центральную линию, что привело к выраженному нисходящему тренду.

На каком таймфрейме определять тренд

Ответ на этот вопрос зависит от стратегии трейдера и его рабочего таймфрейма. Если практикуется скальпинг на 5-15 минутных интервалах, то разумно смотреть за ценой на минутном графике. Но всегда полезно изучить картину на распространенных таймфреймах (M30, H1, D1), чтобы понимать перспективы.

Рассмотрение всех тамферов может показать, что для краткосрочной торговли (M1, М15) тренд нисходящий, а для долгосрочной – перспективы восходящего тренда. Именно более низкие по значению таймфреймы помогут определить лучшую точку для открытия сделки.

Такой всесторонний анализ различных временных интервалов защитит от поспешных вводов и ошибочных сделок.

Итог

Торговать на Форекс и не уметь определять тренд — это заведомо проигрышное занятие. Используйте приведенные в статье советы: чертите линию тренда, рассматривайте положение цены относительно уровней поддержки и сопротивления, изучайте свечи, структуру волн и посматривайте на индикаторы. Сопоставляя эти факторы получится правильно определять тренд и его силу, что послужит залогом удачных сделок.

Всем привет, меня зовут Александр, торгую на Форекс, а, заодно, пишу статейки на свой сайт Tevola.ru.

У меня накопился большой опыт в вопросе: «Как определить тренд на Форекс», хотя почему только на рынке Форекс, мои знания можно применить абсолютно на любом рынке. Ну, да ладно. Сегодня поговорим про определение тренда.

Почему важно знать направление текущего тренда

Признаться честно, не хотел включать этот вопрос в статью. Мне он казался естественным. Но вспомнил один разговор с начинающим трейдером, который говорил, мол какая разница какой тренд, получаю сигнал на вход и вхожу в рынок в любую сторону.

Почему то, когда он мне это сказал, я не нашелся что ему ответить, но вопрос отложился у меня. Поэтому решил ответить всем разом.

Для меня тренд, это приоритетное направление движения. Если мы садимся за руль автомобиля, врятли мы поедем по встречной полосе, ведь понятно что там легче попасть в аварию.

Именно так обстоят дела и в трейдинге. Тренд указывает направление дороги. Повторю избитую пословицу: «trend is your friend». Торгуя по тренду, уменьшается риск получения лося и увеличивается потенциал получения большой прибыли.

Будем считать, что ответ на этот вопрос получен. Почему важно знать направление текущего тренда? Потому что, эти знания помогут заработать больше, чем потерять.

На каком временном интервале лучше определять тренд

Прежде чем удариться в объяснения, хочу привести несколько скринов одного и того же временного отрезка, но на разных таймфреймах и попытаться определить направление тренда.

Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм D1.

Нисходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H4.

Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H1.

Флет в паре EURUSD, таймфрейм M15.

Что я этим хотел сказать? Дело в том, что на каждом таймфрейме, в одно и то же время, будет своя собственная ситуация, свой собственный тренд. Во внимание нужно брать абсолютно все.

Если в двух словах отвечать на вопрос: «На каком таймфрейме лучше определять тренд», то правильный ответ будет: «На рабочем таймфрейме». На том, на котором вы постоянно работаете. Если же развернуть ответ, то получится что единого тренда не существует. Каждый определенный вами тренд, является трендом большего или меньшего периода. 

К примеру работаем на М15 и определяем тренд как восходящий. Переключитесь на Н4 и окажется что тренд нисходящий. Я для себя давно решил, что отслеживать нужно все таймфреймы. 

Обратите внимание на скрины выше и найдите график D1. Здесь явно прослеживается восходящий тренд, а цена находится у нижней границы. У трейдеров есть правило:

Тренд скорее продолжится, чем развернется.

Если верить этому правилу, то выходит, в данной ситуации следует рассматривать скорее долгосрочные покупки, чем краткосрочные продажи. Переходим на Н1. Здесь снова восходящий тренд и цена также находится у нижней границы. Еще одно подтверждение для покупки. И, наконец, спускаемся на мой рабочий тф М15 (чаще М5). Здесь флет. 

Соединив все в кучу, выходит у нас глобальный тренд вверх, тренд на Н1 вверх, на М15 пока флет. Следим за М15 и как только цена выйдет из флета вверх, можно попробовать долгосрочную покупку.

Смог бы я провести такой не хитрый анализ, если бы определял тренд только на внутридневном таймфрейме? Конечно нет. Но и определив глобальный тренд на D1, мне тоже это мало что дало бы. Поэтому, тренд нужно определять на всех таймфреймах, сопоставлять информацию и делать соответствующие выводы.

Методы определения тренда

Теперь, когда стало ясно, что знаниями о направлении тренда нельзя пренебрегать, хочу рассказать свои способы определения тренда на рынке Форекс или на любом другом, где будете торговать.

Существует всего лишь два вида тренда:

• Нисходящий тренд;
• Восходящий тренд.

В нисходящем тренде, каждый последующий Low располагается ниже предыдущего, каждый последующий Hi, располагается ниже предыдущего.

В восходящем тренде, каждый последующий Low располагается выше предыдущего, каждый последующий Hi, располагается выше предыдущего. 

Здесь не нужно быть гением, чтобы разобраться когда цена падает, а когда растет. Я же, хочу капнуть поглубже и привести несколько, можно сказать проверенных жизнью, способов, которые четко расскажут как определить тренд.

Определение тренда: Визуально

Существует множество стратегий, в которых правильно построенный тренд, залог правильного входа. Но, есть и другие стратегии, где достаточно лишь визуального определения направления тренда.

В этом случае нам не нужно придерживаться каких то четких правил, а достаточно прочертить трендовую с пониманием простейших вещей:

Если линия направлена вверх, значит идет восходящий тренд, если линия направлена вниз, значит присутствует нисходящий тренд.

Сами видите, в этом случае я не придерживался каких бы то ни было правил. Мне было важно, что цена визуально движется вниз.

Определение тренда: Линии тренда

Кто хоть раз брал в руки книжку по техническому анализу, тот знает, что текущий тренд, можно определить при помощи линий тренда. Методов рисования этой линии масса, я даже статью об этом написал, но в этом разделе хочу поделиться с самым понятным, который был предложен Томасом ДеМарком.

Томас ДеМарк предложил брать опорные точки (названные в честь своего имени — TD) и строить через них линию. Опорная точка — это некое подобие фракталов. Если видим на графике 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый высокий Hi, то через эту точку будем прокладывать нисходящую линию тренда.

Соответственно, если присутствует TD, которая состоит из 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый низкий Low, то через эту точку будем рисовать восходящую линию тренда.

Томас ДеМарк говорил, что:

1. Линию нужно прокладывать последовательно от одной TD к другой;
2. Его интересуют самые последние TD к правой части экрана и только на них он делал основной упор, определяя разворот или продолжение тренда.

Этот и другие способы правильного построения трендовой, можно почитать в моей статье «Как правильно нарисовать линию тренда».

Как определить тренд при помощи уровней поддержки и сопротивления

Закидайте меня камнями, но этот способ, на ряду со способом определения тренда по объемам, считаю самым профессиональным. Объясню. 

Возьмем некий участок цены и построим трендовую, как показано на скрине ниже (кстати, в этом случае, я использовал метод построения трендовой описанный Сперандео). Имеем 3 важных точки: А, В, С.

Через точки А и В, была построена трендовая, которую пробила цена. Правила работы с трендовыми, напоминают нам, если трендовая пробита, значит изменился тренд.

По инструкции предложенной Сперандео, нам нужно дождаться ретеста пробитой трендовой и входить в покупку. 

На скрине выше видно, что все что описано выше, все отработало за исключением одного но. Раз пробита линия тренда, мы должны были переобуться из продавцов в покупателей, а цена не шибко то и выросла.

А что нам подскажут уровни поддержки и сопротивления?

Оказывается, цена пробила уровень поддержки (который становится сопротивлением) и теперь тестирует его снизу. Да, есть небольшие задерги выше, но это нормально.

Выходит, после пробития уровня поддержки, мы должны были активно начать искать продажи, хотя трендовый анализ нам подсказывал искать покупки. Именно по этой причине, уровни сопротивления и поддержки, лично для меня, имеют более значимый вес, нежели трендовые линии и именно по уровням, лучше всего определять тренд.

Посмотрите пример ниже, в котором четко видно восходящее движение (тренд), который поддерживается уровнями сопротивления. Как только уровень сопротивления был пробит, тренд поменялся на нисходящий.

Как определить тренд при помощи объемов

По аналогии с уровнями поддержки и сопротивления, определить тренд можно по горизонтальным объемам или наторговкам.

Определяем тренд по горизонтальному объему

Если вы читали труды Питера Стейдлмайера, то данный раздел для вас не должен стать открытием, остальным внимание.

На рынке Форекс, биржах CME, ММВБ, РТС и остальных, цена движется не потому что ветер гуляет и не потому что кто то там нарисовал уровень сопротивления, а потому что в него вливаются объемы денег.

Существуют алгоритмы, которые визуализируют проторгованный на одном ценовом уровне объем и представляют его в виде гистограммы. Цена, где было проторговано максимальное количество объема имеет большие столбики, цена, где был проторгован маленький объем, имеет самые маленькие столбики.

Понимание этой теории, открывает глаза трейдерам на самые важные уровни. Логично предположить, если, к примеру, по цене 1.4000 было влито 100 000 контрактов, а по 1.3000 5 000 контрактов, уровень 1.4000 будет более значимым со всеми вытекающими последствиями.

Обратите внимание на скрин выше. Цена планомерно двигалась вниз, оставляя выше самые большие дневные объемы. Этот факт нам отчетливо говорит об интересе крупного игрока к продажам и, соответственно, о нисходящем движении.

Владение информации о максимальном дневном объеме и максимальном объеме контракта, дает отличные точки входа по тренду.

Определяем тренд по наторговкам

Теперь посмотрите на наторговки. По сути, наторговка, этот тот же самый проторгованный максимальный объем, просто мы его определяем за разные промежутки времени.

На рисунке ниже, я изобразил имеющиеся в данном диапазоне наторговки и обозначил их прямоугольниками.

В этом случае, возникновение последовательных, нисходящих наторговок начиная от 30 января и до 21 февраля, так же подтверждает явный интерес к продажам со стороны крупного игрока, а следовательно, мы можем говорить о нисходящем тренде.

Определение тренда при помощи индикаторов

Практически во всех торговых платформах, существует свой набор трендовых индикаторов. Не буду перечислять все, остановлюсь на самых востребованных.

Определяем тренд при помощи скользящих

Индикатор Moving Average, разработан для определения тренда на графике. Рассчитанная по формуле линия, может неплохо послужить линией тренда.

Определяем тренд при помощи Parabolic

Parabolic SAR оставляет отметки выше или ниже текущей цены. Если отметка установлена выше цены, значит алгоритм индикатора намекает на присутствие нисходящего тренда, если отметка установлена ниже свечки, значит индикатор отмечает наличие восходящего тренда.

Способы определения силы тренда

Определение силы тренда, является очень важной информацией, для принятия правильных торговых решений. Как вы уже смогли увидеть из рисунков выше, тренд, хоть и является другом, но он частенько меняет свое направление (речь идет о внутридневной торговле). Ко всему этому, тренд может находится внутри другого тренда и быть совсем не трендом, а контртрендовым движением.

Во как закрутил, аж самому страшно стало. Но факт остается фактом, трейдер должен учитывать все рыночные движения.

45⁰

Сильным считается не тот тренд, который валится камнем, а тот, который имеет четкую структуру и угол наклона примерно равный 45⁰. Снова приведу интересный рисунок.

Имеется какой то участок рынка, где голубым цветом обозначен глобальный тренд, бордовым, внутридневной, а красным, ускорение тренда.

Предположим мы находимся в позиции, куда указывает стрелочка. Неопытный трейдер бросится продавать как только цена оттолкнется от линии ускорения, но это не правильно и тому есть причины. Нормальный, не предвещающий никаких разворотов, сильный тренд, обычно бывает около 45⁰. Если тренд начинает ускоряться, значит жди разворота.

Четкая структура

Кто изучал волновой анализ, тот знает, что рынок движется некими волнами. Эллиот говорил что каждая волна, рассчитывается определенным образом и тд и тп. Это все здорово, но мне кажется, самый важный момент это то, что в сильном тренде, волны примерно одинаковые по размеру. Если мы видим явно длинную волну или наоборот явно короткую, подобное явление не должно быть проигнорировано.

Смотрите скрин ниже. Здесь я привел пример сильного тренда.

Начиная с самой макушки пошел нисходящий тренд. Первая волна, практически равна второй волне. Их размер имеет обозначение H1. Тренд продолжился и последующие волны, высоту которых обозначил как H2, так же идентичны. Внутри затесались подволны, отметил H3, но это уже для красоты.

Наторговки или вертикальный объем

Снова вернемся к наторговкам и вертикальному объему. Скринов делать не буду, а на словах расскажу.

Выше уже было сказано, что последовательное снижение прямоугольников с наторговкой (тоже самое можно сказать и про вертикальный объем), явно усиливают нисходящий тренд.

Логика этой мысли, заключается в том, что в этих наторговках есть объем контрактов, иначе говоря деньги. Кому нужно собрать большое количество контрактов по одной цене? Врятли это рядовой трейдер, скорее всего какой то крупный участник торгов.

Если мы верим в то, что рынки движутся при непосредственном участии крупных игроков, выходит, раз цена движется вниз, а наторговки остаются вверху, значит крупный игрок зарабатывает на этом движении, постепенно добавляясь в продажи.

И пока ближайшая наторговка не будет пробита, можно смело рассуждать о силе нисходящего тренда.

И последнее…

На мой взгляд, получилась мощная статья, которая четко отвечает на вопрос: «Как определить тренд на Форекс» и сопутствующие вопросы. Как сами считаете?

Как всегда, мне очень важно ваше мнение, которое было бы не плохо написать в комментариях. Если что то вспомню, чего не написал в статье, то обязательно допишу, ну и вы то же не теряйтесь, знаете как улучшить статью, пишите мне, обсудим, улучшим.

На этом, думаю, стоит заканчивать и так получилось написать много букв. Пойду заниматься своими делами. А вам желаю изучить статьи и найти ей применение в своей торговле.

До следующих статей.

Время на прочтение
4 мин

Количество просмотров 6.7K

Как вы можете помнить по первой статье «Маркетинговая аналитика на Python. Пишем код для RFM-сегментации», более 8 лет я работаю в сфере маркетинга для B2B и примерно столько же бешусь от прогнозирования на авось, который тянет за собой ряд проблем с определением ключевых метрик эффективности для компании (и, как следствие, с мотивацией сотрудников):

• План продаж невыполним или выполним слишком легко. А доказать релевантность плана спросу сотрудникам без математического моделирования — невозможно.

• Вечный дефицит на складе …

• …Или «протухает» товар с ограниченным сроком годности

  Но, как говорил Паскаль, величие человека — в его способности мыслить, поэтому попробуем разобраться в этой и следующей статье, как спрогнозировать продажи по точной математической модели с учетом тренда и сезонности с помощью Python в Jupiter Notebook. Это мои первые попытки провернуть прогнозирование с помощью временных рядов и Python, буду благодарна за ваши правки и комментарии.

  Мы будем использовать понятие временного ряда. Звучит жутко, но если вы — интернет-маркетолог, то уже используете в работе временные ряды и даже, o mamma mia, сглаживаете их, когда переходите в статистике Яндекс.Метрики от сегментации по дням к сегментации по неделям иили месяцам. Временной ряд — ни что иное, как значение параметра, записанного в разные моменты времени (или график функции y(t), где y может быть продажами, трафиком на сайт или в приложение и т.д.). В интернете вещей (IOT) временной ряд может использоваться для анализа работоспособности устройств.

  Значение временного ряда можно представить как уровень (level), тенденцию (trend), сезонность (seasonality) и шум (noise):

  • Уровень: Среднее значение (здесь речь идет о среднем арифметическом)

  • Тенденция: Показывает, значение склонно увеличиваться или уменьшаться

  • Сезонность: Повторяющийся краткосрочный цикл

  • Шум: Случайное изменение в ряду, не коррелирующее с другими данными

  Различают аддитивную и мультипликативную модели временных рядов. Мультипликативная модель временного ряда используется в случаях, когда амплитуда колебаний изменяется с течением времени. Мы будем использовать данные о продажах стоматологических имплантов за 3 года (аддитивный временной ряд), где y(t) = Level + Trend + Seasonality + Noise.

  1. Прежде всего выполним предобработку данных о продажах и сохраним ее в excel, данные о продажах за месяц соответствуют последнему дню месяца. :

  #обязательно отформатируйте в Excel всю колонку date как дату для корректного открытия в Jupiter Notebook

  

  1. Импортируем необходимые для работы библиотеки:

import numpy as np
import pandas as pd
from datetime import datetime
import matplotlib.pyplot as plt

Преобразуем наш файл в датафрейм и любуемся на него (я часто так делаю, вызываю датафрейм, чтобы просто на него посмотреть — становится хорошо, спокойно и чуть больше красоты вокруг):

#сохраняем таблицу в датафрейм
dentium_raw = pd.read_excel('C://Users//Света//Desktop//RFM Библиотеки Python ПК ППЗ//sarima_dentium_raw.xlsx')

Устанавливаем колонку с датой в качестве индекса и посмотрим на датафрейм с переназначенным индексом:

#устанавливаем колонку с датой в качестве индекса 
dentium_raw=dentium_raw.set_index('date')

Построим график продаж на основании датфрейма:

dentium_raw.plot()
plt.show()

Какие выводы можно сделать? Наблюдается выброс в апреле 2020 — отгружено более, чем в 2 раза меньше позиций, чем даже в самый «низкий» месяц. Выброс связан с началом коронавирусного локдауна и требует обработки, заменим их на статистически более достоверные продажи. Средние продажи за месяц не подходят — наблюдается возрастающий тренд, есть подозрение на сезонность (проверим ее в конце). Лучше опираться на разницу значений с предыдущим месяцем в прошлом и будущем году — это будет учитывать и тренд, и сезонность спроса. Разница марта к апрелю 2019 — +0,6%, 2021 — +24,5%, среднее — 12,5%. Применим ее к апрелю 2020 по отношению к марту. Май 2020 также нужно будет скорректировать на среднее разницы значений 14,9% и 42,9% — 28,9%. Почистили датасет:

dentium_april_clean = pd.read_excel('C://Users//Света//Desktop//RFM Библиотеки Python ПК ППЗ//sarima_april_out.xlsx')

И теперь установим дату как индекс и построим график:

#установили дату как индекс
dentium_april_clean = dentium_april_clean.set_index('date')
dentium_april_clean.plot()
plt.show()

Осталось произвести декомпозицию очищенного от выброса датасета. Мы помним, что значение временного ряда — y(t) = Level + Trend + Seasonality + Noise . значит, для того, чтобы найти сезонное значение, нужно из значения вычесть среднее, вычесть значения шума и тренда. Это мы и произведем с помощью библиотеки statsmodels : проведем декомпозицию временного ряда вполне коротким кодом. Здесь важно правильно назначить частоту freq, у нас в данных 3 цикла (3 года) по 12 месяцев, частота будет равняться 12:

#добавим нужную библиотеку
import statsmodels.api as sm
#произведем декомпозицию временного ряда 
decomposition = seasonal_decompose(dentium_april_clean, freq=12)
fig = decomposition.plot()
plt.show()

Восходящий тренд был очевиден, а вот майский всплеск спроса несколько нов. Гипотеза такова: летом имплантацию стараются не производить из-за сложного процесса приживления в жару, тем не менее, до сезона отпусков врачи стараются произвести имплантации иили пополнить запасы склада клиники. Декабрьский спрос может быть связан, в том числе, с необходимость освоить бюджет клиники, ну а январь — классически месяц низкого спроса во многих нишах. Во второй части этой статьи мы построим прогноз продаж с помощью модели SARIMA.

Python доступен и полезен всем руководителям и маркетологам, и я надеюсь, что статьи и код в них помогут вам более точно производить маркетинговую, бизнес-аналитику, даже если у вас нет бюджета на сложные CRM-системы и содержание аналитика в штате. Буду благодарна за комментарии и правки более опытных товарищей, т.к. это мои первые попытки прогнозирования продаж с помощью SARIMA