8.1. Построение выборочного уравнения линейной регрессии по негруппированным данным. Выборочный коэффициент корреляции
Рассматривается
опыт, который описывается случайными
величинами
и.
В результатеп
независимых опытов поучается п
пар чисел
Возможна и другая модель: случайная
величинаописывает
входные данные опыта, а случайная
величинаотражает результат опыта. Входные данные
и результат эксперимента носят случайной
характер. Поэтому при условиимы можем получить несколько значений
случайной величины.
Условным
средним
называется среднее арифметическое
наблюдаемых значений,
соответствующих
пример
1. Случайная
величина Х показывает рост человека, а
— его вес. Дана выборка зависимых случайных
величини:
160 |
165 |
160 |
170 |
160 |
165 |
170 |
155 |
160 |
|
70 |
60 |
65 |
80 |
70 |
75 |
80 |
85 |
60 |
Найти условные
средние.
В выборке значение
встречалось четыре раза:Тогда
Значение
встречается в выборке два раза:Тогда.
Значение
встречается в выборке два разаТогда
Значение
встречается в выборке только один раз.
Поэтому
Условное среднее
является функцией отх:
Это уравнение
называется выборочным
уравнением регрессии
на
.
Порой рассматривается
зависимость случайной величины
от.
Условным средним
называется среднее значение наблюдаемых,
соответствующихУсловное среднееявляется функцией оту,
а функция
называетсявыборочным
уравнением регрессии
на
.
Предполагается,
что уравнение регрессии
является линейным:В результате п опытов получена выборкаНужно найти линейное выборочное уравнение
регрессиина
в виде
Величины
иявляются оценками величини
Рассматривается
сумма
Оценки величин
иопределяются из условия минимальности
записанной суммы. Используется алгоритм
нахождения точек экстремума функции
двух переменных. Получаем:
Располагая
результатами наблюдений можно не знать
вида функции регрессии. При определенных
условиях на проведение эксперимента
по данным выборки можно проверить
гипотезу о линейности функции регрессии:
Приведем оценки
величин, входящих в линейное уравнение
регрессии. Дана выборка случайных
величин
и:
Объем
выборки равен п.
Мы уже рассматривали
несмещенные оценки математических
ожиданий:
Приведем смещенные
состоятельные оценки дисперсий:
Приведем оценку
корреляционного момента:
Эта величина
называется выборочным
корреляционным моментом. По
значению
определяетсявыборочный
коэффициент корреляции.
где
иоценки среднеквадратических отклонений.
С использованием
введенных оценок можно записать
выборочное уравнение регрессии:
Пример
2. Записать
выборочное уравнение
наи найти выборочный коэффициент корреляции
по данным выборки.
65 |
71 |
82 |
65 |
63 |
60 |
63 |
66 |
65 |
70 |
|
72,9 |
48,4 |
65,3 |
64 |
62,7 |
75,5 |
72,8 |
50,6 |
40,8 |
50 |
Объем выборки
.
Находим среднее
арифметическое выборочных значений:
Для вычисления
значений
иудобно использовать следующую таблицу
8.1.1.
Таблица
8.1.1.
1 |
65 |
72,9 |
4738,9 |
42225 |
-2 |
10,6 |
21,2 |
2 |
71 |
48,4 |
3436,4 |
5041 |
4 |
-13,9 |
55,6 |
3 |
82 |
65,3 |
5354,6 |
6724 |
15 |
3 |
45 |
4 |
65 |
64 |
4160 |
4225 |
-2 |
1,7 |
-3,4 |
5 |
63 |
62,7 |
3950,1 |
3969 |
-4 |
0,4 |
-1,6 |
6 |
60 |
75,5 |
4530 |
3600 |
7 |
13,2 |
92,4 |
7 |
63 |
72,8 |
4586,4 |
3969 |
-4 |
10,5 |
-42 |
8 |
66 |
50,6 |
3339,6 |
4356 |
-1 |
-11,7 |
11,7 |
9 |
65 |
40,8 |
2652 |
4225 |
-2 |
-21,5 |
43 |
10 |
70 |
50 |
3500 |
4900 |
3 |
-12,3 |
-36,9 |
Сумма |
670 |
623 |
40248 |
45234 |
— |
— |
185 |
Найдем оценки
и:
Запишем выборочное
линейное уравнение регрессии
на.
Найдем оценку
корреляционного момента:
Найдем оценки
дисперсий
Найдем выборочный
коэффициент корреляции:
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Основы линейной регрессии
Время на прочтение
13 мин
Количество просмотров 123K
Здравствуй, Хабр!
Цель этой статьи — рассказать о линейной регрессии, а именно собрать и показать формулировки и интерпретации задачи регрессии с точки зрения математического анализа, статистики, линейной алгебры и теории вероятностей. Хотя в учебниках эта тема изложена строго и исчерпывающе, ещё одна научно-популярная статья не помешает.
! Осторожно, трафик! В статье присутствует заметное число изображений для иллюстраций, часть в формате gif.
Содержание
- Введение
- Метод наименьших квадратов
- Математический анализ
- Статистика
- Теория вероятностей
- Мультилинейная регрессия
- Линейная алгебра
- Произвольный базис
- Заключительные замечания
- Проблема выбора размерности
- Численные методы
- Реклама и заключение
Введение
Есть три сходных между собой понятия, три сестры: интерполяция, аппроксимация и регрессия.
У них общая цель: из семейства функций выбрать ту, которая обладает определенным свойством.
Интерполяция — способ выбрать из семейства функций ту, которая проходит через заданные точки. Часто функцию затем используют для вычисления в промежуточных точках. Например, мы вручную задаем цвет нескольким точкам и хотим чтобы цвета остальных точек образовали плавные переходы между заданными. Или задаем ключевые кадры анимации и хотим плавные переходы между ними. Классические примеры: интерполяция полиномами Лагранжа, сплайн-интерполяция, многомерная интерполяция (билинейная, трилинейная, методом ближайшего соседа и т.д). Есть также родственное понятие экстраполяции — предсказание поведения функции вне интервала. Например, предсказание курса доллара на основании предыдущих колебаний — экстраполяция.
Аппроксимация — способ выбрать из семейства «простых» функций приближение для «сложной» функции на отрезке, при этом ошибка не должна превышать определенного предела. Аппроксимацию используют, когда нужно получить функцию, похожую на данную, но более удобную для вычислений и манипуляций (дифференцирования, интегрирования и т.п). При оптимизации критических участков кода часто используют аппроксимацию: если значение функции вычисляется много раз в секунду и не нужна абсолютная точность, то можно обойтись более простым аппроксимантом с меньшей «ценой» вычисления. Классические примеры включают ряд Тейлора на отрезке, аппроксимацию ортогональными многочленами, аппроксимацию Паде, аппроксимацию синуса Бхаскара и т.п.
Регрессия — способ выбрать из семейства функций ту, которая минимизирует функцию потерь. Последняя характеризует насколько сильно пробная функция отклоняется от значений в заданных точках. Если точки получены в эксперименте, они неизбежно содержат ошибку измерений, шум, поэтому разумнее требовать, чтобы функция передавала общую тенденцию, а не точно проходила через все точки. В каком-то смысле регрессия — это «интерполирующая аппроксимация»: мы хотим провести кривую как можно ближе к точкам и при этом сохранить ее максимально простой чтобы уловить общую тенденцию. За баланс между этими противоречивыми желаниями как-раз отвечает функция потерь (в английской литературе «loss function» или «cost function»).
В этой статье мы рассмотрим линейную регрессию. Это означает, что семейство функций, из которых мы выбираем, представляет собой линейную комбинацию наперед заданных базисных функций
Цель регрессии — найти коэффициенты этой линейной комбинации, и тем самым определить регрессионную функцию
(которую также называют моделью). Отмечу, что линейную регрессию называют линейной именно из-за линейной комбинации базисных функций — это не связано с самыми базисными функциями (они могут быть линейными или нет).
Регрессия с нами уже давно: впервые метод опубликовал Лежандр в 1805 году, хотя Гаусс пришел к нему раньше и успешно использовал для предсказания орбиты «кометы» (на самом деле карликовой планеты) Цереры. Существует множество вариантов и обобщений линейной регрессии: LAD, метод наименьших квадратов, Ridge регрессия, Lasso регрессия, ElasticNet и многие другие.
Метод наименьших квадратов
Начнём с простейшего двумерного случая. Пусть нам даны точки на плоскости
и мы ищем такую аффинную функцию
чтобы ее график ближе всего находился к точкам. Таким образом, наш базис состоит из константной функции и линейной
.
Как видно из иллюстрации, расстояние от точки до прямой можно понимать по-разному, например геометрически — это длина перпендикуляра. Однако в контексте нашей задачи нам нужно функциональное расстояние, а не геометрическое. Нас интересует разница между экспериментальным значением и предсказанием модели для каждого
поэтому измерять нужно вдоль оси
.
Первое, что приходит в голову, в качестве функции потерь попробовать выражение, зависящее от абсолютных значений разниц
. Простейший вариант — сумма модулей отклонений
приводит к Least Absolute Distance (LAD) регрессии.
Впрочем, более популярная функция потерь — сумма квадратов отклонений регрессанта от модели. В англоязычной литературе она носит название Sum of Squared Errors (SSE)
Метод наименьших квадратов (по англ. OLS) — линейная регрессия c
в качестве функции потерь.
Такой выбор прежде всего удобен: производная квадратичной функции — линейная функция, а линейные уравнения легко решаются. Впрочем, далее я укажу и другие соображения в пользу
.
Математический анализ
Простейший способ найти
— вычислить частные производные по
и
, приравнять их нулю и решить систему линейных уравнений
Значения параметров, минимизирующие функцию потерь, удовлетворяют уравнениям
которые легко решить
Мы получили громоздкие и неструктурированные выражения. Сейчас мы их облагородим и вдохнем в них смысл.
Статистика
Полученные формулы можно компактно записать с помощью статистических эстиматоров: среднего
, вариации
(стандартного отклонения), ковариации
и корреляции
Перепишем
как
где
это нескорректированное (смещенное) стандартное выборочное отклонение, а
— ковариация. Теперь вспомним, что коэффициент корреляции (коэффициент корреляции Пирсона)
и запишем
Теперь мы можем оценить все изящество дескриптивной статистики, записав уравнение регрессионной прямой так
Во-первых, это уравнение сразу указывает на два свойства регрессионной прямой:
Во-вторых, теперь становится понятно, почему метод регрессии называется именно так. В единицах стандартного отклонения
отклоняется от своего среднего значения меньше чем
, потому что
. Это называется регрессией(от лат. regressus — «возвращение») по отношению к среднему. Это явление было описано сэром Фрэнсисом Гальтоном в конце XIX века в его статье «Регрессия к посредственности при наследовании роста». В статье показано, что черты (такие как рост), сильно отклоняющиеся от средних, редко передаются по наследству. Характеристики потомства как бы стремятся к среднему — на детях гениев природа отдыхает.
Возведя коэффициент корреляции в квадрат, получим коэффициент детерминации
. Квадрат этой статистической меры показывает насколько хорошо регрессионная модель описывает данные.
, равный
, означает что функция идеально ложится на все точки — данные идеально скоррелированны. Можно доказать, что
показывает какая доля вариативности в данных объясняется лучшей из линейных моделей. Чтобы понять, что это значит, введем определения
— вариация исходных данных (вариация точек
).
— вариация остатков, то есть вариация отклонений от регрессионной модели — от
нужно отнять предсказание модели и найти вариацию.
— вариация регрессии, то есть вариация предсказаний регрессионной модели в точках
(обратите внимание, что среднее предсказаний модели совпадает с
).
Дело в том, что вариация исходных данных разлагается в сумму двух других вариаций: вариации случайного шума (остатков) и вариации, которая объясняется моделью (регрессии)
или
Как видим, стандартные отклонения образуют прямоугольный треугольник.
Мы стремимся избавиться от вариативности, связанной с шумом и оставить лишь вариативность, которая объясняется моделью, — хотим отделить зерна от плевел. О том, насколько это удалось лучшей из линейных моделей, свидетельствует
, равный единице минус доля вариации ошибок в суммарной вариации
или доле объясненной вариации (доля вариации регрессии в полной вариации)
равен косинусу угла в прямоугольном треугольнике
. Кстати, иногда вводят долю необъясненной вариации
и она равна квадрату синуса в этом треугольнике. Если коэффициент детерминации мал, возможно мы выбрали неудачные базисные функции, линейная регрессия неприменима вовсе и т.п.
Теория вероятностей
Ранее мы пришли к функции потерь
из соображений удобства, но к ней же можно прийти с помощью теории вероятностей и метода максимального правдоподобия (ММП). Напомню вкратце его суть. Предположим, у нас есть
независимых одинаково распределенных случайных величин (в нашем случае — результатов измерений). Мы знаем вид функции распределения (напр. нормальное распределение), но хотим определить параметры, которые в нее входят (например
и
). Для этого нужно вычислить вероятность получить
датапоинтов в предположении постоянных, но пока неизвестных параметров. Благодаря независимости измерений, мы получим произведение вероятностей реализации каждого измерения. Если мыслить полученную величину как функцию параметров (функция правдоподобия) и найти её максимум, мы получим оценку параметров. Зачастую вместо функции правдоподобия используют ее логарифм — дифференцировать его проще, а результат — тот же.
Вернемся к задаче простой регрессии. Допустим, что значения
нам известны точно, а в измерении
присутствует случайный шум (свойство слабой экзогенности). Более того, положим, что все отклонения от прямой (свойство линейности) вызваны шумом с постоянным распределением (постоянство распределения). Тогда
где
— нормально распределенная случайная величина
Исходя из предположений выше, запишем функцию правдоподобия
и ее логарифм
Таким образом, максимум правдоподобия достигается при минимуме
что дает основание принять ее в качестве функции потерь. Кстати, если
мы получим функцию потерь LAD регрессии
которую мы упоминали ранее.
Подход, который мы использовали в этом разделе — один из возможных. Можно прийти к такому же результату, используя более общие свойства. В частности, свойство постоянства распределения можно ослабить, заменив на свойства независимости, постоянства вариации (гомоскедастичность) и отсутствия мультиколлинеарности. Также вместо ММП эстимации можно воспользоваться другими методами, например линейной MMSE эстимацией.
Мультилинейная регрессия
До сих пор мы рассматривали задачу регрессии для одного скалярного признака
, однако обычно регрессор — это
-мерный вектор
. Другими словами, для каждого измерения мы регистрируем
фич, объединяя их в вектор. В этом случае логично принять модель с
независимыми базисными функциями векторного аргумента —
степеней свободы соответствуют
фичам и еще одна — регрессанту
. Простейший выбор — линейные базисные функции
. При
получим уже знакомый нам базис
.
Итак, мы хотим найти такой вектор (набор коэффициентов)
, что
Знак «
» означает, что мы ищем решение, которое минимизирует сумму квадратов ошибок
Последнее уравнение можно переписать более удобным образом. Для этого расположим
в строках матрицы (матрицы информации)
Тогда столбцы матрицы
отвечают измерениям
-ой фичи. Здесь важно не запутаться:
— количество измерений,
— количество признаков (фич), которые мы регистрируем. Систему можно записать как
Квадрат нормы разности векторов в правой и левой частях уравнения образует функцию потерь
которую мы намерены минимизировать
Продифференцируем финальное выражение по
(если забыли как это делается — загляните в Matrix cookbook)
приравняем производную к
и получим т.н. нормальные уравнения
Если столбцы матрицы информации
линейно независимы (нет идеально скоррелированных фич), то матрица
имеет обратную (доказательство можно посмотреть, например, в видео академии Хана). Тогда можно записать
где
псевдообратная к
. Понятие псевдообратной матрицы введено в 1903 году Фредгольмом, она сыграла важную роль в работах Мура и Пенроуза.
Напомню, что обратить
и найти
можно только если столбцы
линейно независимы. Впрочем, если столбцы
близки к линейной зависимости, вычисление
уже становится численно нестабильным. Степень линейной зависимости признаков в
или, как говорят, мультиколлинеарности матрицы
, можно измерить числом обусловленности — отношением максимального собственного значения к минимальному. Чем оно больше, тем ближе
к вырожденной и неустойчивее вычисление псевдообратной.
Линейная алгебра
К решению задачи мультилинейной регрессии можно прийти довольно естественно и с помощью линейной алгебры и геометрии, ведь даже то, что в функции потерь фигурирует норма вектора ошибок уже намекает, что у задачи есть геометрическая сторона. Мы видели, что попытка найти линейную модель, описывающую экспериментальные точки, приводит к уравнению
Если количество переменных равно количеству неизвестных и уравнения линейно независимы, то система имеет единственное решение. Однако, если число измерений превосходит число признаков, то есть уравнений больше чем неизвестных — система становится несовместной, переопределенной. В этом случае лучшее, что мы можем сделать — выбрать вектор
, образ которого
ближе остальных к
. Напомню, что множество образов или колоночное пространство
— это линейная комбинация вектор-столбцов матрицы
—
-мерное линейное подпространство (мы считаем фичи линейно независимыми), линейная оболочка вектор-столбцов
. Итак, если
принадлежит
, то мы можем найти решение, если нет — будем искать, так сказать, лучшее из нерешений.
Если в дополнение к векторам
мы рассмотрим все вектора им перпендикулярные, то получим еще одно подпространство и сможем любой вектор из
разложить на две компоненты, каждая из которых живет в своем подпространстве. Второе, перпендикулярное пространство, можно характеризовать следующим образом (нам это понадобится в дальнейшем). Пускай
, тогда
равен нулю в том и только в том случае, если
перпендикулярен всем
, а значит и целому
. Таким образом, мы нашли два перпендикулярных линейных подпространства, линейные комбинации векторов из которых полностью, без дыр, «покрывают» все
. Иногда это обозначают c помощью символа ортогональной прямой суммы
где
. В каждое из подпространств можно попасть с помощью соответствующего оператора проекции, но об этом ниже.
Теперь представим
в виде разложения
Если мы ищем решение
, то естественно потребовать, чтобы
была минимальна, ведь это длина вектора-остатка. Учитывая перпендикулярность подпространств и теорему Пифагора
но поскольку, выбрав подходящий
, я могу получить любой вектор колоночного пространства, то задача сводится к
а
останется в качестве неустранимой ошибки. Любой другой выбор
сделает ошибку только больше.
Если теперь вспомнить, что
, то легко видеть
что очень удобно, так как
у нас нет, а вот
— есть. Вспомним из предыдущего параграфа, что
имеет обратную при условии линейной независимости признаков и запишем решение
где
уже знакомая нам псевдообратная матрица. Если нам интересна проекция
, то можно записать
где
— оператор проекции на колоночное пространство.
Выясним геометрический смысл коэффициента детерминации.
Заметьте, что фиолетовый вектор
пропорционален первому столбцу матрицы информации
, который состоит из одних единиц согласно нашему выбору базисных функций. В RGB треугольнике
Так как этот треугольник прямоугольный, то по теореме Пифагора
Это геометрическая интерпретация уже известного нам факта, что
Мы знаем, что
а значит
Красиво, не правда ли?
Произвольный базис
Как мы знаем, регрессия выполняется на базисных функциях
и её результатом есть модель
но до сих пор мы использовали простейшие
, которые просто ретранслировали изначальные признаки без изменений, ну разве что дополняли их постоянной фичей
. Как можно было заметить, на самом деле ни вид
, ни их количество ничем не ограничены — главное, чтобы функции в базисе были линейно независимы. Обычно, выбор делается исходя из предположений о природе процесса, который мы моделируем. Если у нас есть основания полагать, что точки
ложатся на параболу, а не на прямую, то стоит выбрать базис
. Количество базисных функций может быть как меньшим, так и большим, чем количество изначальных фич.
Если мы определились с базисом, то дальше действуем следующим образом. Мы формируем матрицу информации
записываем функцию потерь
и находим её минимум, например с помощью псевдообратной матрицы
или другим методом.
Заключительные замечания
Проблема выбора размерности
На практике часто приходится самостоятельно строить модель явления, то есть определяться сколько и каких нужно взять базисных функций. Первый порыв «набрать побольше» может сыграть злую шутку: модель окажется слишком чувствительной к шумам в данных (переобучение). С другой стороны, если излишне ограничить модель, она будет слишком грубой (недообучение).
Есть два способа выйти из ситуации. Первый: последовательно наращивать количество базисных функций, проверять качество регрессии и вовремя остановиться. Или же второй: выбрать функцию потерь, которая определит число степеней свободы автоматически. В качестве критерия успешности регрессии можно использовать коэффициент детерминации, о котором уже упоминалось выше, однако, проблема в том, что
монотонно растет с ростом размерности базиса. Поэтому вводят скорректированный коэффициент
где
— размер выборки,
— количество независимых переменных. Следя за
, мы можем вовремя остановиться и перестать добавлять дополнительные степени свободы.
Вторая группа подходов — регуляризации, самые известные из которых Ridge(
/гребневая/Тихоновская регуляризация), Lasso(
регуляризация) и Elastic Net(Ridge+Lasso). Главная идея этих методов: модифицировать функцию потерь дополнительными слагаемыми, которые не позволят вектору коэффициентов
неограниченно расти и тем самым воспрепятствуют переобучению
где
и
— параметры, которые регулируют «силу» регуляризации. Это обширная тема с красивой геометрией, которая заслуживает отдельного рассмотрения. Упомяну кстати, что для случая двух переменных при помощи вероятностной интерпретации можно получить Ridge и Lasso регрессии, удачно выбрав априорное распределения для коэффициента
Численные методы
Скажу пару слов, как минимизировать функцию потерь на практике. SSE — это обычная квадратичная функция, которая параметризируется входными данными, так что принципиально ее можно минимизировать методом скорейшего спуска или другими методами оптимизации. Разумеется, лучшие результаты показывают алгоритмы, которые учитывают вид функции SSE, например метод стохастического градиентного спуска. Реализация Lasso регрессии в scikit-learn использует метод координатного спуска.
Также можно решить нормальные уравнения с помощью численных методов линейной алгебры. Эффективный метод, который используется в scikit-learn для МНК — нахождение псевдообратной матрицы с помощью сингулярного разложения. Поля этой статьи слишком узки, чтобы касаться этой темы, за подробностями советую обратиться к курсу лекций К.В.Воронцова.
Реклама и заключение
Эта статья — сокращенный пересказ одной из глав курса по классическому машинному обучению в Киевском академическом университете (преемник Киевского отделения Московского физико-технического института, КО МФТИ). Автор статьи помогал в создании этого курса. Технически курс выполнен на платформе Google Colab, что позволяет совмещать формулы, форматированные LaTeX, исполняемый код Python и интерактивные демонстрации на Python+JavaScript, так что студенты могут работать с материалами курса и запускать код с любого компьютера, на котором есть браузер. На главной странице собраны ссылки на конспекты, «рабочие тетради» для практик и дополнительные ресурсы. В основу курса положены следующие принципы:
- все материалы должны быть доступны студентам с первой пары;
- лекция нужны для понимания, а не для конспектирования (конспекты уже готовы, нет смысла их писать, если не хочется);
- конспект — больше чем лекция (материала в конспектах больше, чем было озвучено на лекции, фактически конспекты представляют собой полноценный учебник);
- наглядность и интерактивность (иллюстрации, фото, демки, гифки, код, видео с youtube).
Если хотите посмотреть на результат — загляните на страничку курса на GitHub.
Надеюсь вам было интересно, спасибо за внимание.
Содержание:
Регрессионный анализ:
Регрессионным анализом называется раздел математической статистики, объединяющий практические методы исследования корреляционной зависимости между случайными величинами по результатам наблюдений над ними. Сюда включаются методы выбора модели изучаемой зависимости и оценки ее параметров, методы проверки статистических гипотез о зависимости.
Пусть между случайными величинами X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Это означает, что математическое ожидание Y линейно зависит от значений случайной величины X. График этой зависимости (линия регрессии Y на X) имеет уравнение
Линейная модель пригодна в качестве первого приближения и в случае нелинейной корреляции, если рассматривать небольшие интервалы возможных значений случайных величин.
Пусть параметры линии регрессии неизвестны, неизвестна и величина коэффициента корреляции Над случайными величинами X и Y проделано n независимых наблюдений, в результате которых получены n пар значений: Эти результаты могут служить источником информации о неизвестных значениях надо только уметь эту информацию извлечь оттуда.
Неизвестная нам линия регрессии как и всякая линия регрессии, имеет то отличительное свойство, что средний квадрат отклонений значений Y от нее минимален. Поэтому в качестве оценок для можно принять те их значения, при которых имеет минимум функция
Такие значения , согласно необходимым условиям экстремума, находятся из системы уравнений:
Решения этой системы уравнений дают оценки называемые оценками по методу наименьших квадратов.
и
Известно, что оценки по методу наименьших квадратов являются несмещенными и, более того, среди всех несмещенных оценок обладают наименьшей дисперсией. Для оценки коэффициента корреляции можно воспользоваться тем, что где средние квадратические отклонения случайных величин X и Y соответственно. Обозначим через оценки этих средних квадратических отклонений на основе опытных данных. Оценки можно найти, например, по формуле (3.1.3). Тогда для коэффициента корреляции имеем оценку
По методу наименьших квадратов можно находить оценки параметров линии регрессии и при нелинейной корреляции. Например, для линии регрессии вида оценки параметров находятся из условия минимума функции
Пример:
По данным наблюдений двух случайных величин найти коэффициент корреляции и уравнение линии регрессии Y на X
Решение. Вычислим величины, необходимые для использования формул (3.7.1)–(3.7.3):
По формулам (3.7.1) и (3.7.2) получим
Итак, оценка линии регрессии имеет вид Так как то по формуле (3.1.3)
Аналогично, Поэтому в качестве оценки коэффициента корреляции имеем по формуле (3.7.3) величину
Ответ.
Пример:
Получена выборка значений величин X и Y
Для представления зависимости между величинами предполагается использовать модель Найти оценки параметров
Решение. Рассмотрим сначала задачу оценки параметров этой модели в общем виде. Линия играет роль линии регрессии и поэтому параметры ее можно найти из условия минимума функции (сумма квадратов отклонений значений Y от линии должна быть минимальной по свойству линии регрессии)
Необходимые условия экстремума приводят к системе из двух уравнений:
Откуда
Решения системы уравнений (3.7.4) и (3.7.5) и будут оценками по методу наименьших квадратов для параметров
На основе опытных данных вычисляем:
В итоге получаем систему уравнений (?????) и (?????) в виде
Эта система имеет решения
Ответ.
Если наблюдений много, то результаты их обычно группируют и представляют в виде корреляционной таблицы.
В этой таблице равно числу наблюдений, для которых X находится в интервале а Y – в интервале Через обозначено число наблюдений, при которых а Y произвольно. Число наблюдений, при которых а X произвольно, обозначено через
Если величины дискретны, то вместо интервалов указывают отдельные значения этих величин. Для непрерывных случайных величин представителем каждого интервала считают его середину и полагают, что и наблюдались раз.
При больших значениях X и Y можно для упрощения вычислений перенести начало координат и изменить масштаб по каждой из осей, а после завершения вычислений вернуться к старому масштабу.
Пример:
Проделано 80 наблюдений случайных величин X и Y. Результаты наблюдений представлены в виде таблицы. Найти линию регрессии Y на X. Оценить коэффициент корреляции.
Решение. Представителем каждого интервала будем считать его середину. Перенесем начало координат и изменим масштаб по каждой оси так, чтобы значения X и Y были удобны для вычислений. Для этого перейдем к новым переменным Значения этих новых переменных указаны соответственно в самой верхней строке и самом левом столбце таблицы.
Чтобы иметь представление о виде линии регрессии, вычислим средние значения при фиксированных значениях :
Нанесем эти значения на координатную плоскость, соединив для наглядности их отрезками прямой (рис. 3.7.1).
По виду полученной ломанной линии можно предположить, что линия регрессии Y на X является прямой. Оценим ее параметры. Для этого сначала вычислим с учетом группировки данных в таблице все величины, необходимые для использования формул (3.31–3.33):
Тогда
В новом масштабе оценка линии регрессии имеет вид График этой прямой линии изображен на рис. 3.7.1.
Для оценки по корреляционной таблице можно воспользоваться формулой (3.1.3):
Подобным же образом можно оценить величиной Тогда оценкой коэффициента корреляции может служить величина
Вернемся к старому масштабу:
Коэффициент корреляции пересчитывать не нужно, так как это величина безразмерная и от масштаба не зависит.
Ответ.
Пусть некоторые физические величины X и Y связаны неизвестной нам функциональной зависимостью Для изучения этой зависимости производят измерения Y при разных значениях X. Измерениям сопутствуют ошибки и поэтому результат каждого измерения случаен. Если систематической ошибки при измерениях нет, то играет роль линии регрессии и все свойства линии регрессии приложимы к . В частности, обычно находят по методу наименьших квадратов.
Регрессионный анализ
Основные положения регрессионного анализа:
Основная задача регрессионного анализа — изучение зависимости между результативным признаком Y и наблюдавшимся признаком X, оценка функции регрессий.
Предпосылки регрессионного анализа:
- Y — независимые случайные величины, имеющие постоянную дисперсию;
- X— величины наблюдаемого признака (величины не случайные);
- условное математическое ожидание можно представить в виде
Выражение (2.1), как уже упоминалось в п. 1.2, называется функцией регрессии (или модельным уравнением регрессии) Y на X. Оценке в этом выражении подлежат параметры называемые коэффициентами регрессии, а также — остаточная дисперсия.
Остаточной дисперсией называется та часть рассеивания результативного признака, которую нельзя объяснить действием наблюдаемого признака; Остаточная дисперсия может служить для оценки точности подбора вида функции регрессии (модельного уравнения регрессии), полноты набора признаков, включенных в анализ. Оценки параметров функции регрессии находят, используя метод наименьших квадратов.
В данном вопросе рассмотрен линейный регрессионный анализ. Линейным он называется потому, что изучаем лишь те виды зависимостей которые линейны по оцениваемым параметрам, хотя могут быть нелинейны по переменным X. Например, зависимости
линейны относительно параметров хотя вторая и третья зависимости нелинейны относительно переменных х. Вид зависимости выбирают, исходя из визуальной оценки характера расположения точек на поле корреляции; опыта предыдущих исследований; соображений профессионального характера, основанных и знании физической сущности процесса.
Важное место в линейном регрессионном анализе занимает так называемая «нормальная регрессия». Она имеет место, если сделать предположения относительно закона распределения случайной величины Y. Предпосылки «нормальной регрессии»:
- Y — независимые случайные величины, имеющие постоянную дисперсию и распределенные по нормальному закону;
- X— величины наблюдаемого признака (величины не случайные);
- условное математическое ожидание можно представить в виде (2.1).
В этом случае оценки коэффициентов регрессии — несмещённые с минимальной дисперсией и нормальным законом распределения. Из этого положения следует что при «нормальной регрессии» имеется возможность оценить значимость оценок коэффициентов регрессии, а также построить доверительный интервал для коэффициентов регрессии и условного математического ожидания M(YX=x).
Линейная регрессия
Рассмотрим простейший случай регрессионного анализа — модель вида (2.1), когда зависимость линейна и по оцениваемым параметрам, и
по переменным. Оценки параметров модели (2.1) обозначил Оценку остаточной дисперсии обозначим Подставив в формулу (2.1) вместо параметров их оценки, получим уравнение регрессии коэффициенты которого находят из условия минимума суммы квадратов отклонений измеренных значений результативного признака от вычисленных по уравнению регрессии
Составим систему нормальных уравнений: первое уравнение
откуда
второе уравнение
откуда
Итак,
Оценки, полученные по способу наименьших квадратов, обладают минимальной дисперсией в классе линейных оценок. Решая систему (2.2) относительно найдём оценки параметров
Остаётся получить оценку параметра . Имеем
где т — количество наблюдений.
Еслит велико, то для упрощения расчётов наблюдавшиеся данные принята группировать, т.е. строить корреляционную таблицу. Пример построения такой таблицы приведен в п. 1.5. Формулы для нахождения коэффициентов регрессии по сгруппированным данным те же, что и для расчёта по несгруппированным данным, но суммызаменяют на
где — частоты повторений соответствующих значений переменных. В дальнейшем часто используется этот наглядный приём вычислений.
Нелинейная регрессия
Рассмотрим случай, когда зависимость нелинейна по переменным х, например модель вида
На рис. 2.1 изображено поле корреляции. Очевидно, что зависимость между Y и X нелинейная и её графическим изображением является не прямая, а кривая. Оценкой выражения (2.6) является уравнение регрессии
где —оценки коэффициентов регрессии
Принцип нахождения коэффициентов тот же — метод наименьших квадратов, т.е.
или
Дифференцируя последнее равенство по и приравнивая правые части нулю, получаем так называемую систему нормальных уравнений:
В общем случае нелинейной зависимости между переменными Y и X связь может выражаться многочленом k-й степени от x:
Коэффициенты регрессии определяют по принципу наименьших квадратов. Система нормальных уравнений имеет вид
Вычислив коэффициенты системы, её можно решить любым известным способом.
Оценка значимости коэффициентов регрессии. Интервальная оценка коэффициентов регрессии
Проверить значимость оценок коэффициентов регрессии — значит установить, достаточна ли величина оценки для статистически обоснованного вывода о том, что коэффициент регрессии отличен от нуля. Для этого проверяют гипотезу о равенстве нулю коэффициента регрессии, соблюдая предпосылки «нормальной регрессии». В этом случае вычисляемая для проверки нулевой гипотезы статистика
имеет распределение Стьюдента с к= n-2 степенями свободы (b — оценка коэффициента регрессии, — оценка среднеквадратического отклонения
коэффициента регрессии, иначе стандартная ошибка оценки). По уровню значимости а и числу степеней свободы к находят по таблицам распределения Стьюдента (см. табл. 1 приложений) критическое значение удовлетворяющее условию то нулевую гипотезу о равенстве нулю коэффициента регрессии отвергают, коэффициент считают значимым. Принет оснований отвергать нулевую гипотезу.
Оценки среднеквадратического отклонения коэффициентов регрессии вычисляют по следующим формулам:
где — оценка остаточной дисперсии, вычисляемая по
формуле (2.5).
Доверительный интервал для значимых параметров строят по обычной схеме. Из условия
где а — уровень значимости, находим
Интервальная оценка для условного математического ожидания
Линия регрессии характеризует изменение условного математического ожидания результативного признака от вариации остальных признаков.
Точечной оценкой условного математического ожидания является условное среднее Кроме точечной оценки для можно
построить доверительный интервал в точке
Известно, что имеет распределение
Стьюдента с k=n—2 степенями свободы. Найдя оценку среднеквадратического отклонения для условного среднего, можно построить доверительный интервал для условного математического ожидания
Оценку дисперсии условного среднего вычисляют по формуле
или для интервального ряда
Доверительный интервал находят из условия
где а — уровень значимости. Отсюда
Доверительный интервал для условного математического ожидания можно изобразить графически (рис, 2.2).
Из рис. 2.2 видно, что в точке границы интервала наиболее близки друг другу. Расположение границ доверительного интервала показывает, что прогнозы по уравнению регрессии, хороши только в случае, если значение х не выходит за пределы выборки, по которой вычислено уравнение регрессии; иными словами, экстраполяция по уравнению регрессии может привести к значительным погрешностям.
Проверка значимости уравнения регрессии
Оценить значимость уравнения регрессии — значит установить, соответствует ли математическая, модель, выражающая зависимость между Y и X, экспериментальным данным. Для оценки значимости в предпосылках «нормальной регрессии» проверяют гипотезу Если она отвергается, то считают, что между Y и X нет связи (или связь нелинейная). Для проверки нулевой гипотезы используют основное положение дисперсионного анализа о разбиении суммы квадратов на слагаемые. Воспользуемся разложением — Общая сумма квадратов отклонений результативного признака
разлагается на (сумму, характеризующую влияние признака
X) и (остаточную сумму квадратов, характеризующую влияние неучтённых факторов). Очевидно, чем меньше влияние неучтённых факторов, тем лучше математическая модель соответствует экспериментальным данным, так как вариация У в основном объясняется влиянием признака X.
Для проверки нулевой гипотезы вычисляют статистику которая имеет распределение Фишера-Снедекора с А степенями свободы (в п — число наблюдений). По уровню значимости а и числу степеней свободы находят по таблицам F-распределение для уровня значимости а=0,05 (см. табл. 3 приложений) критическое значение удовлетворяющее условию . Если нулевую гипотезу отвергают, уравнение считают значимым. Если то нет оснований отвергать нулевую гипотезу.
Многомерный регрессионный анализ
В случае, если изменения результативного признака определяются действием совокупности других признаков, имеет место многомерный регрессионный анализ. Пусть результативный признак У, а независимые признаки Для многомерного случая предпосылки регрессионного анализа можно сформулировать следующим образом: У -независимые случайные величины со средним и постоянной дисперсией — линейно независимые векторы . Все положения, изложенные в п.2.1, справедливы для многомерного случая. Рассмотрим модель вида
Оценке подлежат параметры и остаточная дисперсия.
Заменив параметры их оценками, запишем уравнение регрессии
Коэффициенты в этом выражении находят методом наименьших квадратов.
Исходными данными для вычисления коэффициентов является выборка из многомерной совокупности, представляемая обычно в виде матрицы X и вектора Y:
Как и в двумерном случае, составляют систему нормальных уравнений
которую можно решить любым способом, известным из линейной алгебры. Рассмотрим один из них — способ обратной матрицы. Предварительно преобразуем систему уравнений. Выразим из первого уравнения значение через остальные параметры:
Подставим в остальные уравнения системы вместо полученное выражение:
Пусть С — матрица коэффициентов при неизвестных параметрах — матрица, обратная матрице С; — элемент, стоящий на пересечении i-Й строки и i-го столбца матрицы — выражение
. Тогда, используя формулы линейной алгебры,
запишем окончательные выражения для параметров:
Оценкой остаточной дисперсии является
где — измеренное значение результативного признака; значение результативного признака, вычисленное по уравнению регрессий.
Если выборка получена из нормально распределенной генеральной совокупности, то, аналогично изложенному в п. 2.4, можно проверить значимость оценок коэффициентов регрессии, только в данном случае статистику вычисляют для каждого j-го коэффициента регрессии
где —элемент обратной матрицы, стоящий на пересечении i-й строки и j-
го столбца; —диагональный элемент обратной матрицы.
При заданном уровне значимости а и числе степеней свободы к=n— m—1 по табл. 1 приложений находят критическое значение Если то нулевую гипотезу о равенстве нулю коэффициента регрессии отвергают. Оценку коэффициента считают значимой. Такую проверку производят последовательно для каждого коэффициента регрессии. Если то нет оснований отвергать нулевую гипотезу, оценку коэффициента регрессии считают незначимой.
Для значимых коэффициентов регрессии целесообразно построить доверительные интервалы по формуле (2.10). Для оценки значимости уравнения регрессии следует проверить нулевую гипотезу о том, что все коэффициенты регрессии (кроме свободного члена) равны нулю: — вектор коэффициентов регрессии). Нулевую гипотезу проверяют, так же как и в п. 2.6, с помощью статистики , где — сумма квадратов, характеризующая влияние признаков X; — остаточная сумма квадратов, характеризующая влияние неучтённых факторов; Для уровня значимости а и числа степеней свободы по табл. 3 приложений находят критическое значение Если то нулевую гипотезу об одновременном равенстве нулю коэффициентов регрессии отвергают. Уравнение регрессии считают значимым. При нет оснований отвергать нулевую гипотезу, уравнение регрессии считают незначимым.
Факторный анализ
Основные положения. В последнее время всё более широкое распространение находит один из новых разделов многомерного статистического анализа — факторный анализ. Первоначально этот метод
разрабатывался для объяснения многообразия корреляций между исходными параметрами. Действительно, результатом корреляционного анализа является матрица коэффициентов корреляций. При малом числе параметров можно произвести визуальный анализ этой матрицы. С ростом числа параметра (10 и более) визуальный анализ не даёт положительных результатов. Оказалось, что всё многообразие корреляционных связей можно объяснить действием нескольких обобщённых факторов, являющихся функциями исследуемых параметров, причём сами обобщённые факторы при этом могут быть и неизвестны, однако их можно выразить через исследуемые параметры.
Один из основоположников факторного анализа Л. Терстоун приводит такой пример: несколько сотен мальчиков выполняют 20 разнообразных гимнастических упражнений. Каждое упражнение оценивают баллами. Можно рассчитать матрицу корреляций между 20 упражнениями. Это большая матрица размером 20><20. Изучая такую матрицу, трудно уловить закономерность связей между упражнениями. Нельзя ли объяснить скрытую в таблице закономерность действием каких-либо обобщённых факторов, которые в результате эксперимента непосредственно, не оценивались? Оказалось, что обо всех коэффициентах корреляции можно судить по трём обобщённым факторам, которые и определяют успех выполнения всех 20 гимнастических упражнений: чувство равновесия, усилие правого плеча, быстрота движения тела.
Дальнейшие разработки факторного анализа доказали, что этот метод может быть с успехом применён в задачах группировки и классификации объектов. Факторный анализ позволяет группировать объекты со сходными сочетаниями признаков и группировать признаки с общим характером изменения от объекта к объекту. Действительно, выделенные обобщённые факторы можно использовать как критерии при классификации мальчиков по способностям к отдельным группам гимнастических упражнений.
Методы факторного анализа находят применение в психологии и экономике, социологии и экономической географии. Факторы, выраженные через исходные параметры, как правило, легко интерпретировать как некоторые существенные внутренние характеристики объектов.
Факторный анализ может быть использован и как самостоятельный метод исследования, и вместе с другими методами многомерного анализа, например в сочетании с регрессионным анализом. В этом случае для набора зависимых переменных наводят обобщённые факторы, которые потом входят в регрессионный анализ в качестве переменных. Такой подход позволяет сократить число переменных в регрессионном анализе, устранить коррелированность переменных, уменьшить влияние ошибок и в случае ортогональности выделенных факторов значительно упростить оценку значимости переменных.
Представление, информации в факторном анализе
Для проведения факторного анализа информация должна быть представлена в виде двумерной таблицы чисел размерностью аналогичной приведенной в п. 2.7 (матрица исходных данных). Строки этой матрицы должны соответствовать объектам наблюдений столбцы — признакамтаким образом, каждый признак является как бы статистическим рядом, в котором наблюдения варьируют от объекта к объекту. Признаки, характеризующие объект наблюдения, как правило, имеют различную размерность. Чтобы устранить влияние размерности и обеспечить сопоставимость признаков, матрицу исходных данных обычно нормируют, вводя единый масштаб. Самым распространенным видом нормировки является стандартизация. От переменных переходят к переменным В дальнейшем, говоря о матрице исходных переменных, всегда будем иметь в виду стандартизованную матрицу.
Основная модель факторного анализа. Основная модель факторного анализа имеет вид
где -j-й признак (величина случайная); — общие факторы (величины случайные, имеющие нормальный закон распределения); — характерный фактор; — факторные нагрузки, характеризующие существенность влияния каждого фактора (параметры модели, подлежащие определению); — нагрузка характерного фактора.
Модель предполагает, что каждый из j признаков, входящих в исследуемый набор и заданных в стандартной форме, может быть представлен в виде линейной комбинации небольшого числа общих факторов и характерного фактора
Термин «общий фактор» подчёркивает, что каждый такой фактор имеет существенное значение для анализа всех признаков, т.е.
Термин «характерный фактор» показывает, что он относится только к данному j-му признаку. Это специфика признака, которая не может быть, выражена через факторы
Факторные нагрузки . характеризуют величину влияния того или иного общего фактора в вариации данного признака. Основная задача факторного анализа — определение факторных нагрузок. Факторная модель относится к классу аппроксимационных. Параметры модели должны быть выбраны так, чтобы наилучшим образом аппроксимировать корреляции между наблюдаемыми признаками.
Для j-го признака и i-го объекта модель (2.19) можно записать в. виде
где значение k-го фактора для i-го объекта.
Дисперсию признака можно разложить на составляющие: часть, обусловленную действием общих факторов, — общность и часть, обусловленную действием j-го характера фактора, характерность Все переменные представлены в стандартизированном виде, поэтому дисперсий у-го признака Дисперсия признака может быть выражена через факторы и в конечном счёте через факторные нагрузки.
Если общие и характерные факторы не коррелируют между собой, то дисперсию j-го признака можно представить в виде
где —доля дисперсии признака приходящаяся на k-й фактор.
Полный вклад k-го фактора в суммарную дисперсию признаков
Вклад общих факторов в суммарную дисперсию
Факторное отображение
Используя модель (2.19), запишем выражения для каждого из параметров:
Коэффициенты системы (2,21) — факторные нагрузки — можно представить в виде матрицы, каждая строка которой соответствует параметру, а столбец — фактору.
Факторный анализ позволяет получить не только матрицу отображений, но и коэффициенты корреляции между параметрами и
факторами, что является важной характеристикой качества факторной модели. Таблица таких коэффициентов корреляции называется факторной структурой или просто структурой.
Коэффициенты отображения можно выразить через выборочные парные коэффициенты корреляции. На этом основаны методы вычисления факторного отображения.
Рассмотрим связь между элементами структуры и коэффициентами отображения. Для этого, учитывая выражение (2.19) и определение выборочного коэффициента корреляции, умножим уравнения системы (2.21) на соответствующие факторы, произведём суммирование по всем n наблюдениям и, разделив на n, получим следующую систему уравнений:
где — выборочный коэффициент корреляции между j-м параметром и к-
м фактором; — коэффициент корреляции между к-м и р-м факторами.
Если предположить, что общие факторы между собой, не коррелированы, то уравнения (2.22) можно записать в виде
, т.е. коэффициенты отображения равны
элементам структуры.
Введём понятие, остаточного коэффициента корреляции и остаточной корреляционной матрицы. Исходной информацией для построения факторной модели (2.19) служит матрица выборочных парных коэффициентов корреляции. Используя построенную факторную модель, можно снова вычислить коэффициенты корреляции между признаками и сравнись их с исходными Коэффициентами корреляции. Разница между ними и есть остаточный коэффициент корреляции.
В случае независимости факторов имеют место совсем простые выражения для вычисляемых коэффициентов корреляции между параметрами: для их вычисления достаточно взять сумму произведений коэффициентов отображения, соответствующих наблюдавшимся признакам:
где —вычисленный по отображению коэффициент корреляции между j-м
и к-м признаком. Остаточный коэффициент корреляции
Матрица остаточных коэффициентов корреляции называется остаточной матрицей или матрицей остатков
где — матрица остатков; R — матрица выборочных парных коэффициентов корреляции, или полная матрица; R’— матрица вычисленных по отображению коэффициентов корреляции.
Результаты факторного анализа удобно представить в виде табл. 2.10.
Здесь суммы квадратов нагрузок по строкам — общности параметров, а суммы квадратов нагрузок по столбцам — вклады факторов в суммарную дисперсию параметров. Имеет место соотношение
Определение факторных нагрузок
Матрицу факторных нагрузок можно получить различными способами. В настоящее время наибольшее распространение получил метод главных факторов. Этот метод основан на принципе последовательных приближений и позволяет достичь любой точности. Метод главных факторов предполагает использование ЭВМ. Существуют хорошие алгоритмы и программы, реализующие все вычислительные процедуры.
Введём понятие редуцированной корреляционной матрицы или просто редуцированной матрицы. Редуцированной называется матрица выборочных коэффициентов корреляции у которой на главной диагонали стоят значения общностей :
Редуцированная и полная матрицы связаны соотношением
где D — матрица характерностей.
Общности, как правило, неизвестны, и нахождение их в факторном анализе представляет серьезную проблему. Вначале определяют (хотя бы приближённо) число общих факторов, совокупность, которых может с достаточной точностью аппроксимировать все взаимосвязи выборочной корреляционной матрицы. Доказано, что число общих факторов (общностей) равно рангу редуцированной матрицы, а при известном ранге можно по выборочной корреляционной матрице найти оценки общностей. Числа общих факторов можно определить априори, исходя из физической природы эксперимента. Затем рассчитывают матрицу факторных нагрузок. Такая матрица, рассчитанная методом главных факторов, обладает одним интересным свойством: сумма произведений каждой пары её столбцов равна нулю, т.е. факторы попарно ортогональны.
Сама процедура нахождения факторных нагрузок, т.е. матрицы А, состоит из нескольких шагов и заключается в следующем: на первом шаге ищут коэффициенты факторных нагрузок при первом факторе так, чтобы сумма вкладов данного фактора в суммарную общность была максимальной:
Максимум должен быть найден при условии
где —общностьпараметра
Затем рассчитывают матрицу коэффициентов корреляции с учётом только первого фактора Имея эту матрицу, получают первую матрицу остатков:
На втором шаге определяют коэффициенты нагрузок при втором факторе так, чтобы сумма вкладов второго фактора в остаточную общность (т.е. полную общность без учёта той части, которая приходится на долю первого фактора) была максимальной. Сумма квадратов нагрузок при втором факторе
Максимум находят из условия
где — коэффициент корреляции из первой матрицы остатков; — факторные нагрузки с учётом второго фактора. Затем рассчитыва коэффициентов корреляций с учётом второго фактора и вычисляют вторую матрицу остатков:
Факторный анализ учитывает суммарную общность. Исходная суммарная общность Итерационный процесс выделения факторов заканчивают, когда учтённая выделенными факторами суммарная общность отличается от исходной суммарной общности меньше чем на — наперёд заданное малое число).
Адекватность факторной модели оценивается по матрице остатков (если величины её коэффициентов малы, то модель считают адекватной).
Такова последовательность шагов для нахождения факторных нагрузок. Для нахождения максимума функции (2.24) при условии (2.25) используют метод множителей Лагранжа, который приводит к системе т уравнений относительно m неизвестных
Метод главных компонент
Разновидностью метода главных факторов является метод главных компонент или компонентный анализ, который реализует модель вида
где m — количество параметров (признаков).
Каждый из наблюдаемых, параметров линейно зависит от m не коррелированных между собой новых компонент (факторов) По сравнению с моделью факторного анализа (2.19) в модели (2.28) отсутствует характерный фактор, т.е. считается, что вся вариация параметра может быть объяснена только действием общих или главных факторов. В случае компонентного анализа исходной является матрица коэффициентов корреляции, где на главной диагонали стоят единицы. Результатом компонентного анализа, так же как и факторного, является матрица факторных нагрузок. Поиск факторного решения — это ортогональное преобразование матрицы исходных переменных, в результате которого каждый параметр может быть представлен линейной комбинацией найденных m факторов, которые называют главными компонентами. Главные компоненты легко выражаются через наблюдённые параметры.
Если для дальнейшего анализа оставить все найденные т компонент, то тем самым будет использована вся информация, заложенная в корреляционной матрице. Однако это неудобно и нецелесообразно. На практике обычно оставляют небольшое число компонент, причём количество их определяется долей суммарной дисперсии, учитываемой этими компонентами. Существуют различные критерии для оценки числа оставляемых компонент; чаще всего используют следующий простой критерий: оставляют столько компонент, чтобы суммарная дисперсия, учитываемая ими, составляла заранее установленное число процентов. Первая из компонент должна учитывать максимум суммарной дисперсии параметров; вторая — не коррелировать с первой и учитывать максимум оставшейся дисперсии и так до тех пор, пока вся дисперсия не будет учтена. Сумма учтённых всеми компонентами дисперсий равна сумме дисперсий исходных параметров. Математический аппарат компонентного анализа полностью совпадает с аппаратом метода главных факторов. Отличие только в исходной матрице корреляций.
Компонента (или фактор) через исходные переменные выражается следующим образом:
где — элементы факторного решения:— исходные переменные; .— k-е собственное значение; р — количество оставленных главных
компонент.
Для иллюстрации возможностей факторного анализа покажем, как, используя метод главных компонент, можно сократить размерность пространства независимых переменных, перейдя от взаимно коррелированных параметров к независимым факторам, число которых р
Следует особо остановиться на интерпретации результатов, т.е. на смысловой стороне факторного анализа. Собственно факторный анализ состоит из двух важных этапов; аппроксимации корреляционной матрицы и интерпретации результатов. Аппроксимировать корреляционную матрицу, т.е. объяснить корреляцию между параметрами действием каких-либо общих для них факторов, и выделить сильно коррелирующие группы параметров достаточно просто: из корреляционной матрицы одним из методов
факторного анализа непосредственно получают матрицу нагрузок — факторное решение, которое называют прямым факторным решением. Однако часто это решение не удовлетворяет исследователей. Они хотят интерпретировать фактор как скрытый, но существенный параметр, поведение которого определяет поведение некоторой своей группы наблюдаемых параметров, в то время как, поведение других параметров определяется поведением других факторов. Для этого у каждого параметра должна быть наибольшая по модулю факторная нагрузка с одним общим фактором. Прямое решение следует преобразовать, что равносильно повороту осей общих факторов. Такие преобразования называют вращениями, в итоге получают косвенное факторное решение, которое и является результатом факторного анализа.
Приложения
Значение t — распределения Стьюдента
Понятие о регрессионном анализе. Линейная выборочная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК)
Основные задачи регрессионного анализа:
- Вычисление выборочных коэффициентов регрессии
- Проверка значимости коэффициентов регрессии
- Проверка адекватности модели
- Выбор лучшей регрессии
- Вычисление стандартных ошибок, анализ остатков
Построение простой регрессии по экспериментальным данным.
Предположим, что случайные величины связаны линейной корреляционной зависимостью для отыскания которой проведено независимых измерений
Диаграмма рассеяния (разброса, рассеивания)
— координаты экспериментальных точек.
Выборочное уравнение прямой линии регрессии имеет вид
Задача: подобрать таким образом, чтобы экспериментальные точки как можно ближе лежали к прямой
Для того, что бы провести прямую воспользуемся МНК. Потребуем,
чтобы
Постулаты регрессионного анализа, которые должны выполняться при использовании МНК.
- подчинены нормальному закону распределения.
- Дисперсия постоянна и не зависит от номера измерения.
- Результаты наблюдений в разных точках независимы.
- Входные переменные независимы, неслучайны и измеряются без ошибок.
Введем функцию ошибок и найдём её минимальное значение
Решив систему, получим искомые значения
является несмещенными оценками истинных значений коэффициентов
где
несмещенная оценка корреляционного момента (ковариации),
несмещенная оценка дисперсии
выборочная ковариация,
выборочная дисперсия
— выборочный коэффициент корреляции
Коэффициент детерминации
— наблюдаемое экспериментальное значение при
— предсказанное значение удовлетворяющее уравнению регрессии
— средневыборочное значение
— коэффициент детерминации, доля изменчивости объясняемая рассматриваемой регрессионной моделью. Для парной линейной регрессии
Коэффициент детерминации принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем сильнее зависимость. При оценке регрессионных моделей это используется для доказательства адекватности модели (качества регрессии). Для приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть хотя бы не меньше 0,5 (в этом случае коэффициент множественной корреляции превышает по модулю 0,7). Модели с коэффициентом детерминации выше 0,8 можно признать достаточно хорошими (коэффициент корреляции превышает 0,9). Подтверждение адекватности модели проводится на основе дисперсионного анализа путем проверки гипотезы о значимости коэффициента детерминации.
регрессия незначима
регрессия значима
— уровень значимости
— статистический критерий
Критическая область — правосторонняя;
Если то нулевая гипотеза отвергается на заданном уровне значимости, следовательно, коэффициент детерминации значим, следовательно, регрессия адекватна.
Мощность статистического критерия. Функция мощности
Определение. Мощностью критерия называют вероятность попадания критерия в критическую область при условии, что справедлива конкурирующая гипотеза.
Задача: построить критическую область таким образом, чтобы мощность критерия была максимальной.
Определение. Наилучшей критической областью (НКО) называют критическую область, которая обеспечивает минимальную ошибку второго рода
Пример:
По паспортным данным автомобиля расход топлива на 100 километров составляет 10 литров. В результате измерения конструкции двигателя ожидается, что расход топлива уменьшится. Для проверки были проведены испытания 25 автомобилей с модернизированным двигателем; выборочная средняя расхода топлива по результатам испытаний составила 9,3 литра. Предполагая, что выборка получена из нормально распределенной генеральной совокупности с математическим ожиданием и дисперсией проверить гипотезу, утверждающую, что изменение конструкции двигателя не повлияло на расход топлива.
3) Уровень значимости
4) Статистический критерий
5) Критическая область — левосторонняя
следовательно отвергается на уровне значимости
Пример:
В условиях примера 1 предположим, что наряду с рассматривается конкурирующая гипотеза а критическая область задана неравенством Найти вероятность ошибок I рода и II рода.
автомобилей имеют меньший расход топлива)
автомобилей, имеющих расход топлива 9л на 100 км, классифицируются как автомобили, имеющие расход 10 литров).
Определение. Пусть проверяется — критическая область критерия с заданным уровнем значимости Функцией мощности критерия называется вероятность отклонения как функция параметра т.е.
— ошибка 1-ого рода
— мощность критерия
Пример:
Построить график функции мощности из примера 2 для
попадает в критическую область.
Пример:
Какой минимальный объем выборки следует взять в условии примера 2 для того, чтобы обеспечить
Лемма Неймана-Пирсона.
При проверке простой гипотезы против простой альтернативной гипотезы наилучшая критическая область (НКО) критерия заданного уровня значимости состоит из точек выборочного пространства (выборок объема для которых справедливо неравенство:
— константа, зависящая от
— элементы выборки;
— функция правдоподобия при условии, что соответствующая гипотеза верна.
Пример:
Случайная величина имеет нормальное распределение с параметрами известно. Найти НКО для проверки против причем
Решение:
Ошибка первого рода:
НКО:
Пример:
Для зависимости заданной корреляционной табл. 13, найти оценки параметров уравнения линейной регрессии остаточную дисперсию; выяснить значимость уравнения регрессии при
Решение. Воспользуемся предыдущими результатами
Согласно формуле (24), уравнение регрессии будет иметь вид тогда
Для выяснения значимости уравнения регрессии вычислим суммы Составим расчетную таблицу:
Из (27) и (28) по данным таблицы получим
по табл. П7 находим
Вычислим статистику
Так как то уравнение регрессии значимо. Остаточная дисперсия равна
- Корреляционный анализ
- Статистические решающие функции
- Случайные процессы
- Выборочный метод
- Проверка гипотезы о равенстве вероятностей
- Доверительный интервал для математического ожидания
- Доверительный интервал для дисперсии
- Проверка статистических гипотез
Продолжаем анализировать ответы к индивидуальным заданиям по теории вероятностей. Из этой статьи Вы научитесь составлять (строить) уравнение прямой регрессии Y на X (y=alpha*x+beta ). Такие примеры распространены в теории вероятностей для студентов экономических факультета и статистики. Приведенные решения взяты из программы для экономистов ЛНУ им. И.Франка. ВУЗы Киева, Одессы, Харькова и других городов Украины имеют подобную систему обучения, поэтому много полезного для себя должен взять каждый студент.
Индивидуальное задание 1
Вариант 11
Задача 1. Связь между признаками Х и Y генеральной совокупности задается таблицей:
Записать выборочное уравнение прямой регрессии Y на X.
Решение: Вычисляем средние арифметические значения признаков Х та Y
Находим величины которые фигурируют в уравнении регрессии — alpha, beta
После вычислений выборочное уравнение регрессии Y на X записываем по формуле
y=2,02*x-0,99.
Чтобы подтвердить правильность предположения о линейности связи между признаками Х и Y находим выборочный коэффициент корреляции по формуле:
Так как выборочный коэффициент корреляции r(X,Y) является достаточно близким к единице, то предположение о линейной зависимости между X и Y — правильное. Кроме этого коэффициент корреляции положительный r>0, поэтому случайные величины X и Y увеличиваются одновременно.
Вариант 1
Задача 1. Связь между признаками Х и Y генеральной совокупности задается таблицей:
Записать выборочное уравнение прямой регрессии Y на X.
Решение: Находим величины которые необходимы для вычисления коэффициентов уравнения регрессии
Вычисляем alpha, beta
и составляем уравнение регрессии Y на X
y=19,7*x+0,935.
Xтобы убедиться что предположение о линейной свя связи между Х и Y является правильным, находим выборочный коэффициент корреляции по формуле:
Поскольку выборочный коэффициент корреляции =0,9962 достаточно близок к единице, то предположение о линейной связи между X и Y -правильное.
К тому же коэффициент корреляции положительный (r>0), поэтому и связь между X и Y является положительной, то есть эти случайные величины увеличиваются одновременно.
Вариант-12
Задача 1. Связь между признаками Х и Y генеральной совокупности задается таблицей:
Записать выборочное уравнение прямой регрессии Y на X.
Решение: Вычисляем средние арифметические значения каждой из выборок, а также остальные составляющие для построения уравнения регрессии Y на X:
Находим коэффициенты alpa, beta по формулам
Подставляем коэффициенты в уравнение прямой регрессии y=2,01*x+1,335.
Находим точечную оценку для коэффициента корреляции по формуле:
Поскольку выборочный коэффициент корреляции достаточно близок к единице то предположение о линейной зависимости между X и Y — правильное.
Также r>0, поэтому связь между X и Y положительная и эти случайные величины увеличиваются одновременно.
Теперь Вы знаете, как составить уравнение прямой регрессии Y на X .
Готовые решения по теории вероятностей
- Предыдущая статья — Формулы числовых характеристик статистического распределения
- Следующая статья — Как найти доверительный интервал?
Все курсы > Оптимизация > Занятие 4 (часть 1)
Прежде чем обратиться к теме множественной линейной регрессии, давайте вспомним, что было сделано до сих пор. Возможно, будет полезно посмотреть эти уроки, чтобы освежить знания.
- В рамках вводного курса мы узнали про моделирование взаимосвязи переменных и минимизацию ошибки при обучении алгоритма, а также научились строить несложные модели линейной регрессии с помощью библиотеки sklearn.
- При изучении объектно-ориентированного программирования мы создали класс простой линейной регрессии. Сегодня эти знания пригодятся при создании классов более сложных моделей.
- Также рекомендую вспомнить умножение векторов и матриц.
- Кроме того, в рамках текущего курса по оптимизации мы познакомились с понятием производной и методом градиентного спуска, а также построили модель простой линейной регрессии (использовав метод наименьших квадратов и градиент).
- Наконец, на прошлом занятии мы вновь поговорили про взаимосвязь переменных.
В рамках сегодняшнего занятия мы с нуля построим несколько алгоритмов множественной линейной регрессии.
Регрессионный анализ
Прежде чем обратиться к практике, обсудим некоторые теоретические вопросы регрессионного анализа.
Генеральная совокупность и выборка
Как мы уже знаем, множество всех имеющихся наблюдений принято считать генеральной совокупностью (population). И эти наблюдения, если в них есть взаимосвязи, можно теоретически аппроксимировать, например, линией регрессии. При этом важно понимать, что это некоторая идеальная модель, которую мы никогда не сможем построить.
Единственное, что мы можем сделать, взять выборку (sample) и на ней построить нашу модель, предполагая, что если выборка достаточно велика, она сможет достоверно описать генсовокупность.
Отклонение прогнозного значения от фактического для «идеальной» линии принято называть ошибкой (error или true error).
$$ varepsilon = y-hat{y} $$
Отклонение прогноза от факта для выборочной модели (которую мы и строим) называют остатками (residuals или residual error).
$$ varepsilon = y-f(x) $$
В этом смысле среднеквадратическую ошибку (mean squared error, MSE) корректнее называть средними квадратичными остатками (mean squared residuals).
На практике ошибку и остатки нередко используют как взаимозаменяемые термины.
Уравнение множественной линейной регрессии
Посмотрим на уравнение множественной линейной регрессии.
$$ y = theta_0 + theta_1x_1 + theta_2x_2 + … + theta_jx_j + varepsilon $$
В отличие от простой линейной регрессии в данном случае у нас несколько признаков x (независимых переменных) и несколько коэффициентов $ theta $ («тета»).
Интерпретация результатов модели
Коэффициент $ theta_0 $ задает некоторый базовый уровень (baseline) при условии, что остальные коэффициенты равны нулю и зачастую не имеет смысла с точки зрения интерпретации модели (нужен лишь для того, что поднять линию на нужный уровень).
Параметры $ theta_1, theta_2, …, theta_n $ показывают изменение зависимой переменной при условии «неподвижности» остальных коэффициентов. Например, каждая дополнительная комната может увеличивать цену дома в 1.3 раза.
Переменная $ varepsilon $ (ошибка) представляет собой отклонение фактических данных от прогнозных. В этой переменной могут быть заложены две составляющие. Во-первых, она может включать вариативность целевой переменной, описанную другими (не включенными в нашу модель) признаками. Во-вторых, «улавливать» случайный шум, случайные колебания.
Категориальные признаки
Модель линейной регрессии может включать категориальные признаки. Продолжая пример с квартирой, предположим, что мы строим модель, в которой цена зависит от того, находится ли квартира в центре города или в спальном районе.
Перед этим переменную необходимо закодировать, создав, например, через Label Encoder признак «центр», который примет значение 1, если квартира в центре, и 0, если она находится в спальном районе.
В модели, представленной выше, если квартира находится в центре (переменная «центр» равна единице), ее стоимость составит 10,1 миллиона рублей, если на окраине (переменная «центр» равна нулю) — лишь восемь.
Для категориального признака с множеством классов можно использовать one-hot encoding, если между классами признака отсутствует иерархия,
или, например, ordinal encoding в случае наличия иерархии классов в признаке
Выбросы в линейной регрессии
Как и коэффициент корреляции Пирсона, модель линейной регрессии чувствительна к выбросам (outliers), то есть наблюдениям, серьезно выпадающим из общей совокупности. Сравните рисунки ниже.
При наличии выброса (слева), линия регрессии имеет наклон и может использоваться для построения прогноза. Удалив это наблюдение (справа), линия регрессии становится горизонтальной и построение прогноза теряет смысл.
При этом различают два типа выбросов:
- горизонтальные выбросы или влиятельные точки (leverage points) — они сильно отклоняются от среднего по оси x; и
- вертикальные выбросы или просто выбросы (influential points) — отклоняются от среднего по оси y
Ключевое отличие заключается в том, что вертикальные выбросы влияют на наклон модели (изменяют ее коэффициенты), а горизонтальные — нет.
Сравним два графика.
На левом графике черная точка (leverage point) сильно отличается от остальных наблюдений, но наклон прямой линии регрессии с ее появлением не изменился. На правом графике, напротив, появление выброса (influential point) существенно изменяет наклон прямой.
На практике нас конечно больше интересуют influential points, потому что именно они существенно влияют на качество модели.
Если в простой линейной регрессии мы можем оценить leverage и influence наблюдения графически⧉, в многомерной модели это сделать сложнее. Можно использовать график остатков (об этом ниже) или применить один из уже известных нам методов выявления выбросов.
Про выявление leverage и infuential points можно почитать здесь⧉.
Допущения модели регрессии
Применение алгоритма линейной регрессии предполагает несколько допущений (assumptions) или условий, при выполнении которых мы можем говорить о качественно построенной модели.
1. Правильный выбор модели
Вначале важно убедиться, что данные можно аппроксимировать с помощью линейной модели (correct model specification).
Оценить распределение данных можно через график остатков (residuals plot), где по оси x отложен прогноз модели, а на оси y — сами остатки.
В отличие от простой линейной регрессии мы не используем точечную диаграмму X vs. y, потому что хотим оценить зависимость целевой переменной от всех признаков сразу.
Остатки модели относительно ее прогнозных значений должны быть распределены случайным образом без систематической составляющей (residuals do not follow a pattern).
- Если вы попробовали применить линейную модель с коэффициентами первой степени ($x_n^1$) и выявили некоторый паттерн в данных, можно попробовать полиномиальную или какую-либо еще функцию (об этом ниже).
- Кроме того, количественные признаки можно попробовать преобразовать таким образом, чтобы их можно было аппроксимировать прямой линией.
- Если ни то, ни другое не помогло, вероятно данные не стоит моделировать линейной регрессией.
Также замечу, что график остатков показывает выбросы в данных.
2. Нормальность распределения остатков
Среднее значение остатков должно быть равно нулю. Если это не так, и среднее значение меньше нуля (скажем –5), то это значит, что модель регулярно недооценивает (underestimates) фактические значения. В противном случае, если среднее больше нуля, переоценивает (overestimated).
Кроме того, предполагается, что остатки следуют нормальному распределению.
$$ varepsilon sim N(0, sigma) $$
Проверить нормальность остатков можно визуально с помощью гистограммы или рассмотренных ранее критериев нормальности распределения.
Если остатки не распределены нормально, мы не сможем провести статистические тесты на значимость коэффициентов или построить доверительные интервалы. Иначе говоря, мы не сможем сделать статистически значимый вывод о надежности нашей модели.
Причинами могут быть (1) выбросы в данных или (2) неверный выбор модели. Решением может быть, соответственно, исследование выбросов, выбор новой модели и преобразование как признаков, так и целевой переменной.
3. Гомоскедастичность остатков
Гомоскедастичность (homoscedasticity) или одинаковая изменчивость остатков предполагают, что дисперсия остатков не изменяется для различных наблюдений. Противоположное и нежелательное явление называется гетероскедастичностью (heteroscedasticity) или разной изменчивостью.
Гетероскедастичность остатков показывает, что модель ошибается сильнее при более высоких или более низких значениях признаков. Как следствие, если для разных прогнозов у нас разная погрешность, модель нельзя назвать надежной (robust).
Как правило, гетероскедастичность бывает изначально заложена в данные. Ее можно попробовать исправить через преобразование целевой переменной (например, логарифмирование)
4. Отсутствие мультиколлинеарности
Еще одним важным допущением является отсутствие мультиколлинеарности. Мультиколлинеарность (multicollinearity) — это корреляция между зависимыми переменными. Например, если мы предсказываем стоимость жилья по квадратным метрам и количеству комнат, то метры и комнаты логичным образом также будут коррелировать между собой.
Почему плохо, если такая корреляция существует? Базовое предположение линейной регрессии — каждый коэффициент $theta$ оказывает влияние на конечный результат при условии, что остальные коэффициенты постоянны. При мультиколлинеарности на целевую переменную оказывают эффект сразу несколько признаков, и мы не можем с точностью интерпретировать каждый из них.
Также говорят о том, что нужно стремиться к экономной (parsimonious) модели то есть такой модели, которая при наименьшем количестве признаков в наибольшей степени объясняет поведение целевой переменной.
Variance inflation factor
Расчет коэффициента
Variance inflation factor (VIF) или коэффициент увеличения дисперсии позволяет выявить корреляцию между признаками модели.
Принцип расчета VIF заключается в том, чтобы поочередно делать каждый из признаков целевой переменной и строить модель линейной регрессии на основе оставшихся независимых переменных. Например, если у нас есть три признака $x_1, x_2, x_3$, мы поочередно построим три модели линейной регрессии: $x_1 sim x_2 + x_3, x_2 sim x_1 + x_3$ и $x_3 sim x_1 + x_3$.
Обратите внимание на новый для нас формат записи целевой и зависимых переменных модели через символ $sim$.
Затем для каждой модели (то есть для каждого признака $x_1, x_2, x_3$) мы рассчитаем коэффициент детерминации $R^2$. Если он велик, значит данный признак можно объяснить с помощью других независимых переменных и имеется мультиколлинеарность. Если $R^2$ мал, то нельзя и мультиколлинеарность отсутствует.
Теперь рассчитаем VIF на основе $R^2$:
$$ VIF = frac{1}{1-R^2} $$
При таком способе расчета большой (близкий к единице) $R^2$ уменьшит знаменатель и существенно увеличит VIF, при небольшом коэффициенте детерминации коэффициент увеличения дисперсии наоборот уменьшится.
Замечу, что $1-R^2$ принято называть tolerance.
Другие способы выявления мультиколлинеарности
Для выявления корреляции между независимыми переменными можно использовать точечные диаграммы или корреляционные матрицы. При этом важно понимать, что в данном случае мы выявляем зависимость лишь между двумя признаками. Корреляцию множества признаков выявляет только коэффициент увеличения дисперсии.
Интерпретация VIF
VIF находится в диапазон от единицы до плюс бесконечности. Как правило, при интерпретации показателей variance inflation factor придерживаются следующих принципов:
- VIF = 1, между признаками отсутствует корреляция
- 1 < VIF $leq$ 5 — умеренная корреляция
- 5 < VIF $leq$ 10 — высокая корреляция
- Более 10 — очень высокая
После расчета VIF можно по одному удалять признаки с наибольшей корреляцией и смотреть как изменится этот показатель для оставшихся независимых переменных.
5. Отсутствие автокорреляции остатков
На занятии по временным рядам (time series), мы сказали, что автокорреляция (autocorrelation) — это корреляция между значениями одной и той же переменной в разные моменты времени.
Применительно к модели линейной регрессии автокорреляция целевой переменной (для простой линейной регрессии) и автокорреляция остатков, residuals autocorrelation (для модели множественной регрессии) означает, что результат или прогноз зависят не от признаков, а от самой этой целевой переменной. В такой ситуации признаки теряют свою значимость и применение модели регрессии становится нецелесообразным.
Причины автокорреляции остатков
Существует несколько возможных причин:
- Прогнозирование целевой переменной с высокой автокорреляцией (например, если мы моделируем цену акций с помощью других переменных, то можем ожидать высокую автокорреляцию остатков, поскольку цена акций как правило сильно зависит от времени)
- Удаление значимых признаков
- Другие причины
Автокорреляция первого порядка
Дадим формальное определение автокорреляции первого порядка (first order correlation), то есть автокорреляции с лагом 1.
$$ varepsilon_t = pvarepsilon_{t-1} + u_t $$
где $u_t$ — некоррелированная при различных t одинаково распределенная случайная величина (independent and identically distributed (i.i.d.) random variable), а $p$ — коэффициент автокорреляции, который находится в диапазоне $-1 < p < 1$. Чем он ближе к нулю, тем меньше зависимость остатка $varepsilon_t$ от остатка предыдущего периода $varepsilon_{t-1}$.
Такое уравнение также называется схемой Маркова первого порядка (Markov first-order scheme).
Обратите внимание, что для модели автокорреляции первого порядка коэффициент автокорреляции $p$ совпадает с коэффициентом авторегрессии AR(1) $varphi$.
$$ y_t = c + varphi cdot y_{t-1} $$
Разумеется, мы можем построить модель автокорреляции, например, третьего порядка.
$$ varepsilon_t = p_1varepsilon_{t-1} + p_2varepsilon_{t-2} + p_3varepsilon_{t-3} + u_t $$
Выявление автокорреляции остатков
Для выявления автокорреляции остатков можно использовать график последовательности и график остатков с лагом 1, график автокорреляционной функции или критерий Дарбина-Уотсона.
График последовательности и график остатков с лагом 1
На графике последовательности (sequence plot) по оси x откладывается время (или порядковый номер наблюдения), а по оси y — остатки модели. Кроме того, на графике остатков с лагом 1 (lag-1 plot) остатки (ось y) можно сравнить с этими же значениями, взятыми с лагом 1 (ось x).
Рассмотрим вариант положительной автокорреляции (positive autocorrelation) на графиках остатков типа (а) и (б).
Как вы видите, при положительной автокорреляции в большинстве случаев, если одно наблюдение демонстрирует рост по отношению к предыдущему значению, то и последующее будет демонстрировать рост, и наоборот.
Теперь обратимся к отрицательной автокорреляции (negative autocorrelation).
Здесь наоборот, если одно наблюдение демонстрирует рост показателя по отношению к предыдущему значению, то последующее наблюдение будет наоборот снижением. Опять же справедливо и обратное утверждение.
В случае отсутствия автокорреляции мы не должны увидеть на графиках какого-либо паттерна.
График автокорреляционной функции
Еще один способ выявить автокорреляцию — построить график автокорреляционной функции (autocorrelation function, ACF).
Напомню, такой график показывает автокорреляцию данных с этими же данными, взятыми с первым, вторым и последующими лагами.
Критерий Дарбина-Уотсона
Количественным выражением автокорреляции является критерий Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson test). Этот критерий выявляет только автокорреляцию первого порядка.
- Нулевая гипотеза утверждает, что такая автокорреляция отсутствует ($p=0$),
- Альтернативная гипотеза соответственно утверждает, что присутствует
- Положительная ($p approx -1$) или
- Отрицательная ($p approx 1$) автокорреляция
Значение теста находится в диапазоне от 0 до 4.
- При показателе близком к двум можно говорить об отсутствии автокорреляции
- Приближение к четырем говорит о положительной автокорреляции
- К нулю, об отрицательной
Как избавиться от автокорреляции
Автокорреляцию можно преодолеть, добавив значимый признак в модель, выбрав иной тип модели (например, полиномиальную регрессию) или в целом перейдя к моделированию и прогнозированию временного ряда.
Рассмотрение этих методов находится за рамками сегодняшнего занятия. Перейдем к практике.