- Что такое кредитный риск и когда он возникает
- Виды кредитных рисков
- Как оценивают кредитные риски
- Управление кредитными рисками
- Как снижают кредитные риски
Кредитные сделки предполагают риски для банков и заемщиков, поэтому одна из основных обязанностей эффективного менеджера – снизить потери для обеих сторон, тщательно сбалансировать условия сделки, при которых кредиторы и заемщики смогут избежать просрочки платежа или безнадежной задолженности. В статье рассмотрим, что такое кредитный риск, виды, методы оценки, управления и снижения.
Точный анализ кредитоспособности клиентов намного эффективнее, чем преодоление просрочки платежа постфактум. Возникновение задолженностей, погоня за неплательщиками потребует денежных затрат, человеческих ресурсов, которые можно было бы вложить в развитие бизнеса.
Что такое кредитный риск и когда он возникает
Кредитный риск – вероятность убытков из-за неспособности должника произвести платежи по любому типу долга. Управление рисками – это практика уменьшения потерь за счет понимания достаточности собственного капитала и резервов на покрытие убытков по ссудам в любой момент времени – процесс, который долгое время был проблемой для финансовых организаций.
Виды кредитных рисков
|
Вид |
Особенности |
Пример |
|
Риск концентрации |
Отраслевой риск возникает из-за чрезмерного воздействия на какую-либо одну отрасль или сектор |
Так, инвестор, ссужающий деньги производителям аккумуляторов, шин и нефтяным компаниям, чрезвычайно уязвим перед потрясениями, затрагивающими автомобильный сектор |
|
Институциональный риск |
Связан с нарушением юридической структуры или организации, которая контролирует договор между кредитором и должником |
Кредитор, который дал деньги застройщику, работающему в политически нестабильной стране, должен учитывать тот факт, что изменение политического режима может резко увеличить вероятность дефолта и убытков |
|
Политические |
Политический кризис в стране, коррупция влияют на финансовый портфель кредитуемых |
Международные организации, кредитующие частных лиц в одной из стран Южной Америки, должны быть готовы к дефолту из-за нарастания противостояния действующего президента республики и сил оппозиции |
|
Макроэкономические |
Стагнация экономики, экономический кризис, дефляция, связанная с упадком в хозяйственных отраслях |
Распространение коронавируса вызвало замедление производства, сбои в логистике и снижение доходов граждан, что стало в том числе причиной просрочек по кредитам |
Основной вид риска для клиента – невозможность исполнить обязательства по контракту. Это влечет начисление пени, потерю залогового имущества, судебные разбирательства, негативные отметки в персональной истории займов.
Если ваш бизнес нуждается в дополнительном финансировании, возьмите кредит. Совкомбанк предлагает «Легкий кредит», «Программы с господдержкой», «Банковские гарантии», «Кредитная линия» и «Овердрафт». Выберите удобный вариант и оставьте заявку на сайте.
Как оценивают кредитные риски
Эффективные методы измерения кредитного риска снижают потенциальные убытки и помогают выбирать оптимальные условия для ссуд.
На что обращают внимание организации при заключении договора займа:
- кредитная история,
- способность выплачивать взносы,
- капитал,
- залог,
- соблюдение условий кредита.
Кредитная история – специалист изучает качественные исходные данные, такие как отзывы коллег, сообщества, поставщиков, у которых в прошлом были экономические отношения с потенциальным клиентом, а также объективные исходные данные – историю его взаимодействия с банками, предыдущую экономическую деятельность.
Кредитоспособность – это способность погасить долг на основе прогнозируемого профиля доходов и расходов (включая прочие задолженности). Ключевые показатели, используемые при оценке кредитоспособности: отношение долга к доходу, текущий доход, стаж работы, стабильность дохода.
Есть два важных подхода к анализу кредитоспособности:
- показатели движения денежных средств за последние годы в сравнении с прогнозируемым обслуживанием долга;
- прогнозируемые денежные потоки включают новый проект, новый статус занятости, подвержены большей неопределенности.
Более высокая платежеспособность подразумевает меньшую вероятность просроченных платежей.
Капитал – база (чистая стоимость) активов и некая сумма от общего займа, которую вносят в качестве первоначального взноса.
Когда заем касается конкретного проекта, под капиталом понимается собственный капитал (собственные средства), который инвестируют в проект: авансовый платеж по ипотеке для домовладельцев, часть акционерного капитала.
Капитал:
- обеспечивает буфер на случай, если доход ухудшится;
- согласует интересы заемщика с интересами кредитора.
Относительный показатель, отражающий размер капитала (обычно используется для корпоративных клиентов), – это отношение долга к собственному капиталу. Высокий объем выделенного капитала является гарантией снижения угрозы.
Залог – любые активы, которые передают в залог как обеспечение своих заемных средств. Активы могут быть инвестиционными (например, ценные бумаги) или недвижимыми (квартира, дом).
Наличие залога зависит от продукта, используется в общем кредитовании под обеспечение ипотеки, при покупке конкретных активов, таких как дома или автомобили для физических лиц, коммерческая недвижимость, транспортное оборудование (самолеты, корабли и др.).
Бóльшее обеспечение приводит к меньшим убыткам в случае наступления дефолта.
К условиям кредита относят:
- целевое назначение кредита (потребление, инвестиции и др.);
- размер ссуды и процентная ставка (выражающая готовность кредитора к риску);
- деловые и экономические условия (характеристики клиента, отраслевые перспективы, экономическая ситуация).
Инвестирование в благоприятной внешней среде подразумевает меньшую вероятность денежных потерь.
Современные технологии позволяют банкам обрабатывать заявки на одобрение кредита онлайн. Чтобы быстро принимать решения, организации используют программное обеспечение для сбора и анализа данных о клиентах.
Управление кредитными рисками
Сильная система управления рисками снижает возможные убытки, дает коммерческим банкам, частным кредиторам конкурентное преимущество благодаря принятию обоснованных решений по заявкам. Сотрудники банковских организаций используют различные методы мониторинга платежеспособности на всех этапах кредитования.
|
Критерий |
Особенности |
Значения |
|
Базовый коэффициент ликвидности показывает, насколько устойчив финансовый портфель человека, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией |
Денежные средства или их эквиваленты, ежемесячные расходы |
От 3 до 6 месяцев |
|
Отношение ликвидных активов к чистой стоимости активов определяет, какая часть чистой стоимости физического лица является денежными средствами или их эквивалентами |
Денежные средства или их эквиваленты |
Не менее 15% |
|
Коэффициент сбережения рассчитывает сумму от дохода, которую человек откладывает |
Ежемесячная экономия |
Не менее 10% |
|
Соотношение долга к активами |
Высока ли задолженность человека |
50% или меньше |
|
Коэффициент платежеспособности |
Общие активы |
Чем выше, тем лучше |
|
Коэффициент обслуживания долга |
Общие ежемесячные выплаты по долгу |
35% или меньше |
|
Коэффициент обслуживания не ипотечного долга |
Обслуживание долга без учета выплат по ипотечным кредитам |
15% или меньше |
Другой метод управления – структурирование займа, выбор ссуды, комфортной для выплаты конкретной категории клиентов, это сократит вероятность просрочки.
Если речь идет о небольших займах для частных лиц, можно рассмотреть покупку в рассрочку, для оформления которой не требуется визит в банк.
Как снижают кредитные риски
Существует несколько способов снизить потенциальные убытки.
- Ценообразование, основанное на риске.
Кредиторы обычно взимают более высокую процентную ставку с неплательщиков. Кредиторы принимают во внимание рейтинг, соотношение суммы долга и стоимости активов.
- Страхование.
Банки компенсируют риск, покупая страховку кредита. Credit Default Swap, CDS — инструмент, соглашение, когда клиент выплачивает некоторую сумму от заемных средств продавцу в обмен на то, что тот принимает на себя ответственность за исполнение условий договора.
- Ковенанты.
Специальные условия, запрещающие действия, которые помешали бы возврату кредита: воздержание от выплаты дивидендов или дальнейшего заимствования суммы, любых других конкретных действий, которые негативно влияют на положение компании или погашение полной ссуды по запросу.
- Расчет риска.
Изучение общей платежеспособности плательщика. Включает изучение истории займов, историю использования карт. Расчет указывает на то, каким образом физическое лицо исполняет долговые обязательства, но не гарантирует выплаты в будущем.
Чтобы не создавать проблем, всегда трезво оценивайте свои силы. Рассчитать комфортную сумму и срок погашения можно на калькуляторе ниже. Если условия устроят вас — оставляйте заявку.
Расчет отношения долга к доходу проводится, исходя из ежемесячных повторяющихся долгов компании, и делится на валовой ежемесячный доход. Лица, набравшие менее 35%, считаются приемлемыми.
Следующий шаг – учесть потенциальную ссуду заемщика. Потенциальная ссуда – это долг, который может быть взят через кредитные карты, другие источники. Такой расчет проводится с каждым клиентом, он позволяет снизить потери для банка.
Процедуры передовой банковской практики проверки кредитуемых
|
Название процедуры |
Особенности |
|
«Знай своего клиента» |
Тип регулирования, который включает периодические проверки существующих клиентов на всех этапах сотрудничества |
|
Комплексная проверка |
Проверка бизнес-профиля компании, изучение отчетности физических лиц за предыдущие три года. Иногда проводят проверку отчетности руководителя |
|
Использование отчетов авторитетного агентства сбора информации о клиентах |
Дает точную полную информацию, предупреждает о любых потенциальных угрозах просрочек. Отчет используют для создания бизнес-профиля, соответствующего сегментации клиента с точки зрения риска и лимита займа |
|
Установка точных лимитов |
Изучив отчеты за предыдущие 3-5 лет, выявляют тенденцию к росту или снижению доходов. Оценка прибыли, чистой стоимости активов и средств акционеров компании – это ключевые показатели экономического здоровья. При работе с крупными клиентами оценивают коэффициент оборотного капитала бизнеса, который указывает на его ликвидность, способность погашать минимальные платежи. При работе с частными лицами оценивают имущество, историю выплат по картам |
Глубокий анализ кредитоспособности потенциальных заемщиков намного эффективнее, чем преследование просрочки платежа постфактум. Работа с просрочкой платежа требует материальных, человеческих ресурсов, которые можно было бы вложить в создание нового бизнеса.
Изучение комплексной информации позволяет эффективно оценивать клиентов, минимизируя риски и устанавливая оптимальный лимит займа.
Управление кредитным риском
Управление кредитным риском – основная задача банков и других кредитных организаций. Несвоевременные частичные или полные невозвраты тела кредита, а также процентной части в установленные сроки — одна из главных причин убытков финансовых учреждений.
Управление кредитным риском
Кредитные риски кредитной организации
Кредитный банковский риск
Коммерческий кредитный риск
Снижение кредитного риска
Компоненты кредитного риска
Управление рисками по кредитам состоит из ряда этапов. Вначале определяют стоимость заемных средств, формулируют принципы работы с кредитным портфелем, прописывают основные положения кредитной политики. Следующий этап – мониторинг и тщательный анализ кредитоспособности, а также работа с проблемными должниками. На завершающей стадии проводят анализ эффективности проделанной работы.
Оценка кредитного риска
Оценка кредитного риска – максимальный размер убытка, который допускает банк на определенном временном промежутке с предварительно рассчитанной долей вероятности. Среди распространенных причин убытка – снижение стоимости кредитного портфеля, что происходит в результате полной или частичной потери платежеспособности большого количества заемщиков.
Понятие качественной оценки подразумевает сбор максимально подробной информации о заемщиках. Далее на основе полученных данных анализируют финансовую устойчивость потенциального клиента, ликвидность залогового имущества, деловую активность и другие подобные показатели.
Кредитные риски кредитной организации
Кредитные риски кредитной организации фиксируются в разрезе отдельных займов и в масштабах целых кредитных портфелей. В последнем случае применяется термин совокупный кредитный риск. Чтобы минимизировать возможные убытки организации-кредиторы разрабатывают кредитную политику. В документ включают оптимизированную схему организации деятельности, а также ряд мер контроля над процессом кредитования.
Наименее подверженным рискам считается сбалансированный кредитный портфель. В нем высокодоходные и надежные ссуды перекрывают займы с повышенной вероятностью невозврата.
Методы кредитного риска
Суть методов кредитного риска заключается в их последовательном использовании в качестве этапов процесса кредитования. На каждом этапе перед определенной группой сотрудников кредитной организации ставятся задачи, направленные на минимизацию потенциально возможных кредитных рисков. В этом разрезе совокупность последовательных методов рассматривается как алгоритм управления риском в разрезе конкретной ссуды:
- Анализ уровня кредитоспособности потенциальных заемщиков.
- Оценка и анализ кредита.
- Структурирование займа.
- Оформление кредита.
- Контроль над выданным кредитом и залоговым имуществом.
Кредитный банковский риск
Каждая операция по выдаче займа несет в себе кредитный банковский риск. По этой причине многоуровневая система управления кредитными рисками направлена в первую очередь на снижение полных или частичных невозвратов заемных средств. Процесс происходит в несколько этапов:
- Определение кредитного рейтинга заемщика и уровня его платежеспособности.
- Диверсификация клиентов банка по группам, уровню достатка, и т.д.
- Страхование выданной ссуды.
- Формирование резервных фондов для покрытия убытков.
- Организация работы компании-кредитора, направленная на минимизацию кредитных рисков.
Кредитный риск заемщика
Процентный кредитный риск заемщика возникает чаще других. Объясняется это тем, что доходы каждого отдельного клиента банка не привязаны к размеру установленной процентной ставки по ссуде.
Если процентная ставка растет, сумма ежемесячных выплат нередко достигает критических размеров и составляет большую часть доходов заемщика.
Не менее опасны валютные риски, связанные с резким падением курса национальной валюты. Нередки случаи, когда из-за высокой волатильности валютных котировок заемщики вообще теряют возможность погашать взятый ранее кредит. Подобная ситуация чаще всего возникает с ипотеке.
Коммерческий кредитный риск
Коммерческий кредитный риск для предпринимателя – это потенциально возможные потери и убытки в процессе хозяйственной деятельности, которые приводят к полному или частичному невозврату суммы займа. Аналогичный вид риска для кредитора заключается сокращении уровня доходов, на которые рассчитывал банк или другая организация. Коммерческим кредитным риском финансовых учреждений также считается незапланированный рост расходов по обслуживанию или возврату выданных ссуд. Для обоих сторон коммерческий кредитный риск угрожает минимизацией размеров ожидаемой прибыли.
Причины кредитного риска
Среди основных причин кредитного риска – неуверенность кредитора в платежеспособности и ответственности заемщика. Невыполнение условий и выход за рамки сроков кредитного соглашения возможны в следующих случаях:
- Должник не в состоянии сгенерировать денежный поток необходимого объема. Это происходит в связи с неудачным стечением обстоятельств, а также по экономическим и политическим причинам.
- Кредитор не уверен в объективности оценки стоимости и ликвидности залогового имущества.
- Бизнес заемщика терпит убытки в связи с распространенными рисками в сфере предпринимательской деятельности.
Виды кредитного риска
Наиболее распространенные виды кредитных рисков:
- Географические риски – связанные с выдачей займов в конкретном регионе или стране.
- Политические риски – провоцируются нестабильной политической обстановкой в государстве, высоким уровнем коррумпированности во власти, снижают платежеспособность заемщиков.
- Макроэкономические риски – связаны со снижением темпов развития экономики государства, падением ВВП, замедлением роста отдельных отраслей народного хозяйства.
Выделяют также инфляционные, отраслевые, законодательные и риски изменения учетной ставки.
Снижение кредитного риска
Самым распространенным способом снижения кредитного риска считается лимитирование. С помощью продуманной схемы удается существенно ограничить размеры предполагаемых потерь и убытков. Уровень риска каждого займа различается в зависимости от вида залогового имущества, целевого использования кредитных средств, сроков выдачи. С помощью лимитирования удается ограничить казначейские риски. К примеру, влияние срока выдачи отражается не только на ссуде, но и на ликвидности коммерческого банка в целом, если не привязано к срокам определенных пассивов. Лимитирование помогает решать проблемы диверсификации залогового имущества и заемщиков.
Компоненты кредитного риска
В соответствии с международными методическими рекомендациями в области банковской деятельности «Базель II» выделяют следующие компоненты кредитного риска:
- Первый компонент включает методы и основывается на двух подходах расчетов потенциальных кредитных рисков.
- Второй компонент содержит перечень рекомендаций и принципов, с помощью которых кредитные организации управляют рисками и осуществляют контроль над ними.
- Третий компонент называется «рыночная дисциплина» и призван дополнить предыдущие два компонента. Он формулирует перечень требований для раскрытия информации. С помощью полученных сведений кредитор дают объективную оценку потенциальному заемщику по ряду параметров.
Анализ риска – первоочередная задача кредитной организации при рассмотрении заявки на кредит или заём. Необходимо взвесить все «За» и «Против», чтобы не потерпеть убыток, если клиент не сможет своевременно вернуть взятую сумму, а также начисленные проценты и комиссию.
Содержимое:
- Кредитные риски — это…
- Как управлять кредитными рисками
- Кредитные риски банка
- Кредитные риски для заемщика
- Причины возникновения кредитных рисков
- Виды кредитных рисков
- Как снизить кредитные риски
- Лучшие кредиты наличными без рисков
Что такое кредитный риск
%colored_text_box=1%
Когда возникают кредитные риски:
- Клиент не в состоянии сделать минимальный платеж по кредиту или займу до расчетной даты, указанной в графике, из-за ухудшения финансового состояния в результате потери работы, задержки заработной платы, экономических кризисов в стране. К причинам задержки оплаты также можно отнести финансовую безграмотность клиента, недостаточную информированность, личную безответственность.
- Кредитор имеет сомнения по поводу объективной оценки ликвидности и стоимости предмета залога.
- Кредитор не уверен в правильной идентификации личности клиента и подлинности предоставляемых им документов (риск выдачи ссуды мошенникам).
- Клиент занимается предпринимательской деятельностью, которая может быть сопряжена с убытками.
У каждой кредитной структуры своя система оценки рисков, которая постоянно изменяется в соответствии с мониторингом невозвратов денежных средств за определенный период. На основе выборки определяются наиболее высокорискованные группы клиентов. Претендовать на одобрение кредита или займа могут клиенты с хорошей кредитной историей. В досье клиента содержится:
- информация, позволяющая подтвердить его личность;
- сведения о своевременной или несвоевременной уплате долга;
- данные о просрочках;
- информация о неудачных попытках получить кредит;
- сведения о судебных разбирательствах по поводу невыполнения долговых обязательств.
%colored_text_box=4%
Как управлять кредитными рисками
При выдаче займа риск потерпеть убыток можно исключить за счет страхования заемщика. Страховая выплата может быть выплачена в результате банкротства контрагента страхователя, невыполнения им своих обязательств по договору торгового кредита из-за непредвиденного форс-мажора и других причин.
Другой вариант минимизации риска – поручительство. Гарантом кредитной сделки может выступать не только родственник, но и знакомый. Главное, чтобы лицо соответствовало требованиям банка. Преимущественно к поручителю выдвигают такие же требования, как и к заемщику:
- совершеннолетие (оптимальный возраст гаранта 30-60 лет, то есть менее рисковая возрастная группа);
- официальное трудоустройство (минимум 3 месяца на последнем месте, минимум 12 месяцев общий трудовой стаж);
- положительная кредитная история;
- стабильный заработок не менее 10 тысяч рублей в месяц;
- регистрации на территории присутствия отделений банка.
%colored_text_box=5%
Согласно пункту 1 статьи 363 Гражданского кодекса России он несет солидарную ответственность с заемщиком. Таким образом финансовое учреждение снижает риск невозврата своих средств. Чем больше сумма заимствования, тем больше поручителей может потребовать банк.
В соответствии со статьей 323 Гражданского кодекса России кредитор может требовать погашение долга как от заемщика, так и от гаранта (гарантов) одновременно. Выполнение долговых обязательств будет считаться реализованным, когда будет погашено тело кредита (основная сумма заимствования, комиссии, страховки, которые не подлежат пересчету при досрочном возврате ссуды), проценты, штрафы, пени, судебные издержки по поводу невозврата средств банка.
%colored_text_box=9%
Кредитные риски банка
Заимствование сопряжено с определенным риском потерпеть финансовый убыток. Поэтому многоуровневая система управления рисками нацелена на полное или частичное исключение вероятности невозврата денег кредитной структуры. Она состоит из таких стадий:
- анализ кредитной истории клиента, вычисление его платежеспособности с учетом степени личной ответственности, доходов и расходов;
- распределение клиентов финансовой структуры по группам, уровню дохода и т.п. критериям;
- страхование предоставленного кредита;
- создание резерва для перекрытия возможных финансовых потерь;
- построение эффективного процесса по работе с просроченной задолженностью.
Кредитные риски для заемщика
Оформление кредита также сопряжено с определенным риском и для клиента. Перед подписанием договора на кредит или займ необходимо взвесить все «за» и «против», удостовериться, что все пункты понятны, чтобы не попасть в долговую кабалу из-за неправильного расчета своих возможностей и недопонимания механизма расчета предоставления кредитных средств.
При просрочке платежа кредитор вправе начислять пени и штрафы. Невыполнение клиентом своих долговых обязательств длительное время чревато:
- изыманием залогового имущества;
- судебными разбирательствами;
- испорченной кредитной историей.
При залоговом кредитовании займодатель вправе реализовать гарантийное обеспечение с аукциона и покрыть свои убытки, независимо от того сколько должник успел выплатить. Последний может претендовать только на разницу между выручкой от реализации имущества и задолженностью перед банком.
%colored_text_box=6%
Причины возникновения кредитных рисков
Одной из главных причин кредитного риска является неуверенность кредитной организации в том, что клиент ответственен и его доход достаточен для погашения долга. Не уложиться в сроки погашения кредита и не выполнить условия договора заемщик может по одной из следующих причин:
- серьезные проблемы с финансами из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств в предпринимательской деятельности;
- неудачное стечение обстоятельств, из-за которых заемщик не может своевременно исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме (например, увольнение с работы, задержка заработной платы, необходимость лечения).
Виды кредитных рисков
В зависимости от сферы, где они действуют, выделяют внутренние и внешние.
%colored_text_box=7%
Также данная категория рисков связана с уровнем платежеспособности заемщика, его кредитной историей и профессиональной деятельностью, то есть с возможными убытками, которые может потерпеть кредитор при выдаче займа.
Также риски разделяются на географические, политические и макроэкономические. При оценке последних во внимание принимается:
- прогноз экономического развития государства;
- возможное падение показателя внутреннего валового продукта;
- кризис в отдельных отраслях народного хозяйства.
%colored_text_box=2%
Политические риски могут возникнуть при коррупции власти и нестабильной обстановке в государстве, которые могут привести к снижению уровня жизни и доходов граждан, обесцениванию денег.
%colored_text_box=8%
Как снизить кредитные риски
Снижение кредитного риска возможно путем осуществления следующих мероприятий:
- оптимизации его компонентов;
- страхования выданных кредитов;
- ограничения, децентрализации и рассредоточения рисков.
Оптимизация заключается в том, чтобы подобрать программу кредитования, соответствующую уровню доходов клиента и минимизирующую вероятность того, что он не сможет осуществлять свои платежи.
%colored_text_box=3%
Под ограничением подразумевается установка определенного лимита, который позволяет предотвратить риск потерпеть серьезный убыток. Рассредоточение и децентрализация кредитного риска заключается в распределении выданных продуктов между различными отраслями и сферами производства, непосредственно не связанных между собой.
Получите лучшие кредиты без рисков на сайте
%offer_id=2002727%
%offer_id=2002621%
%offer_id=2001385%
%offer_id=2002057%
%offer_id=2002040%