Как найти трендовый анализ

Торговля валютными парами, ценными металлами или акциями будет более успешной, если трейдер научится правильно определять тренд. Это защитит от убыточных сделок и поможет видеть перспективы.

В этой статье подробно покажем, как определить тренд визуально, при помощи несложных расчетов или по индикаторам. Информация подскажет как заметить начало тренда, его силу или разворот. Владея такими основами технического анализа, и сопоставляя их с фундаментальными факторами, станет легче выбирать правильное направление для сделок.

Что такое тренд на бирже

Тренд — это устойчивое изменение стоимости в одном направлении на определенном отрезке времени. Простыми словами, тренд — это движение цены вверх или вниз по графику, которое хорошо заметно невооруженным глазом.

На практике, тренды – это постоянно растущие или снижающиеся цены. Заданные тренды могут существовать дни, недели, месяцы, годы. 

Тренды бывают трех типов:

1. Восходящий (бычий)
2. Падающий (медвежий)
3. Боковой (плоский)

Определить направление тренда одна из важнейших задач трейдера. Торговлю против тренда можно сравнить с эскалатором в метро или в торговом центре. Глупо было бы становиться на ленту едущую вниз и пытаться подняться по ней вверх. Это привело бы к потере времени и сил.

Как определить тренд рынка

В профессиональной среде высокая активность покупателей называется «бычьим» трендом, а возрастающая активность продавцов «медвежьим» трендом.

Если выраженного движения вверх или вниз нет, то торговля развивается в боковую сторону (с небольшими зигзагами в рамках «коридора»), что называется флетом. После него цена может пойти куда угодно, поэтому опытные трейдеры обычно занимают выжидательную позицию.

Чтобы знать как определить тренд нужно усвоить, что локальные максимумы и минимумы движения цены должны быть выше предыдущих, если сейчас восходящая тенденция, или наоборот ниже предыдущих, когда направление вниз к продажам.

Это возникает, потому что пробиваются определенные уровни, выступающие поддержкой для цены или сопротивлением. Регулярно пробитые уровни свидетельствуют о четком тренде. Вот несколько способов его определения.

Чертим линию тренда

Определение тренда по графику при помощи правильно начерченной линии позволяет без сложных инструментов понять направление цены и вести торговлю по тренду. Для этого нужно открыть терминал и попытаться соединить крайние точки цены одной линией.

Наложенная линия под углом должна проходить минимум через два максимума или минимума. Если в результате она соединяет три и более точки, то это еще лучше и вернее подтверждает тренд.

Восходящий тренд акций Apple:

Цена в течение нескольких месяцев стабильно растет.

Ниже график падающего тренда акций Ford:

Отслеживаем уровни

Ясно определить тренд по графику помогают и горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Даже визуально на графике можно увидеть значимые места (где цена долго колебалась) и обозначить их линиями. Рассмотрим на примере пары EUR/USD:

Места консолидации (где цена задерживалась, а значит много игроков было заинтересовано в том, что бы она там осталась) обозначены красными линиями. Прохождение очередного уровня (отмечено голубым прямоугольником) подтверждает продолжение тренда и основание для входа в сделку.

Каждый пройденный уровень означает, что линия, которая выступала сопротивлением, теперь станет линией поддержки. Имея постоянно перед глазами начерченные уровни, трейдер сможет разобраться и в том, как определить разворот тренда.

Как правильно определить силу тренда

Методы определения тренда, рассмотренные выше (линия тренда, уровни), выявляющие направление движения, должны сочетаться с умением определить как долго оно продолжится. Было бы ошибкой входить в покупку, когда восходящий тренд нестабилен или уже достиг своего апогея.

Чтобы понять насколько сильный тренд нужно провести уже известную нам линию по максимумам или минимумам, после чего обратить внимание на ее угол. Оптимально, чтобы он был приближен к 45 градусам. Это свидетельствует о ровном стабильном движении. Если линия очень крутая, то часто такое направление задается новостями и спекулятивными факторами, после чего происходят совсем противоположные движения или все возвращается в предыдущее русло. Крутые линии нестабильны и часто обманчивы.

Вторым фактором определяющим силу тренда является одинаковость волн. Цена движется с мелкими колебаниями и у «правильного» тренда будет структура, похожая на ступеньки (если начертить горизонтальные линии по максимумам или минимумам каждой волны). Чем ровнее буквальные ступени, тем пользователю легче подняться по ним или спуститься. Так и с трендом.

Рваные разрозненные «ступеньки» из-за волн разной формы опасны и могут обернуться неудачей.

Вот пример сильного тренда с углом почти 45 градусов и одинаковыми волнами:

С такой картиной можно дождаться очередного отскока от уровня сопротивления и открывать сделку.

• Найти место для Стоп Лосса тоже не сложно — это будет выше максимума предыдущей волны с ее уровнем.

А вот пример очень крутой линии:

Хотя она и указывает направление движения цены, но ориентироваться на то, что это сильный тренд не стоит – цена может изменить направление в любой момент.

Как быстро определить тренд без индикаторов

Чтобы ничего не чертить и не рассматривать детально точки максимумов и минимумов, но при этом быстро определить тренд, нужно взглянуть на ситуацию масштабно. Например, на часовом графике в примере ниже трудно сказать куда пойдет цена:

Гэп уже перекрыт и дальше стоимость пары GBP/USD может как вырасти, так и понизиться, тем более до гэпа цена снижалась.

Но если увеличить масштаб, то получится увидеть ситуацию более глобально:

На скрине видно, что много дней фунт превозмогал над долларом, поэтому логично, что цена продолжит свое движение вверх.

Как определить тренд по свечам

Определить тренд можно и по свечам. В данном случае точка открытия свечи и точка закрытия будут выступать локальными минимумами и максимумами, как в случае с волнами.

Идеальный тренд, который легко распознать, это когда следующая свеча открывается выше, чем открылась предыдущая. Закрытие свечи тоже должно быть выше, чем у ее предшественницы. Такая тенденция — явный знак восходящего тренда.

В целом анализ японских свечей больше указывает не на продолжительность тренда, а на его разворот.

Пример:

После нисходящего тренда, свеча отмеченная стрелочкой, «проглотила» две предыдущие, перекрыв своими точками открытия и закрытия их показатели. Это стало сигналом к изменению тренда, переменившегося на восходящий.

Трендовые индикаторы

В помощь трейдеру предоставляется различные инструменты, входящие в стандартный набор любого терминала. Одним из них является Moving Average – индикатор, определяющий тренд. По линии наглядно видно куда хочет «завернуть» цена:

Parabolic SAR еще один полезный инструмент. Он обозначает «бычий» тренд точками снизу свечей, а «медвежий» точками над ними:

Проверенный индикатор, определяющий разворот тренда — это Линии Болинджера (Bollinger Bands). При отсутствии явно выраженного движения торги проходят ровно посередине канала индикатора. Но если цена смещается к верхней или нижней границе начерченных линий, то это свидетельствует о начале тренда.

На скрине показано как цена ушла под центральную линию, что привело к выраженному нисходящему тренду.

На каком таймфрейме определять тренд

Ответ на этот вопрос зависит от стратегии трейдера и его рабочего таймфрейма. Если практикуется скальпинг на 5-15 минутных интервалах, то разумно смотреть за ценой на минутном графике. Но всегда полезно изучить картину на распространенных таймфреймах (M30, H1, D1), чтобы понимать перспективы.

Рассмотрение всех тамферов может показать, что для краткосрочной торговли (M1, М15) тренд нисходящий, а для долгосрочной – перспективы восходящего тренда. Именно более низкие по значению таймфреймы помогут определить лучшую точку для открытия сделки.

Такой всесторонний анализ различных временных интервалов защитит от поспешных вводов и ошибочных сделок.

Итог

Торговать на Форекс и не уметь определять тренд — это заведомо проигрышное занятие. Используйте приведенные в статье советы: чертите линию тренда, рассматривайте положение цены относительно уровней поддержки и сопротивления, изучайте свечи, структуру волн и посматривайте на индикаторы. Сопоставляя эти факторы получится правильно определять тренд и его силу, что послужит залогом удачных сделок.

Когда рынок движется в одном, явном направлении слева-направо на графике вверх или вниз, это рыночный тренд. А что такое тренд вообще? Это рыночный консенсус, настроение участников рынка. Если рынок идет вверх, значит тренд восходящий/бычий, если вниз – нисходящий/медвежий. Следовательно, у рынка может быть бычий или медвежий характер.

Основной трендовый график для трейдеров – это, безусловно, график дневной. При этом тренды могут быть как гигантскими, так и незначительными, в зависимости от выбранного промежутка времени и таймфрейма на графике.

Краткосрочное антитрендовое давление (движение против общего тренда) неизбежно проваливается. Статистика гласит, что в 70% случаев краткосрочное движение против основного тренда будет неудачным. Поэтому нам важно следовать за общим трендом, насколько это вообще возможно.

Рыночные тренды, что управляют ценой – это словно гигантский океанский лайнер. Они медленные и неуклюжие, им нужно время, чтобы набрать скорость. Именно такие “лайнеры” оказывают максимальное влияние на поведение цены, на всех таймфреймах. Чтобы определить такой тренд на дневном графике, обычно нужно просмотреть от 3 до 6 месяцев на истории.

При этом зачастую для определения долгосрочного тренда понадобятся недельные или даже месячные графики. Однако, нашей основной заботой будут основные и краткосрочные тренды на 1-дневных графиках. Все это мы обсудим в деталях дальше.

Краткосрочные тренды идут под руку с долгосрочными, увеличивая потенциал возможных прибылей и соотношение риск/прибыль (risk/reward). Для краткосрочных трендов мы воспользуемся от 1 до 3 месяцев истории.

Не забывайте изучать ситуацию на старших таймфреймах. Например, у вас открыт 1-часовой или 4-часовой график. Обязательно откройте 1-дневный и посмотрите, как там идут дела. Есть ли там тренд, если да – то в какую сторону? Тренды на 1- и 4-часовом графиках всегда должны гармонировать с трендом и сетапами прайс экшн на 1-дневном графике.

Как правило, на 1- и 4-часовом графике нужно торговать в том же направлении, куда направлен график на 1-дневном графике. Идеальный вариант – после отката в ценовую зону (об этом позже). Если же вы решили войти против дневного тренда на 1- или 4-часовом графике, вам лучше быть чертовски уверенным, что сигнал на вход против тренда с ложного пробоя или отката от дневного уровня п/с является максимально сильным.

Избавляйтесь от “туннельного зрения”, не надо непрерывно пялиться на один и тот же таймфрейм. Убедитесь в том, что ваши сделки синхронизированы со старшими графиками. Иногда, в случае тренда на дневном или недельном графике можно зайти против общего, глобального тренда. Все это мы обсудим далее.

Таймфреймы

Как известно, график можно открыть любой, хоть 1-минутный, хоть 1-летний. Однако, мы сосредоточимся на графиках от 1 часа и выше. А именно, на:

• 1-часовом;
• 4-часовом;
• 1-дневном;
• 1-недельном.

И, в редких случаях, можем открыть месячный график.

Чем больше таймфрейм, тем более надежными и сильными будут как тренды, так и ценовые сигналы. Следовательно, тренд на недельном графике имеет большую значимость, нежели тренд на 1- или 4-часовом графике. И аналогичным образом, торговый паттерн и тренд на 1-часовом графике более надежен, нежели на 5-минутном.

Когда мы рассматриваем трендовое движение рынка и определяем паттерны прайс экшн, то идем по лестнице: 1–часовой график надежнее, чем 30-минутный, дневной надежнее, нежели чем 4-часовой и так далее, ничего сложного.

Запомните: чем больше таймфрейм, тем более значимым является как тренд, так и торговые сигналы на графике.

Об использовании 1-дневных графиков я много рассказывал, поскольку это мой основной таймфрейм. Поэтому дальше все примеры будут на дневном графике, за исключением отдельно оговоренных случаев.

Определяем тренд голым price action

Как известно, я большой поклонник работы с “чистым” движением рынка без каких-либо примесей или помощников, да вы и сами это знаете. Убежден: если просто наблюдать за “голым” рыночным движением, буквально слево-направо, вы максимально быстро и эффективно обнаружите как тренд, так и хорошие зоны входа.

По мере того, как рынок движется вверх или вниз, его предыдущие поворотные точки (или как я их называю “свинг зоны”) становятся именно теми элементами, на основе которых мы можем определить рыночный тренд.

Так вот, самый простой способ выявить тренд – это просто выяснить:

• формирует ли рынок схему из верхних максимумов (HH — higher high) и верхних минимумов (HL — higher low) для восходящего тренда;
• нисходящий же тренд состоит из нижних максимумов (LH — lower high) и нижних минимумов (LL — lower low).

Это старейший визуальный метод технического анализа, которому больше, чем вашему дедушке. И он чрезвычайно эффективен. Это не какие-то навороченные технические системы с переподвыпердом или магическими индикаторами.

Речь идет о простейшей схеме, состоящей из восходящих/нисходящих минимумов и максимумов. Именно так проще всего определить тренд:

На схеме выше и на скриншоте чуть ниже зеленым выделена зона, где тренд меняется с нисходящего на восходящий. Когда цена пробивает первый HH, это указание на то, что новый тренд предположительно “подтвержден”. Почему предположительно – рынок не дает гарантий. Новый тренд может начаться и тут же закончится либо продлится месяцами.

Все, что может трейдер – это ориентироваться на график перед нами. И помнить о том, что рыночные условия могут поменяться мгновенно. Поэтому не зацикливайтесь на определенной идее или позиции – просто смотрите за движением цены на графике и действуйте соответствующим образом.

Теперь та же схема, показанная вверху, но на реальном графике. Не забывайте, что в реальной торговле потребуется время, прежде чем вы научитесь хорошо определять тренды и то, как они меняются. Не все ситуации столь явные, как та, что показана ниже:

Как видите, определить свинг-зоны нужно в первую очередь, чтобы разобраться с рыночным трендом. Если вместо модели из HH/HL или LH/LL вы наблюдаете боковое движение цены, следовательно, тренда в определенном направлении попросту нет (и это прекрасная ситуация для БО, прим. Медвед), а значит, мы работаем с рынком в консолидации.

Совет. Не надо слишком долго задумываться относительно того, есть в рынке тренд или нет. Многие трейдеры чрезмерно напрягаются и никак не могут его выявить. Если терпеливо и спокойно оценить график слева направо, вы без проблем найдете тренд. Не ленитесь отмечать свинг зоны на графике. Выделяйте HH/HL и тогда на определение тренда у вас уйдет всего несколько минут.

Price action в тренде и вне его

На графике ниже мы без проблем определяем тренд и зону консолидации, после которой нисходящий тренд продолжается. Именно после сильных трендов нередко начинается длительная консолидация (она же торговый диапазон).  Определить зону консолидации элементарно – цена ходит в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления.

Торговые диапазоны могут быть большими и малыми. Когда диапазон малый, в форексе торговать его сложно (а вот в бинарных опционах идеально, прим. Медвед), поэтому мы его пропускаем. В больших торговых диапазонах можно и нужно работать, о чем мы поговорим чуть позже.

Торговля со свинг зон и отката 50%

Как мы уже обсудили ранее, в тренде формируются свинг зоны. Тренды всегда идут волнами, которые нередко откатываются к предыдущим свинг зонам или даже чуть за них, после чего продолжают свое движение. Следовательно, когда в восходящем тренде происходит откат вниз, этот откат часто завершается на предыдущей свинг зоне. В результате, старое сопротивление становится новой поддержкой. В нисходящем же тренде все наоборот, старая поддержка превращается в сопротивление.

Важно: рынок не всегда откатывается к предыдущей свинг зоне. Но если это происходит – внимательно следите за графиком. Именно на свинг зоне после отката часто появляются высокоэффективные торговые сигналы.

Кроме того, в сильных трендах рынок часто проскакивает мимо предыдущей свинг зоны и не откатывается к ней, примеры чего мы увидим ниже.

Займемся следующим примером. Первым синим прямоугольником выделена свинг зона в восходящем тренде. Обратите внимание, что рынок затем вернулся к ней и сформировал пинбар. В данном случае – это сильный сигнал на покупку, на продолжение предыдущего тренда. Второй синий прямоугольник также указывает на свинг зону, однако, рынок проскочил через нее без откатов.

Откаты часто формируют зону для эффективного входа (торговля по откатам вообще один из самых эффективных методов, прим. Медвед). Нередко рынок откатывает точно к предыдущей свинг зоне перед продолжением тренда. В результате, на графике формируются такие себе лесенки, что создаются свинг зонами по тренду.

Именно на этих лесенках надо искать сигналы для входа в тренд:

Откат 50% в тренде

Вы и сами заметите, насколько часто откат против тренда завершается примерно на 50% от предыдущего движения. Эта зона 50% отката часто находится там, где расположена предыдущая верхняя или нижняя свинг зона. Когда несколько поддерживающих факторов объединяется, мы получаем “структуру” – об этом будет отдельный урок.

Так вот, когда сигнал price action формируется со структурного уровня – это сильный сигнал. Именно его имеет смысл торговать во многих случаях.

Этот феномен 50% отката случается не только в идеальных трендовых рынках. Это вообще одно из самых сильных явлений технического анализа. Просмотрите ваши графики – вы увидите массу ценовых движений, больших и малых, что откатывались примерно на 50% перед дальнейшим движением по тренду. Понимая это, нам остается всего лишь искать сигналы price action в этих 50% уровнях и нередко они дают великолепные входы.

Тренды могут двигаться как крупными волнами, так и малыми. При анализе цены нужно проявлять определенную гибкость, что поможет вам все лучше и лучше понимать, к чему же стремится рынок. Так вы научитесь и определять, когда рынок из тренда переходит в консолидацию. В том числе в условиях, когда тренд не очень-то очевиден, как в примере ниже:

Законы рынка

Теперь несколько важных истин о валютном рынке.

• Крупные игроки валютного рынка, такие как хедж фонды и банки открывают позиции точно понимая, что они делают. Их рыночная активность и формирует сильные движения цены. Она выглядит, как волнообразная структура с регулярными откатами.
• Движение цены – это совокупность факторов, формирующих волатильность рынка, свинг зоны и тренды.
• Рынок имеет тенденцию двигаться в рамках усредненной цены, что выявляется скользящей средней. Тренды и развороты всегда двигаются либо к усредненной цене, либо от нее. После определения общего тренда нам нужно торговать в этом усредненном направлении.
• Опытные трейдеры также торгуют экстремальные ценовые значения (зоны, что находятся далеко от усредненной цены), пытаясь получить прибыль на возврате рынка к усредненному значению. Однако, данный метод используется после формирования соответствующего сигнала price action. Торговля с экстремальных цен более выгодна в ситуации, когда нет сильного давления тренда, а именно, в боковиках и зонах консолидации.
• Торговля по тренду и торговля по экстремальным ценовым значениям – это две совершенно разные стратегии. Однако, наиболее надежные входы в рынок делаются при торговле от усредненного значения в рамках общего тренда, от статической горизонтальной поддержки и сопротивления, динамических скользящих средних, свинг зон и, безусловно, сигналов price action.
• Входы против тренда имеют меньше шансов на успех, за исключением ситуации, когда на ключевом уровне образуется сигнал РА. Поэтому не надо бороться с ключевым трендом, что хорошо виден на дневном графике.
• Каждый торговый паттерн или рыночное событие связано с указанными выше факторами. Торговать по тренду? Или цена возвращается к среднему значению? А может, идет против тренда? Именно на эти вопросы нужно научиться находить ответы.

Разворот и скользящие средние

Разворот от усредненного значения цены – основа всех рынков. Цены либо отходят от этого среднего значения либо возвращаются к нему. При этом трендовая волатильность может быть высокой и малой. При высокой волатильности рынок проходит существенное расстояние в одном направлении перед тем, как произойдет откат. Низкая трендовая волатильность характеризуется незначительным движением вокруг усредненного значения цены (боковик либо незначительный тренд).

Усредненное значение, что это? То, что мы визуализируем с помощью средней скользящей. Скажем, МА 21 представляет собой усредненное значение цены для 21 свечи на выбранном таймфрейме, будь-то часы, дни, недели и т.д.

Общеизвестный факт – абсолютно все тренды, рано или поздно, продемонстрируют откат, даже если порой проходят дни или недели, прежде чем цена коснется средней скользящей.

Следовательно, цена всегда либо отходит от усредненного значения, либо возвращается к этой центральной точке с экстремальных позиций. В случае с консолидацией, цена перемещается вверх/вниз через скользящую в ограниченном диапазоне. Фактически, многие количественные финансовые модели основаны именно на этом принципе.

Теперь важное:

• скользящая средняя работает, как динамическая линия тренда (и имеет существенное значение);
• сильные тренды коррелируют с направлением долгосрочных скользящих, именно поэтому сигналы на вход против тренда так часто проваливаются;
• По возможности, нужно избегать входов против общего тренда;
• проще говоря, нам нужно продавать “силу” в падающих рынках и выкупать “слабость” в растущих;
• наконец, торговать можно и с экстремальных значений цены (у поддержки/сопротивления) там, где можно ожидать возврат цены к скользящей.

Пример возврата цены к средней скользящей и отката от нее в восходящем и нисходящем трендах показан ниже:

Ключевой момент: прежде чем уйти вверх, рынку нужно пройти определенное расстояние вниз. И наоборот.

• Изменение цены, торговые диапазоны (консолидация) и тренды, все подчиняются простому закону: только пройдя определенное расстояние рынок развернется.
• Понимая этот фактор, становится ясной волнообразная структура цены. Равно как и то, почему так много пробоев являются неудачными либо используются для входа в противоположном от пробоя направлении.
• Как часто пробойный паттерн из книг завершается неудачей? Как часто валютная пара обновляет максимум/минимум и затем улетает в противоположном направлении?
• Таков рынок форекс. Он полон ловушек, задача которых – вымотать вам нервы и запутать. Если бы трейдинг был простым, мы все были бы богатенькими буратинками. Вот почему простые стратегии из книжек и не работают, а трейдеры, что вцепились в элементарные подходы, не способные адаптироваться к новым идеям и постоянно изменяющимся рыночным условиям постоянно будут ошибаться, вновь и вновь.

На графике ниже мы видим, что цена вернулась к средней скользящей после того, как не смогла обновить максимум. Общий тренд – вверх, однако, вспоминаем наш ключевой момент: чтобы продолжить движение вверх, цене необходимо совершить откат вниз. На графике красная линия – EMA 8, синяя – EMA 21.

Форекс, по своей природе, полон противоречий. Вот почему ложные пробои так часто создают отличные возможности для торговли (о них мы поговорим отдельно). И я еще раз подчеркиваю: так выглядят условия для движения рынков. Без этих пробоев и откатов рынок попросту не был бы трендовым.

Здесь нужно кое-что понять: нельзя заходить на повышение только потому, что рынок движется вверх. Или на понижение лишь из-за того, что он падает.

Нередко вам кажется что войти в падающий или растущий рынок абсолютно безопасно. Однако, именно в момент входа он начинает идти в противоположном направлении — знакомая картинка? В результате, многие начинающие трейдеры теряют деньги и вылетают по стопам (и аналогично страдают в БО, прим. Медвед). Причина – они не понимают ценовую динамику и то, как рынки вообще “работают”. В этом курсе я показываю, как избежать ловушки покупки на вершине рынка и продажи на его дне. При этом пробои к новым максимальным или минимальным уровням тоже можно торговать, особенно умелыми руками. Однако, если вы будете торговать каждый пробой, то потеряете деньги. К этому мы вернемся в следующих уроках.

Взгляните на скриншот ниже. Если вы купили на этом пробое, то жестоко пожалели об этом – ведь это ложный пробой, после которого рынок сразу поменял направление.

Берем в помощь скользящие средние

Как же не попасться в эти ложные пробои, которые случаются столь часто? В трендовом рынке это сделать совсем нетрудно. Достаточно дождаться сигналов price action от значимых зон в тренде. Например, после отката рынка и его возврата к усредненному значению, после чего цена уходит в направлении общего тренда.

Значимыми зонами могут быть горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, а также небольшие области консолидации, где цене нравится пребывать какое-то время (зоны или области поддержки/сопротивления). Помощником может быть и EMA – экспоненциальная скользящая средняя, выступающая в качестве динамической поддержки или сопротивления.

EMA

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), она же экспоненциально взвешенная скользящая средняя (EWMA) включает в себя весовые коэффициенты, что уменьшаются экспоненциально. Значение каждой старой точки данных снижается по экспоненте, что делает последние измерения более значимыми, но не отвергая полностью данные прошлые.

Согласно определению Леймана, скользящая средняя – это просто набор периодов (дней, часов), где старые данные непрерывно отбрасываются и добавляются новые, а усредненное значение постоянно пересчитывается. Скажем, в 5-дневной скользящей средней учитываются цены за 5 дней, что делятся на 5. На следующий день последние сутки выбрасываются и подсчитываются снова 5 дней, плюс 1 новый день. Поэтому скользящая как бы “скользит” по временным периодам.

• EMA усредняет ценовые колебания и помогает определить тренды. Мы все слышали пословицу “тренд ваш друг” и “торгуй в тренде”, но его не так просто определить. Не удивительно, поскольку цена не перемещается по прямой линии, не говоря уже о том, что тренды различаются в зависимости от таймфрейма.
• Скользящая средняя – это запаздывающий индикатор, они не реагируют мгновенно на ценовые изменения. Их задача – работать в качестве фильтра и значимых зон.
• Скользящие средние сглаживают ценовые колебания. Чем длиннее скользящая, тем больше эффект сглаживания. Чем меньше – тем более “рваным” он будет.
• Наклон долгосрочной скользящей средней указывает на общее настроение рынка. В свою очередь, наклон краткосрочной скользящей отображает кратковременный рыночный настрой. Если сочетать обе скользящие и они расходятся в одном направлении, это помогает определить тренд.
• Если цена долго находится выше или ниже скользящей средней, речь также идет об определенном рыночном настроении, бычьем (цена над скользящей) или медвежьем (под скользящей).
• Скользящие средние – это также динамические поддержка и сопротивление, к которым цена неизбежно возвращается.

На графике ниже я использую EMA 21 и 8, где 21 – синяя линия и 8 – красная. На дневном графике я использую только эти EMA, иногда также на недельном. Их основное предназначение – помощь в определении тренда и работа в качестве динамических поддержки/сопротивления.

В классическом варианте пересечение EMA 8 над EMA 21 означает восходящий рынок и наоборот – EMA 8 уходит под EMA 21, значит указание на нисходящий тренд. Однако, это лишь намек – поскольку в боковом движении EMA вообще перестают работать и там мы должны переходить на горизонтальные линии поддержки и сопротивления, что мы обсудим чуть позже.

Когда рынок откатывается к этим динамическим зонам (линиям МА), именно там нужно искать подходящие сигналы price action. Поскольку откат в тренде – самая подходящая торговая ситуация из всех. Как прекрасно видно на скриншоте ниже, откат к скользящим завершается движением в сторону основного тренда.

• Когда EMA 8 идет под наклоном или пересекается над/под EMA 21, мы можем предположить сильный краткосрочный тренд. Как правило, это означает, что короткое движение против тренда провалится, пока линии не пересеклись вновь. Картинка не выглядит идеальной, однако, направление наклона краткосрочной скользящей отлично указывает на ценовое движение.
• Удивительное дело – цена может закрываться за EMA 8/21 в течение нескольких дней, но скользящие так и не пересекутся, а тренд продолжается. Такие линии хороши для быстрых входов, они достаточно точны и не реагируют мгновенно на ценовые изменения. С ними нужно просто подождать, когда появится подходящий сигнал. В идеальном варианте такие линии используются как трендовый фильтр. Воспользовавшись приемами, описанными ранее можно поставить EMA 8/21, чтобы подтвердить тренд и найти подходящие зоны для входа там, где цена откатывается к скользящим средним.
• После пересечения двух скользящих и отката рынка, что может уйти достаточно далеко, цена нередко сразу же возвращается обратно. Так цена находит новую ось равновесия и начинает колебаться вокруг нее.
• Таким образом, EMA мы используем как регрессный индикатор, для определения зон потенциальных возможностей. EMA часто сочетаются с price action, а вот торговать просто по пересечениям конечно же нельзя.
• Скользящие средние, сами по себе, не являются полноценной торговой стратегией. Это инструмент, который нужно объединять с price action. Повторюсь – пересечения EMA мы не торгуем сами по себе, это чистый убыток.

На графике ниже мы как раз объединяем сигналы price action с EMA 8/21 на дневном графике. Очевидно, что тренд нисходящий, поэтому мы ждем отката цены к динамическим п/с, в роли которых скользящие и выступают.

Как видите, пинбар образовался после отката к EMA 21 (синяя линяя), что завершилось сильном движением вниз и продолжением общего тренда. Затем мы видим внутренний бар  на EMA 8 (красная линия), что также выступил сигналом для продолжения тренда. О пинбарах и внутренних барах мы говорим в отдельных уроках.

В восходящем тренде ситуация выглядела бы наоборот и мы искали бы сигналы на покупку при формировании сетапов price action у EMA 8/21.

Тренды: идеальные и не очень

Рынки далеко не всегда демонстрируют идеальные тренды. Иногда в них сильные волны, когда цена далеко уходит от скользящей перед тем, как к ней вернуться. Иногда цена вообще проходит сквозь скользящую, прежде чем вернуться к предыдущему тренду.

В такой ситуации нам нужно ориентироваться на price action, а не EMA и искать паттерны у HH/HL или LH/LL, о чем мы говорили в самом начале этого урока. Если тренд идеален – по нему элементарно работать с помощью EMA, а волатильность цены будет ниже. Давайте их сравним.

Неидеальный тренд

Внизу то, что можно считать неидеальным трендом, поскольку хотя цена и формирует новые HH/HL, она делает это не в такой четкой лесенке, как нам обычно нравится. Зато у такого тренда есть шикарное преимущество – волны крупные в обе стороны и с ними легко работать, как по тренду, так и против него.

Идеальный тренд

Когда рынок в идеальном тренде, работать с ним проще всего, а price action постоянно дает четкие сигналы на вход. Цена идет гармонично по отношению к скользящим средним и лихо откатывается в противоположном направлении. Остается лишь найти подходящие зоны входа на вашем таймфрейме.

Вам нужно приучиться ждать, пока сигнал price action не образуется прямо на скользящей средней или рядом с ней. Это может быть пинбар, внутренний бар, фейки и т.д. С опытом и развитием трейдерской интуиции некоторые трейдеры входят в рынок вообще после соприкосновения цены со скользящей, если рынок идет в идеальном тренде. Такой “слепой” вход не требует обнаружения конкретных сетапов PA (и я не рекомендую заниматься подобным, пока вы действительно не освоили искусство работы с EMA и price action).

Со временем, вы поймете – в тренде рынок всегда дает намеки на вход и практически всегда позволяет совершать сделки, когда цена повторно тестирует скользящую среднюю.

Если скользящие средние четко наклонены в определенном направлении – это указание на сильный тренд.

При этом чем больше расхождение между двумя скользящими средними, тем сильнее тренд. Расхождение – это когда линии раздвигаются подальше друг от друга. Многие новички сосредоточены на пересечении скользящих и делают, тем самым, колоссальную ошибку. Поскольку наклон линий EMA и их работа в качестве уровней п/с намного важнее.

На скриншоте ниже мы видим идеальный рыночный тренд и ЕМА 8/21. Такие тренды торговать проще всего, делать на них деньги вообще одно удовольствие. Увы, они встречаются не слишком часто, но если вам попалась такая картинка – достаточно дождаться, когда цена откатится к ЕМА и продемонстрирует подходящий сигнал price action.

На следующем графике скользящие средние наклонены в одном направлении, однако, расходятся друг от друга – тренд чрезвычайно сильный и наращивает свою интенсивность.

Примечание о скользящих средних

• Идеального аналитического инструмента нет, однако EMA великолепно показывают направление краткосрочных трендов и подходящие зоны для входов в направлении тренда.
• Цена, особенно в “идеальных трендах” часто намекает на свои дальнейшие действия.
• Чем больше времени цена проводит за одной из скользящих средних, тем больше шансов, что она развернется в их направлении.

Торговля против тренда

Начнем с того, что я не рекомендую новичкам или ребятам, у которых сложности в торговле работать против тренда, особенно против дневного. Это куда более рискованное занятие, нежели работа по тренду. Однако, нам нужно разобраться и в этом аспекте, поскольку работа против тренда может быть весьма эффективной при правильном к ней подходе.

Против тренда работать сложнее и рискованнее, это факт. Однако, с опытом такие входы дают массу интересных возможностей. Зачастую движение против тренда на дневных графиках будет сильным, уверенным и способно привести к изменению всего тренда.

Вот что вам нужно знать о торговле против тренда.

• Сигнал на вход против тренда надо искать на дневном или недельном графике (на недельном вполне можно торговать пины, однако, понадобится стоп-лос побольше). Нередко именно на недельном графике можно найти зону входа, которая затем уточняется на дневном или 4-часовом в начале недели. Впрочем, большинство пинов против тренда я использую на дневном графике.
• Сигнал образуется на откате либо (идеальный вариант) на ложном пробое через основной дневной уровень поддержки/сопротивления.
• Сигнал всегда выглядит очевидным – таким, что сразу бросается в глаза. Другими словами, вам не придется ломать голову или писать мне, спрашивая, хороший это сигнал или нет. Он должен буквально “смотреть” на вас с графика.
• Сигналы против тренда на 4-часовом графике иногда работают, однако, их использование потребует больше опыта. Поэтому их лучше не трогать до того, как вы освоите торговлю по трендам на дневном графике, а затем и против тренда. Критерии все те же – сигналы на 4-часовом графике должны быть простыми и понятными. Они должны находится на откате от п/с либо после ложного пробоя основного уровня на дневном графике.
• Торговля против тренда на 1-часовом графике чрезвычайно рискованная и рекомендуется лишь тем, кто освоил контр-трендовые стратегии для дневного и 4-часового графиков. Хорошие сигналы против тренда на 1-часовом графике встречаются редко – в сущности, на них вообще можно не обращать внимания.

На графике ниже показаны 3 удачных пинбара для входа против тренда. Они все расположены на 1-дневном графике около основного уровня сопротивления. У всех красивые длинные пины (шипы), что прокалывают основной уровень. Выглядят замечательно – длинная тень, короткое тело. И смотрите, какое движение за этим последовало. При этом пинбары слева и справа, фактически, стали предвестниками изменения тренда на дневном графике.

Торговля в диапазоне

Рынки не всегда идут в трендах. На самом деле большую часть времени цена проводит в торговом диапазоне – консолидации. Ими можно пользоваться в подходящих условиях.

Торговый диапазон – это движение цены между зонами поддержки и сопротивления, весьма простая концепция. Как правило, эти зоны легко определить и цена с ними взаимодействует достаточно точно. На примере ниже как раз виден такой диапазон и три сигнала с пинбарами, что с формировались вверху. Каждый этот пинбар принес бы вам доход.

Хаотичный рынок

Под “хаосом” стоит понимать рынок, что консолидируется в очень узких диапазонах, где сложно торговать, а порой и невозможно. Такое рваное движение чаще встречается на малых таймфреймах. Вот например:

Недельные графики

Большинство торгов я провожу на дневном и 4-часовом графиках, фактически, 99% от всех сделок. Однако, недельный график хорош для определения долгосрочных трендов и уровней. Я не торгую сигналы на недельных графиках просто потому, что соотношение риска к прибыли не слишком хорошо, да и ждать приходится куда дольше, чем мне хотелось бы. Кроме того, я выяснил, что если на недельном графике образуется хороший сигнал вроде пинбара или фейки, то на дневном или 4-часом графике можно найти сигнал намного лучше – если искать их в начале следующей недели.

Я получаю тонны писем о том, как торговать на дневных и недельных графиках, а также что делать, если тренды на них в разные стороны. Самый простой ответ вот такой: сначала мы определяем дневной тренд и работаем с дневным же графиком, а недельный лишь проверяем для изучения общей картины.

Представим, что на дневном графике тренд вверх, однако на недельном – все еще вниз. Следовательно, на недельном надо искать основные уровни сопротивления, что могут вскоре появится (раз дневной идет вверх), поскольку сразу покупать от недельного сопротивления не стоит.

Если на дневном и недельном графиках тренд идет в одном направлении, это отличный повод найти хорошие сигналы на дневном и 4-часовом трендах в том же направлении. Например: на дневном и недельном графиках цена идет вверх, на дневном откат от динамического сопротивления в виде ЕМА 8/21, что формирует хороший сигнал на покупку.

Кратко о линиях тренда

Лично я не вижу особого смысла в использовании линий тренда. Они действительно хороши для определения смены тренда, однако, такие линии часто мешают и подвержены разности мнений. Безусловно, в price action хорошо использовать различные методы, но линии тренда, как на мой взгляд слишком уж произвольные и поэтому я их не использую.

В следующем уроке мы рассмотрим несколько практических аспектов при определении трендов, работе с ЕМА, пинбарами/внутренними барами и другими элементами РА.

• Назад: Линии поддержки и сопротивления
• Вперед: Тренды. Практика

Поговорим о тренде, о его тенденциях, я поделюсь опытом и расскажу об основных ошибках начинающих трейдеров. Надеюсь, что после прочтения, у вас появится более глубокое понимание понятия “тренд”, как работать с ним и что такое точки входа в рынок и выхода соответственно.

Как и многие, на этапе своего становления я читал различные книги по техническому анализу ценовых графиков, и среди них (а прочитал я немало) нашлось буквально несколько, в которых авторы забыли упомянуть про торговлю по тренду. «Следуй за тенденцией», «тренд – твой друг», «если цена растет – покупай, а если падает – продавай», – вот наиболее популярные советы авторов таких книг. Однако пытаясь поначалу применять эти рекомендации, я неизбежно приходил к разочарованию (моргните 2 раза, если узнаете себя): как только я входил по тренду, меня тут же выбивало по стоп-лоссу. Но как только меня выбивало по стоп-лоссу – тренд тут же возобновлялся в ту сторону, куда я и предполагал.

Что же получается? Неужели все эти бестселлеры по трейдингу и инвестированию совершенно бесполезны в процессе обучения трейдингу на Форекс? Последующий мой вывод был именно таким, однако все оказалось не совсем так, и проблема была несколько глубже.

В этой статье мы разберем:

• Тренд и флэт
• 1. Начало пути и главная ошибка трейдера
• 2. Чего в действительности хочет трейдер?
• 3. Идентичность паттернов или «почему цена пошла не туда?»
• 4. Точка входа vs. Точка выхода
• Как определить флэт или тренд
• Запомнить

Тренд и флэт

Часто говорят, что флэт — это убийца депозитов трендовых трейдеров. Это на самом деле так. Если ваша торговая система показывает отличные результаты в трендовом состоянии рынка, то при боковом движении этих результатов может и не быть.

Опытные трейдеры знают, что после бокового движения цена очень часто «выстреливает». Затянувшийся флэт служит сигналом к последующей продолжительной тенденции, хотя и это правило работает не на 100%.

Период флэта характеризуется слишком большой неопределенностью, в которой трудно выявить хоть какую-то вероятность. Пока цена движется в узком диапазоне без направленного движения, сделать более-менее качественный прогноз на будущее весьма проблематично.

Я определяю для себя  флэт именно как боковой тренд. Это помогает понять разворотные модели на Форексе. Очень часто смена тенденции может происходить не только с нисходящего тренда на восходящий, но и на боковой! Именно об этом часто забывают многие трейдеры и теряют деньги. Флэт на Форекс — это время, когда силы быков и медведей примерно равны и их не хватает для формирования восходящего или нисходящего тренда, поэтому цена не имеет ярко выраженной тенденции и колеблется в определенном ценовом диапазоне.

Флэт — ловушка для неопытных трейдеров.

1. Начало пути и главная ошибка трейдера

В этой статье речь пойдет о такой типичной ошибке Форекс-трейдера, как «мнение о рынке».

Когда начинающий Форекс-трейдер читает о том, что «вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность его смены», у него из-за отсутствия опыта складывается слишком упрощенное представление о происходящем. Он начинает думать, что «если тренд вверх, значит цена будет и дальше идти вверх», а «если тренд вниз, значит цена будет дальше идти вниз». Слову «вероятность» поначалу не придается большого значения, а затем это слово попросту выбрасывается умом за ненадобностью.

Почему?

Потому что поначалу мы все с вами ищем не то. Мы ищем окончательный ответ, истину или, как это принято называть, «грааль» на рынке Форекс, который даст нам ответ на вопрос «Что будет цена делать дальше?». Мы чувствуем, что еще недостаточно разбирается в предмете и поэтому ищем большей определенности. Типичная мысль после серии убыточных сделок: «Если я захожу в сторону тренда, а меня выбивает по стопу, значит я этот самый тренд неправильно определяю». Знакомо? Конечно, знакомо. И в этот самый момент неизбежно совершаются 2 ошибочных допущения: «Я не могу заработать, потому что не понимаю, куда пойдет цена» и, как следствие, «Значит надо научиться понимать, куда она пойдет».

Поначалу мы все с вами ищем не то – мы ищем окончательный ответ, истину или, как это принято называть, «грааль» на рынке Форекс, который даст нам ответ на вопрос «Что будет цена будет делать дальше?».

2. Чего в действительности хочет трейдер?

Кто-то идет по пути создать индикаторную стратегию (как я в свое время) и пытается подогнать параметры индикаторов так, чтобы на истории они «предугадывали» поведение цены. И когда это у меня получилось, торговать стало более комфортно. Однако комфорт продлился до первой же серии убыточных сделок. Кто-то может интересоваться аналитикой рынка Форекс или даже захочет пройти обучение трейдингу на валютном рынке у различных трейдеров в той же надежде научиться определять, куда пойдет цена. Ничто из перечисленного, к сожалению, не может дать то, что ищет начинающий трейдер в начале пути – ни единственно верного подхода к анализу, ни волшебного ценового рисунка, после которого цена неизбежно пойдет в нужном направлении, ни идеальной и безошибочной торговой стратегии со 100% вероятностью прибыльных сделок и 9999% доходности за день. Просто потому, что это невозможно.

А теперь немного конкретики. Для того, чтобы предсказать движение цены, необходимо узнать, ни больше, ни меньше, все торговые решения всех участников рынка на ближайшее будущее. И это без учета различных непрогнозируемых событий, вроде урагана, землетрясения или неожиданного политического решения в какой-либо стране (тот же Brexit произошел не так давно), которые могут моментально изменить намерения «недавно опрошенных» трейдеров. Но рынок Форекс слишком большой, участников слишком много, а различные внезапные политические решения или стихийные бедствия попросту непредсказуемы.

Для того, чтобы предсказать, куда пойдет цена, необходимо узнать, ни больше, ни меньше, все торговые решения всех участников рынка на ближайшее будущее.

Так каким, спрашивается, образом индикаторы, ценовой график, аналитические прогнозы или что-либо еще могут дать трейдеру возможность знать, куда пойдет цена? На основании чего можно предполагать, что с помощью индикаторов, графика цены или прогнозов можно узнать намерения ВСЕХ трейдеров в ближайшее мгновение (и не забываем про ураганы и землетрясения)? Что помешает участникам рынка посчитать цену GBP/USD 1.50000  слишком дорогой для валюты Великобритании, которая решила выйти из ЕС в июне 2016? Восходящий тренд?

Данная статья содержит больше вопросов, чем ответов. И чем быстрее трейдер задаст их себе, тем больше он сможет сократить свой путь развития как профессионала валютного рынка.

3. Идентичность паттернов или «почему цена пошла не туда?»

Тогда что же нужно искать и как вообще заработать на Форекс? Я был крайне взбешен, когда слышал от других трейдеров, что «никто не знает, куда пойдет цена», более того, «чтобы зарабатывать, не нужно знать, куда она пойдет». Мне казалось, что они просто прикалываются и не хотят рассказывать мне свои секреты Но со временем я понял.

Самое важное знание, которое следует принять как можно быстрее любому трейдеру-новичку – в любой момент времени цена может пойти куда угодно: любой тренд может смениться в любую секунду, любой сильный уровень поддержки/сопротивления может быть пробит, любые рыночные условия могут поменяться в следующее мгновение. Но это не значит, что нужно зайти в сделку и бояться, что сейчас все поменяется и вас обязательно выбьет =) Мы просто должны принять, что определенности в направлении ценового движения нет и быть не может. Идентичный ценовой рисунок может сегодня дать восходящее движение, а завтра нисходящее.

Только в первом случае это – «вау, голова и плечи, я – мегакрутой трейдер», а во втором «блин, голова и плечи же… Наверное, я что-то неправильно определил». И наш мозг отказывается принять, что паттерн идентичен, и что разное направление цены после него – это нормально.

Мы просто должны принять, что определенности в направлении ценового движения нет и быть не может. Идентичный ценовой рисунок может сегодня дать восходящее движение, а завтра – нисходящее.

Если мы понимаем, что определенности в направлении ценового движения нет и быть не может, то следующий важный вывод напрашивается сам собой – не существует единого правильного, истинного подхода, «окончательной торговой стратегии», «идеального метода», потому что в рыночных условиях неопределенности любой из них по определению будет давать убыточные сделки (и это тоже нормально, так должно быть).

4. Точка входа vs. Точка выхода

Есть еще одна фраза, которая не давала мне покоя. Звучит она так: «Не важна точка входа, важна точка выхода». Что?? Что за бред, да?

Потому что в воображении появляется сразу ситуация, когда трейдер покупает в произвольном месте (не понимая зачем и почему) и ждет, когда его позиция выплывет в прибыль (если выплывет). Какое это отношение имеет к прибыльной торговле? Никакого, конечно же. Ведь та фраза не об этом.

“Неважность” точки входа и важность точки выхода подразумевает то, что я и вы, читая эту статью, можем зайти в противоположные сделки по одной и той же цене и оба получить прибыль. Как? Мы с вами просто можем торговать на разных таймфреймах:

“Неважность” точки входа и важность точки выхода подразумевает то, что я и вы можем зайти в противоположные сделки по одной и той же цене и оба получить прибыль, потому что торгуем на разных таймфреймах.

Зеленым прямоугольником отмечено место, где мы с вами заключили сделку: например, вы купили, а я продал. Вы купили, потому что вы зашли от зоны спроса, откуда цена ранее выросла. И если цена пойдет ниже этой зоны, значит зона более не активна, и ваш сценарий не оправдался. Поэтому ваш стоп-лосс расположился как раз под этой зоной (нижняя красная линия). Ваша цель – противоположная зона (отмечена синей линией сверху), и мы видим, что ваша позиция закрыта с прибылью, а соотношение в сделке – около 3/1. Вас можно поздравить!

Я продал, потому что увидел ложный пробой уровня: цена попыталась пойти выше него, но ей это не удалось. Опасаясь, что отката вверх может не быть, я продал рыночным ордером (как раз вам). При этом я понимаю, что «нечто» толкнуло цену обратно под уровень, и мой стоп будет как раз за тем местом, откуда цена развернулась вниз (красная линия сверху). Если цена пойдет выше – я буду понимать, что рыночные условия изменились. При этом моя цель прибыли находится около источника глобального восходящего движения (нижняя синяя линия) – именно оттуда цену толкнули наверх, и именно там может снова возникнуть повышенный спрос. Как мы видим, моя позиция также закрыта с прибылью и соотношение также около 3/1.

Так кто из нас в этом случае прав в момент заключения сделки? =) Вверх пошла цена или все-таки вниз?

Если обобщить мой посыл, то желание знать, куда пойдет цена, приведет вас в тупик — у вас никогда не будет достаточно информации для этого по вышеописанным причинам. Нам нужно знать лишь одно: насколько приемлемы текущие условия для сделки по риску и потенциалу согласно вашему пониманию рынка, которое, увы, придется приобретать самостоятельно.

Как определить флэт или тренд

В своей торговой практике я использую три метода определения состояния рынка: индикаторный, графический и сессионный. Рассмотрим их подробнее.

Индикаторный метод определения состояния рынка

Название говорит само за себя. Для определения флэта и тренда можно использовать различные индикаторы объемов, которых огромное множество: ADX, Pulse flat, Parabolic SAR, Bollinger Bands, Trend Filter, Xaser FV и другие.

Индикаторы объемов также хорошо подтверждают наличие флэта. Как правило, в такой период они показывают значения ниже, чем в остальное время. Тем не менее, если торговый коридор обладает широким диапазоном, то придется воспользоваться другим инструментом определения конъюнктуры рынка.

Пример

На рисунке изображен дневной график валютной пары EUR/USD с нанесенным индикатором iVAR или «Индекс вариаций», выглядит как ломаная линия в окне под графиком. Данная линия ходит вокруг своего уровня 0.5, который выставлен в настройках по умолчанию.

Индикатор был построен на теории о финансовых временных рядах, которые в свою очередь являются представителями фрактальных временных функций.

Применение индикатора в торговле:

• Если индикатор меньше 0.5 – это указывает на тренд. Очень низкое значение говорит об ослаблении тренда или о потенциальном начале коррекции;

• Когда индикатор больше 0.5 – это указывает на флэт. Очень высокое значение говорит о возможном зарождении тренда;

• Нахождение индикатора в области 0.5 – указывает на неопределенность, рекомендуется воздержаться от торгов.

Индикатор iVAR рекомендуется использовать как вспомогательный или подтверждающий для сигналов других индикаторов — он указывает лишь на формирование тренда, а не определяет его направление.

Важно!!!

При работе с индикаторами для определения состояния рынка стоит запомнить следующие правила:

• У различных инструментов есть свои сильные и слабые стороны, в зависимости от состояния рынка и волатильности. Поэтому все используемые вами индикаторы должны быть хорошо изучены и протестированы на истории.

• Рассматривайте ваши индикаторы лишь как вспомогательные инструменты при анализе финансовых рынков.

• Внимательно относитесь к «авторским» индикаторам. Особенно к тем, у которых исходный код неизвестен или не до конца понятен алгоритм работы.

Графический метод определения тренда и флэта

Эффективный метод определения флэта – найти его верхнюю и нижнюю границы и разместить на них уровни поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление — это ключевые уровни цен, на которых может возникнуть дисбаланс между покупками и продажами, что остановит или развернет ценовое движение. После того как цена пробьет какую-либо из границ флэта, начинайте поиск возможностей для торговли.

Альтернативной возможностью будет торговля от границ канала. При этом стоит учесть, что расстояние от верхней до нижней границы должно быть достаточно большое.

Пример

На рисунке изображен пятиминутный график валютной пары EUR/USD.

1. В области 1 цена находится во флэте

2. Верхняя граница флэта

3. Нижняя граница флэта

4. Цена пробивает флэт в сторону повышения

5. Цена находится в тренде

Момент, связанный с выбранным вами таймфреймом.

Дело в том, что диапазон ценового канала может быть как 10 пунктов, так и более 100 пунктов в зависимости от выбранного промежутка времени. Вы должны четко понимать, что наличие флэта на дневном или часовом таймфрейме не означает, например, что на пятиминутном графике не может быть четкой восходящей или нисходящей тенденции.

Важно!!!

Иногда определить состояние рынка помогает форма свечей. Если тела свечей необычно коротки и имеют длинные тени, это говорит нам о том, что ни покупатели, ни продавцы не могут получить нужный им перевес в рынке.

Временной или сессионный способ определения флэта

Данный способ особенно полезен внутридневным трейдерам. Торговля на Форекс идет 24 часа в сутки, но в действительности торговый день состоит из нескольких торговых сессий.

Идея метода заключается в том, что рассматривается каждая торговая сессия в отдельности. И применяется известное правило – после некоторой консолидации цены часто происходят сильные движения в ту или иную сторону.

Если одна торговая сессия была флэтовой, то высока вероятность того, что следующая за ней сессия может стать трендовой, и наоборот.

Пример

На рисунке показаны основные торговые сессии и изображен пятиминутный график валютной пары EUR/USD.

В области 1, которая соответствует Азиатской торговой сессии, видно движение цены в небольшом коридоре (порядка 30 пунктов). С открытием Лондона (область 2) начинается сильное направленное движение актива.

Важно!!!

• Обязательно учитывайте выход важных экономических новостей. Именно они могут стать драйверами сильного движения.

• Разные торговые инструменты наиболее активны в определенные торговые сессии. Например, волатильность основных валютных пар существенно увеличивается после открытия лондонского и американского рынков.

Запомнить

Индикаторы, которые вы будете использовать для определения состояния рынка, должны быть хорошо вами изучены и являться лишь вспомогательными инструментами.

В случае графического определения флэта не забывайте смотреть старшие таймфреймы: на разных временных интервалах состояние рынка может отличаться.

Обязательно учитывайте важную макростатистику и экономические новости. Они могут задать направление тенденции.

Старайтесь не торговать во флэте. Это может быть очень рискованно.

Подробнее о том, как определять точки разворота тренда и какие инструменты можно для этого использовать, я рекомендую почитать в этой статье. А как отличить тренд от коррекции, я подробно описывал в этом материале.

---

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

В статье “6 идей, как инструменты объёмного анализа ATAS помогают обнаружить отсутствие/затухание тренда” мы писали, насколько важно иметь представление о текущем состоянии рынка, чтобы повысить шансы в свою пользу. Если рынок колеблется в “коридоре”, то торговля сетапов “на пробой” несет увеличение рисков.

Соответственно, если на рынке дисбаланс покупателей и продавцов, то возникает тренд, который продлится до тех пор, пока спрос и предложение не выровняются. 

В данной статье мы поговорим о трендовой стадии:

• Что такое тренд?
• Как его определить с помощью анализа объема?
• Какие инструменты / индикаторы можно применить?
• Примеры на графиках.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Что такое тренд – бычий и медвежий

• Тренд, или направленное движение цен – долгожданное время для многих трейдеров. В это время на рынке присутствует четкая тенденция, побеждают либо “быки”, либо “медведи”.
• Что значит “бычий” тренд? Это значит, что рынок растет. 
• Что значит медвежий тренд? Это значит, что рынок падает. 

Хорошо известно правило “Тренд — твой друг!”. Основная проблема заключается в том, что тренд хорошо видно, когда он уже сформировался. 

И вроде бы все просто, здесь нужно было покупать, а здесь продавать, но… Начало трендов хорошо видны только на истории. Большинство же трейдеров видят тренд, когда он уже сформирован и близится к своему концу, пытаются впрыгнуть в уходящий поезд, и часто терпят неудачу. 

Как же, используя инструменты объемного анализа ATAS, научиться определять “бычий” и “медвежий” тренд? Приведем 5 идей.

Идея 1. Профиль объема, максимальный горизонтальный объем за день.  

В тренде мы можем наблюдать последовательное перемещения максимального горизонтального объема за день по отношению к предыдущему дню. При “бычьем” тренде максимальный горизонтальный объем перемещается вверх, при “медвежьем” тренде – вниз.

На графике выше — футпринт дневного периода с рынка еврофьючерсов, данные с CME. В дальнейших примерах мы тоже будем использовать этот рынок с аналогичными настройками.

За день, обозначенный цифрой “1”, произошло резкое перемещение максимального горизонтального объема вверх, выше максимальных объёмов нескольких предыдущих дней. На основе этого факта можно было прогнозировать начало восходящего тренда. 

Следующий день, обозначенный цифрой “2”, подтвердил начало восходящего тренда, так как произошло еще одно перемещение максимального горизонтального объема вверх.

Идея 2. Volume — вертикальный объем. 

В тренде, когда победитель определился, объем торгов падает, и маркет-мейкер на малых и средних объемах ведет рынок к новым максимумам или минимумам. 

Что происходит после того, как цена проходит значительное расстояние, и тренд начинает быть виден большинству участников рынка? Объемы торгов увеличиваются, и это часто является предзнаменованием окончания тренда, или паттерном разворота бычьего тренда.

В точке “1” происходит возобновление тренда после коррекции на высоком объёме. В точке “2” происходит окончание тренда, тоже на высоком объёме. Сам же тренд идет на средних или малых объемах. 

Идея 3. Delta — разница между покупками и продажами. 

В тренде можно часто наблюдать одинаковую (положительную или отрицательную) дельту нескольких трендовых дней подряд. Если во время тренда дельта меняется на противоположную, это может свидетельствовать о смене настроений на рынке и, соответственно, вероятном окончании тренда.

Начиная с точки “1” до точки “2” развивался тренд, и несколько дней подряд дельта была отрицательная. В точке “3” дельта сменила свой знак на положительный, и это было предвестником ослабления и окончания тренда. 

Почему в данном примере цена росла на отрицательной дельте? Вероятно, потому что крупные игроки лимитными ордерами выбирали всю отрицательную дельту и двигали цену вверх.

Идея 4. Форма свечи. Закрытие дня. 

В тренде часто можно наблюдать преобладание трендовых свечей. Трендовая свеча – это свеча, у которой “тело” больше, чем “теней”. 

Это значит, что в течение дня уверенно побеждали либо “быки”, либо “медведи”. 

Важным критерием тренда является цена закрытия дня. В нисходящем тренде цена закрытия дня должна последовательно снижаться; этого не происходит, когда меняется медвежий тренд. 

В восходящем тренде — наоборот. Нарушение последовательного закрытия дня в одном направлении говорит об ослаблении тренда и его возможном окончании.

Идея 5. Экстремумы дня 

Стандартное определение восходящего тренда – это повышающиеся максимумы и минимумы. Нисходящий тренд – это понижающиеся минимумы и максимумы.

То есть когда мы видим на рынке однонаправленное движение экстремумов дня в каком-то одном направлении – это уверенный тренд. Как только какой-то минимум опускается ниже предыдущего в восходящем тренде – это признак ослабления тренда и возможного его окончания.

Как использовать в трейдинге понимание состояния рынка

Итак, что же делать на практике? 

Начинать свой торговый день с определения текущего состояния рынка. 

Как и капитану корабля, которому с утра нужно посмотреть на небо, чтобы понять, какая сложилась погода, куда дует ветер и какой он силы. 

Так же и трейдеру не нужно сразу искать возможности для покупки или продажи, а сперва следует понять, что сегодня делать эффективнее, у каких сделок будет большая вероятность в получении прибыли. 

• Если действует флэт – то можно спокойно как покупать, так и продавать. Торговать по флэтовым торговым системам, которые и показывают хорошие результаты при боковиках. А использовать трендовые торговые системы смысла нет, так как пока на рынке равновесие, то потенциал взять прибыль снижается. Трендовые системы могут приносить значительные убытки, если рынок флэтовый. А флэтовый рынок может затянуться на несколько дней, а то и несколько недель. 
• Если действует восходящий тренд – то продавать на таком рынке, значит увеличивать вероятность получения убытков. Тренд – друг трейдера, никогда не торгуйте против тренда, так как вероятность будет не на вашей стороне. Во время трендов следует использовать трендовые системы, их цель – взять большую прибыль, и сильные движения на рынке этому способствуют. Но и флэтовые системы можно использовать во время тренда, главное – чтобы открывать сделки в гармонии с трендом. 
• Если действует нисходящий тренд – то ищите продажи. Нисходящий тренд часто  обладает большей волатильностью и потенциалом, чем восходящий тренд, так как цены быстрее падают, чем растут. Предположительно, это связано с тем, что чувство страха – сильнейшая человеческая эмоция.

Добавьте в свою торговую систему отдельный раздел “Определение состояния текущего рынка”. И последующие правила торговой системы должны учитывать различные состояния рынка и адаптироваться под него. Это даст вам возможность минимизировать убытки и максимизировать прибыли, так как вы будете действовать в гармонии с рынком. 

Выводы

Для прибыльной торговли следует применять объёмный анализ состояния рынка. Это позволит узнать текущее состояние рынка и убережет от торговли против его настроения. Трейдерам (особенно – начинающим) нужно:

• Бороться за большую ВЕРОЯТНОСТЬ прибыльной сделки, чем убыточной. Торговля по тренду дает возможность эту вероятность увеличить. 
• Начинать свой торговый день с определения текущего состояния рынка, используя объемные индикаторы торговой платформы ATAS.
• Если на рынке флэт, то можно продавать и покупать, но не использовать трендовые торговые системы.
• Если на рынке восходящий тренд, то только покупать.
• Если на рынке нисходящий тренд, то только продавать.

Правильное понимание текущего состояния рынка поможет даже простые торговые стратегии сделать прибыльными!

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога: